459 $ a vita
Effort vs result per NinjaTrader 8
In breve: DC Effort misura l’equilibrio fra effort — volume e delta — e result — quanto il prezzo si è davvero mosso — su ogni barra chiusa, valuta quattro forze di order flow indipendenti a partire dal footprint, e disegna un rettangolo sulla fascia di prezzo dove un lato ha preso il controllo e l’ha tenuto.
Richiede NinjaTrader 8 e Order Flow+ (incluso nella licenza Lifetime). Tick Replay non serve. Windows.
Il problema
Sono le 09:47. Sei a due minuti dall’apertura su NQ, un contratto della tua giornata già buttato su un trade che non dovevi prendere, e il footprint davanti a te fa quello che fa un footprint.
Quaranta barre visibili. Ognuna profonda una ventina di livelli di prezzo. Ogni livello due numeri. Fanno circa milleseicento numeri sullo schermo, che si aggiornano, e ognuno di essi è vero.
Il prezzo si ferma. Una barra stampa volume pesante e un delta negativo grosso e chiude vicino al massimo — i venditori l’hanno colpita forte e non hanno ottenuto niente. Due barre dopo succede la stessa cosa quattro tick più in basso. Te ne accorgi a metà. Tre barre dopo il prezzo è tornato sul primo livello e qualcosa lo sta reggendo di nuovo, e adesso stai tirando a indovinare se sia lo stesso partecipante che difende un prezzo o tre coincidenze scollegate che stai unendo perché il long lo vuoi.
L’informazione che ti serviva è stata sullo schermo per tutto il tempo. Quello che mancava era il conto: era lo stesso prezzo, nella stessa direzione, difeso più di una volta, abbastanza di recente da contare ancora? Quello è un problema di conteggio, e contare non è ciò che l’occhio umano fa bene alle 09:47 con i soldi sul tavolo.
DC Effort fa il conto. Non ti dice cosa fare. Ti dice cosa è successo, così la tua decisione ha qualcosa su cui poggiare.
Come funziona
Alla chiusura di ogni barra vengono calcolate quattro forze indipendenti dal footprint di quella barra. Ognuna restituisce un numero fra −1 (venditori al comando) e +1 (compratori al comando).
Il delta della barra come quota del volume della barra, scalato dal volume rispetto alla media recente, poi moltiplicato per il fatto che il prezzo abbia davvero seguito gli aggressori. Effort senza result non conta come aggressione — viene passato alla forza 2.
Delta grande su un lato, volume sopra la media, range compresso rispetto alla media, e la barra che chiude contro gli aggressori. Fa punteggio per il lato passivo: gli ordini limite che hanno mangiato l’aggressione.
Imbalance diagonali del footprint — ask a un prezzo contro bid un livello sotto, bid contro ask un livello sopra — con un bonus per le sequenze consecutive.
Tick percorsi per contratto scambiato, rispetto alla media recente di quello strumento. Un movimento a buon mercato significa un book sottile in quella direzione. Filtrato da un movimento reale, così la deriva non fa punteggio.
Due decisioni dentro il calcolo che uno scettico dovrebbe verificare per prime.
La soglia di imbalance è adattiva. Un livello conta solo se supera il maggiore fra un numero assoluto di contratti e una percentuale del volume di quella barra — così la misura si comporta allo stesso modo su una barra da 25 contratti e su una da 2.000, senza che tu la debba ritarare a ogni sessione.
Su una barra di assorbimento gli imbalance vengono ribaltati. Appartengono al lato che è stato assorbito, quindi segnano il muro, non la direzione. Senza quel ribaltamento la forza 3 contraddice la forza 2 proprio sulle barre in cui l’assorbimento conta.
Il punteggio divide per le forze attive, non per quattro. Una sola forza decisa verrebbe altrimenti diluita a 0,25 e non potrebbe mai registrarsi. C’è invece una penalità di copertura: due forze valgono meno di quattro, ma non la metà.
La cosa che conta: una zona marcata x3
Un assorbimento singolo è comune e dice pochissimo. Lo stesso prezzo difeso tre o quattro volte separate è un partecipante. Quella ripetizione è tutto il prodotto.
Quando più assorbimenti nella stessa direzione avvengono a prezzi sovrapposti dentro una finestra di quaranta barre, la zona porta un conteggio: x2, x3, x4. E Minimum stack esce di fabbrica a 3 — cioè sotto tre non viene disegnato assolutamente niente. Su questo indicatore un assorbimento isolato non diventa mai una zona.
Perché è più difficile di come suona
Il modo ovvio di costruire un contatore di stack è contare le zone già presenti sul grafico. Quell’implementazione è rotta in silenzio e per sempre, e vale la pena percorrerla perché è esattamente quello che stai pagando per avere fatto bene:
Arriva l’assorbimento #1. Conta le zone a quel prezzo: zero. Sotto il minimo di tre, quindi non viene disegnato niente. Arriva l’assorbimento #2 allo stesso prezzo. Conta le zone: ancora zero, perché il #1 non è mai stato disegnato. Non viene disegnato niente. Arriva l’assorbimento #3. Conta zero. Non viene disegnato niente. Per sempre.
Il grafico resterebbe vuoto su ogni strumento e su ogni timeframe, e nessuna impostazione lo sistemerebbe. Il cliente darebbe la colpa ai dati.
DC Effort tiene due liste separate. Una contiene le zone che vedi. L’altra contiene ogni evento di assorbimento, che sia diventato una zona o no — potata su una finestra mobile, percorsa all’indietro dalla barra corrente, fermandosi alla finestra dello stack, contando solo gli eventi nella stessa direzione la cui fascia di prezzo si sovrappone davvero a quella candidata. Quella seconda lista è il motivo per cui uno stack può mai arrivare a tre. Sono quattro righe di codice, e sono la differenza fra una funzione e una funzione che funziona.
Come sono stati scelti i valori predefiniti
I predefiniti non sono tirati a indovinare. Vengono da uno studio su 26 giornate di contrattazione di NQ a 15 Range, divise in un set di addestramento e un set di verifica separato. Tre delle cose che quello studio ha trovato sono visibili nel software invece che descritte in questa pagina — puoi controllarle tutte entro dieci minuti dall’installazione.
Require absorption esce di fabbrica attivo. Prende la direzione dal solo assorbimento e scavalca il punteggio composito. Il punteggio viene comunque calcolato, mostrato nel pannello ed esposto alla tua strategia — semplicemente non stampa la zona.
Grades to show esce impostato su tutti e tre. Il voto non si è dimostrato predittivo, quindi è informazione accanto alla zona, non un cancello davanti.
Sui dati è risultato leggermente negativo, quindi sta lì per essere acceso di proposito, non scoperto e spento.
Quello che resta è lo stack. Minimum stack esce a 3, perché è l’unica misura di cui i predefiniti si fidano. Questo è il modo in cui un insieme di decisioni di ricerca è stato preso su un campione limitato. Non è una promessa di risultato e non è una previsione. Ogni soglia è esposta perché tu possa rifare il lavoro sul tuo strumento — vedi Research mode qui sotto.
Cosa vedi sul grafico
Vengono disegnate sei cose, e questa è la lista completa.
| Elemento | Cosa significa |
|---|---|
| Rettangolo verde | Una zona di controllo dei compratori — il lato passivo ha difeso questa fascia di prezzo. La geometria è configurabile: il range della barra, la value area, o la metà di controllo (dal minimo al POC). |
| Rettangolo rosso | Una zona di controllo dei venditori, stesse tre geometrie. |
| Etichetta del voto | A x5, B x3, C — il voto di qualità, e il conteggio dello stack quando è sopra uno. Il conteggio è la parte che conta. |
| Etichetta dello stack | x3 da sola. Disegnata solo quando l’etichetta del voto è spenta, dato che quella porta già il conteggio. |
| Etichetta del punteggio | Il punteggio aggregato a due decimali. Spenta di default. |
| Pannello info, in alto a sinistra | Tutte e quattro le forze in tempo reale, il punteggio, il voto, quante forze erano attive, quante concordavano, quanto erano in conflitto, il conteggio dello stack, la direzione del giorno, volume e delta della barra. |
| Opacità del riempimento | Graduata, non piatta: una zona B viene dipinta al 60% della tua impostazione, una zona C al 35%. Al valore predefinito i riquadri sono una velatura, non un blocco — il prezzo resta leggibile attraverso. |
| Estensione a destra | Una zona si estende a destra finché una barra non chiude oltre il suo bordo protetto — oppure finché non sono passate 20 barre, quello che viene prima. |
| Una frase, in basso a sinistra | Disegnata al posto delle zone quando manca Order Flow+ o il tipo di grafico non è supportato. Ti dice quale dei due. |
Allarme facoltativo su una nuova zona, con un file .wav a scelta. Solo in tempo reale — non scatta ripercorrendo lo storico.
Non è una scatola nera
Due cose qui esistono perché ci aspettavamo che ci venisse chiesto di dimostrare i numeri.
Leggibili direttamente dalla tua strategia, senza scraping dello schermo e senza reimplementare niente:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
Le ultime due ti danno il bordo della zona attiva come livello di riferimento oggettivo. Tutte e nove mantengono lookback illimitato.
Una casella scrive un CSV separato da punto e virgola con gli ingredienti grezzi di ogni barra — non solo delle barre che hanno prodotto una zona. Prova le tue soglie in Excel o in Python senza ricaricare NinjaTrader.
Una cosa da sapere: il file viene aperto quando l’indicatore carica i dati. Attiva l’impostazione e poi ricarica l’indicatore, altrimenti non troverai nessun file.
Cinquantuno colonne per barra: OHLC e range, volume, delta e delta percentuale, volume relativo, le medie mobili, follow-through e posizione della chiusura, efficienza, POC, VAH e VAL, imbalance e imbalance impilati contati a tre rapporti diversi, tutti e quattro i valori delle forze, il punteggio, il numero di forze attive e concordi, il conflitto, il voto, la direzione, EMA e VWAP di sessione con le distanze in tick, massimo e minimo di sessione, e la posizione nel range della sessione.
Requisiti
Leggi questa tabella prima di comprare. È quella che evita i rimborsi.
| Piattaforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ necessario | Sì — e non c’è ripiego |
| Entrambi i percorsi di calcolo leggono l’API volumetrica di NinjaTrader. Senza Order Flow+ (o una licenza Lifetime, che lo include) l’indicatore disegna una frase che spiega il perché invece di disegnare le zone. Non stima bid e ask da nient’altro. | |
| Tick Replay | Non necessario. Quello che serve sono i dati tick storici del tuo provider — imposta «Days to load» di conseguenza. |
| Tipi di grafico | Order Flow Volumetric direttamente, oppure minuti / secondi / tick / volume / range, dove una serie volumetrica viene aggiunta automaticamente in background. Renko non è supportato, e nemmeno alcun tipo di barra fuori da quella lista. |
| Strumenti | Qualsiasi strumento in cui l’API volumetrica restituisce volume bid e ask reale a ogni prezzo — futures su indici, energia, metalli, titoli di stato, futures su cripto. Indicazione, non specifica: il forex spot non ha volume centralizzato, quindi consideralo inadatto. |
| Calcolo | Alla chiusura della barra. Niente viene valutato dentro una barra in formazione. |
| Impostazioni | 70 impostazioni in quattordici sezioni, raggiungibili da un solo pulsante nella toolbar. Le modifiche si applicano e ridisegnano le zone esistenti senza ricaricare il grafico. |
| Prezzo | 459 $ una tantum, aggiornamenti a vita |
Cosa non fa
Lo scopriresti comunque. Meglio qui che su un conto funded.
Non c’è una freccia, non c’è un ingresso, non c’è un’uscita, non c’è un target e non c’è una size — non come impostazione, non come opzione, da nessuna parte nel file. Misura lo stato dell’order flow e marca le zone. Cosa ne fai è il tuo edge, non il nostro.
Minimum stack esce a 3: tre assorbimenti nella stessa direzione devono sovrapporsi nel prezzo dentro quaranta barre prima che venga disegnato qualsiasi cosa. Su uno strumento lento o una sessione lenta è un silenzio lungo — e l’indicatore si sta comportando alla perfezione. Minimum stack è la manopola. Abbassalo per vedere di più, sapendo che stai guardando prove più deboli.
Poiché Require absorption esce attivo, la direzione viene dal solo assorbimento e il percorso composito viene scavalcato. La soglia di punteggio, i limiti di accordo e di conflitto, le soglie dei voti e il minimo di forze attive guidano ancora il punteggio, il pannello e le serie esposte — ma non quali zone vengono stampate. Preferiamo dirtelo che sentirtelo chiamare bug.
Quando il prezzo chiude oltre il bordo protetto la zona viene disattivata, disegnata un’ultima volta e non toccata più. Nessuna croce, nessuna dissolvenza, nessun cambio di colore. Se vuoi un livello rotto segnalato, non è questo lo strumento.
Una zona smette di estendersi dopo 20 barre anche se il prezzo non l’ha mai invalidata. Sopra le 150 zone sul grafico, la più vecchia viene rimossa insieme alle sue etichette. Quindi l’affermazione precisa è una zona viene scritta alla chiusura della sua barra e il suo prezzo non si muove più — non che una zona non venga mai rimossa.
L’indicatore si sospende mentre la sua scheda del grafico sta dietro un’altra. Se lo tieni su una scheda in secondo piano aspettando gli allarmi, non li riceverai. Gli allarmi sono comunque solo in tempo reale — niente scatta sulle barre storiche.
L’assorbimento è una misura del rifiuto. In un impulso direzionale pulito ce n’è pochissimo da rilevare, per costruzione. Questo è uno strumento per la parte della giornata in cui il prezzo viene conteso.
Nessun backtest, nessun conteggio di vinte e perse, nessun pannello di performance integrato. L’unico output oltre al disegno sono le nove serie e il CSV di ricerca.
Con cosa si abbina
Se hai già DC Absorption Levels, ecco la distinzione in una frase.
DC Absorption Levels disegna una linea su ogni singolo prezzo dove un test verticale bid contro ask è passato. DC Effort ignora del tutto gli assorbimenti singoli — resta muto finché tre di essi, nella stessa direzione, non si sovrappongono allo stesso prezzo dentro quaranta barre, e allora disegna una zona.
Uno ti dà la mappa completa di ogni muro del passato recente, e decidi tu quali contano. L’altro si rifiuta di parlare finché un muro non è stato ricostruito tre volte, e ti consegna un conteggio invece di un giudizio. Chi usa entrambi tiene la mappa per il contesto e la zona per l’attenzione. Chi ne usa uno di solito sceglie per temperamento: Absorption Levels se vuoi vedere tutto, DC Effort se il tuo problema è che vedi troppo.
Entrambi fanno parte della suite order flow, ed entrambi sono inclusi nel pacchetto fondatori.
Domande frequenti
Mi serve davvero Order Flow+?
Sì, e non c’è modo di aggirarlo. L’indicatore legge il volume bid e ask su ogni livello di prezzo di ogni barra. Quel dato viene dall’API volumetrica di NinjaTrader, che Order Flow+ abilita. Entrambi i percorsi di calcolo ne dipendono. Senza, non viene disegnato niente e sul grafico compare una frase che te lo dice. Una licenza NinjaTrader Lifetime include Order Flow+.
Mi serve Tick Replay?
No. Tick Replay non è richiesto e accenderlo non cambia quello che vedi. Quello che serve sono i dati tick storici del tuo provider, così le barre volumetriche possono essere costruite — imposta «Days to load» abbastanza alto per lo storico che vuoi.
Perché il mio grafico è vuoto?
Quattro possibili motivi, nell’ordine in cui li incontrerai. Primo, un tipo di grafico non supportato o Order Flow+ assente — questo si annuncia con una frase sul grafico. Gli altri tre sono silenziosi: meno di 20 barre caricate perché le medie si scaldino; volume della barra sotto il minimo di 25; e, più spesso, Minimum stack al suo valore predefinito di 3, che richiede tre assorbimenti nella stessa direzione sovrapposti nel prezzo dentro quaranta barre prima che venga disegnato qualcosa. In una sessione tranquilla è un silenzio lungo ed è il comportamento corretto. Abbassa Minimum stack a 1 o 2 per confermare che i dati arrivano, poi rimettilo com’era.
Ridisegna?
Ecco la risposta precisa, perché quella imprecisa ha sempre un controesempio. Calcola alla chiusura della barra, quindi una zona compare solo quando la sua barra è completa, e il suo prezzo non si muove più. Quello che può cambiare è la sua estensione: smette di estendersi quando una barra chiude oltre, o dopo 20 barre, quello che viene prima. E quando sul grafico ci sono più di 150 zone, la più vecchia viene cancellata per tenere il grafico usabile. Quindi la geometria di una zona è fissata alla nascita; la presenza di una zona sul grafico non è permanente.
Perché alcune impostazioni sembrano non fare niente?
Perché Require absorption esce attivo, ed è così che l’indicatore è stato tarato. In quella modalità la direzione della zona viene dalla sola forza di assorbimento e il percorso composito a quattro forze viene scavalcato, quindi una decina di impostazioni — la soglia di punteggio, i limiti di forze in accordo e di conflitto, le soglie dei voti, il minimo di forze attive e il minimo di volume relativo — non cambiano più quali zone compaiono. Guidano ancora il punteggio, il pannello info e le serie pubbliche. Disattiva Require absorption solo se hai fatto il tuo lavoro sul tuo strumento.
Il filtro di sessione mi blocca il pomeriggio?
No. Il filtro di sessione esce spento. La finestra che sta nelle due caselle accanto è solo un valore predefinito che non fa niente finché non spunti la casella — e se la spunti così com’è, cancella quella che su ES e NQ è tutta la sessione cash americana. Un filtro che non hai acceso non dovrebbe mai essere il motivo per cui il tuo grafico è vuoto.
Posso leggerlo dalla mia strategia?
Sì. Nove valori sono esposti come serie NinjaScript pubbliche con lookback illimitato: i quattro valori delle forze, il punteggio aggregato, la direzione di controllo, il conteggio dello stack e i bordi dell’ultima zona attiva di acquisto e di vendita. Referenzia l’indicatore dalla tua strategia e leggili direttamente.
Posso vedere i numeri grezzi dietro una zona?
Sì — è Research mode. Scrive un CSV a 51 colonne separato da punto e virgola con gli ingredienti grezzi di ogni barra, inclusi gli imbalance contati a tre rapporti separati, così puoi ricostruire la logica da solo in Excel o in Python e testare le soglie senza toccare NinjaTrader. Una cosa da sapere: il file viene aperto quando l’indicatore carica i dati, quindi attiva l’impostazione e poi ricarica l’indicatore, altrimenti non troverai nessun file.
Blocca il prezzo fondatore
Tutti gli indicatori, il copier e l’agente Telegram, a vita, a 1.845 $ per i primi cinquanta. Nessun pagamento oggi.