299 $ à vie
Absorption Levels pour NinjaTrader 8
En bref : DC Absorption Levels lit le footprint volumétrique et trace une ligne horizontale à chaque prix où l’agressivité d’un côté a été absorbée par des ordres à cours limité en attente. Cyan sous le prix signifie que les ventes agressives ont été absorbées — un candidat support. Orange au-dessus signifie que ce sont les achats agressifs. Les lignes s’étendent vers la droite jusqu’à ce que le prix les traverse.
Comment l’absorption est détectée
Pour chaque barre de la fenêtre d’analyse, l’indicateur parcourt chaque niveau de prix du bas vers le haut et applique quatre tests dans l’ordre.
bid + ask ≥ Volume minimum. Coupe les niveaux de bruit avant que quoi que ce soit d’autre s’exécute.
bid ≥ ask × Ratio pour le haussier, l’inverse pour le baissier. Au réglage par défaut de 300 %, un côté doit être le triple de l’autre.
Exiger éventuellement N niveaux consécutifs dans le même sens.
Exiger éventuellement que le niveau soit sur le plus haut ou le plus bas de la barre — l’absorption classique à l’extrême. Moins de signaux, plus propres.
La comparaison est verticale — bid contre ask au même prix. C’est ce qui en fait de l’absorption et non une imbalance, laquelle compare en diagonale entre prix voisins. La plupart des traders confondent les deux, et la différence est tout l’intérêt : une imbalance décrit un mouvement, l’absorption décrit un mur.
Les quatre réglages qui décident de l’allure de votre graphique
Il y a plus de paramètres que cela, mais ce sont ceux qui comptent.
| Réglage | Par défaut | Ce qu’il contrôle |
|---|---|---|
| Ratio (%) | 300 | À quel point le côté absorbé doit dominer. 200 donne plus de niveaux, 400–500 seulement les très déséquilibrés. Indépendant de l’instrument. |
| Volume minimum | 10 | Le plancher de bruit. Il varie selon l’instrument — ES exige une valeur bien plus élevée que NQ. |
| Nombre max de niveaux | 8 | N’afficher que les N plus forts. Le meilleur bouton unique pour un graphique propre. |
| Barres récentes | 100 | Seulement les niveaux du passé récent. 0 affiche toute la fenêtre. |
Points de départ pour le scalping en 5 minutes
| NQ | ES | RTY | |
|---|---|---|---|
| Ratio (%) | 300 | 300 | 300 |
| Volume minimum | 40 | 150 | 25 |
| Nombre max de niveaux | 8 | 8 | 8 |
Également disponibles : ticks par niveau, un niveau par barre (activé par défaut, pour un graphique propre), prolongement à droite ou longueur fixe, inversion des couleurs, et alertes de touche et d’approche avec un fichier .wav de votre choix.
Le calibrer pour votre instrument
Le volume minimum est le seul réglage qui doive vraiment être reprogrammé par instrument, et il existe une méthode plutôt qu’une intuition.
Activez Afficher l’étiquette de volume pour que chaque ligne indique le volume qu’elle a absorbé. Mettez temporairement Nombre max de niveaux et Barres récentes à 0 pour tout voir.
Remontez et trouvez les niveaux où le prix a clairement réagi. Lisez leurs étiquettes de volume, notez la valeur typique, et placez le Volume minimum juste en dessous. Les petits niveaux de bruit disparaîtront d’eux-mêmes.
Barres récentes sur votre véritable fenêtre de trading (80 à 150 barres sur un graphique 5 minutes), Nombre max de niveaux entre six et dix. Puis enregistrez un modèle par instrument.
Une carte des niveaux, pas un signal d’entrée
Ce que l’indicateur trace est de la structure. Ce que vous en faites est une décision — et elle vous revient.
L’absorption vous dit où un côté a été absorbé et n’a pas pu faire bouger le prix. C’est un niveau objectif, tracé par le marché et non par une opinion, autour duquel vous pouvez construire une décision : où le marché a déjà réagi, ce qui a tenu, et ce qu’il vous faudrait voir en plus pour vous engager. Nous avons enregistré chaque niveau tracé par cet indicateur, sur trois instruments, et suivi ce qui s’est passé ensuite : pris isolément, un niveau n’est pas une raison d’agir.
C’est exactement pour cela que cet indicateur se vend comme une carte, pas comme un signal. Il vous montre où sont les niveaux, et vous laisse juger de vos propres confluences. Si vous voulez que plusieurs éléments indépendants soient exigés avant qu’une marque apparaîsse, c’est le travail de DC Absorption Premium.
Ce travail a été mené sur des données historiques, et les données historiques flattent toute règle qu’on y teste : elles se lisent avec le recul, elles ne coûtent rien à l’exécution, et elles n’ont jamais une seule fois refusé de remplir un ordre. C’est pourquoi ce site ne publie aucun chiffre de performance, et pourquoi la mesure qui compte est celle que vous ferez sur votre propre instrument.
Vous venez d’ATAS ?
L’outil d’absorption que beaucoup de traders connaissent d’ATAS n’existe pas sur NinjaTrader, et son code n’est pas public. Celui-ci reconstruit la même idée sur l’API volumétrique de NinjaTrader, avec les paramètres transposés un pour un.
| ATAS | DC Absorption Levels |
|---|---|
| Days look back | Jours d’analyse |
| Ratio | Ratio (%) — 300 signifie le triple |
| Stacked levels | Niveaux empilés |
| Minimum Volume | Volume minimum |
| Bullish / Bearish colour | Couleur haussière / baissière — cyan et orange par défaut |
| Alert / Approach alert | Alerte de touche / alerte d’approche |
Plus des réglages qu’ATAS n’a pas : nombre max de niveaux affichés, fenêtre de barres récentes, exigence d’être à l’extrême, un niveau par barre et inversion des couleurs.
Les faits essentiels
| Plateforme | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ requis | Oui |
| Tick Replay | Requis pour les niveaux sur barres historiques |
| Types de barres | Order Flow Volumetric directement, ou minutes / ticks / secondes / volume / range avec une série volumétrique ajoutée en arrière-plan. Renko n’est pas pris en charge. |
| Instruments | Tout instrument avec un vrai volume bid/ask — ES, NQ, RTY, CL, GC, 6E |
| Prix | 299 $ paiement unique, mises à jour à vie, 3 machines |
Questions fréquentes
Pourquoi ne vois-je aucune ligne ?
En général, le ratio ou le volume minimum est trop élevé pour l’instrument. Passez le Ratio à 200 et le Volume minimum à 5 pour confirmer que les données arrivent, puis remontez progressivement.
Pourquoi n’y a-t-il pas de lignes sur les barres historiques ?
Tick Replay est désactivé, ou le graphique n’a pas été rechargé depuis son activation. Activez-le dans Tools, Options, Market Data, passez-le à True dans les Data Series du graphique, puis choisissez Reload All Historical Data.
Fonctionne-t-il sur Renko ?
Non. Renko supprime la structure de temps et de volume dont le calcul a besoin. Utilisez des barres en minutes, ticks, secondes, volume, range ou volumétriques.
Est-ce la même chose qu’un indicateur d’imbalances empilées ?
Apparenté mais différent. Une imbalance compare bid et ask en diagonale, entre prix voisins. L’absorption les compare en vertical, au même prix. Cet indicateur peut exiger des niveaux empilés, mais le test de fond est celui de l’absorption.
Quel volume compte comme absorption ?
Cela dépend entièrement de l’instrument. Sur NQ, un niveau qui absorbe 150 à 400 contrats est significatif ; sur ES, le chiffre équivalent est bien plus élevé. Calibrez sur des niveaux où le prix a visiblement réagi, avec la méthode ci-dessus.
L’absorption peut-elle échouer ?
Constamment. Un acheteur passif peut être submergé, et quand un niveau qui a lourdement absorbé casse, le mouvement au travers est souvent rapide parce que le défenseur est désormais piégé. C’est pourquoi le stop se place de l’autre côté du niveau, et non dessus.
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