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Absorption Levels für NinjaTrader 8
Kurz gesagt: DC Absorption Levels liest den volumetrischen Footprint und zeichnet eine waagerechte Linie auf jedem Preis, auf dem die Aggression einer Seite von ruhenden Limit-Orders absorbiert wurde. Cyan unterhalb des Kurses heißt, aggressives Verkaufen wurde aufgefressen — ein Kandidat für Unterstützung. Orange oberhalb heißt, aggressives Kaufen wurde aufgefressen. Die Linien verlängern sich nach rechts, bis der Kurs durch sie hindurchhandelt.
Wie Absorption erkannt wird
Für jeden Bar im Rückschaufenster geht der Indikator jedes Preislevel von unten nach oben durch und wendet vier Tests der Reihe nach an.
Bid + Ask ≥ Mindestvolumen. Schneidet die Rausch-Level heraus, bevor überhaupt etwas anderes läuft.
Bid ≥ Ask × Verhältnis für bullisch, umgekehrt für bärisch. Beim Standardwert von 300 % muss eine Seite dreimal so groß sein wie die andere.
Wahlweise N aufeinanderfolgende Level in dieselbe Richtung verlangen.
Wahlweise verlangen, dass das Level auf dem Hoch oder Tief des Bars sitzt — klassische Absorption am Extrem. Weniger Signale, dafür sauberere.
Der Vergleich ist senkrecht — Bid gegen Ask auf demselben Preis. Genau das macht es zu Absorption und nicht zu einer Imbalance, die schräg über benachbarte Preise vergleicht. Die meisten Trader werfen beides zusammen, und der Unterschied ist der ganze Punkt: Eine Imbalance beschreibt eine Bewegung, Absorption beschreibt eine Mauer.
Die vier Einstellungen, die über das Aussehen Ihres Charts entscheiden
Es gibt mehr Parameter als diese, aber auf diese kommt es an.
| Einstellung | Standard | Was sie steuert |
|---|---|---|
| Verhältnis (%) | 300 | Wie dominant die absorbierte Seite sein muss. 200 liefert mehr Level, 400–500 nur stark einseitige. Unabhängig vom Instrument. |
| Mindestvolumen | 10 | Die Rauschgrenze. Skaliert je Instrument — ES braucht einen deutlich höheren Wert als NQ. |
| Maximale Anzahl Level | 8 | Nur die N stärksten zeigen. Der beste einzelne Regler für einen sauberen Chart. |
| Letzte Bars | 100 | Nur Level aus der jüngeren Vergangenheit. 0 zeigt das ganze Fenster. |
Startwerte für Fünf-Minuten-Scalping
| NQ | ES | RTY | |
|---|---|---|---|
| Verhältnis (%) | 300 | 300 | 300 |
| Mindestvolumen | 40 | 150 | 25 |
| Maximale Level | 8 | 8 | 8 |
Ebenfalls verfügbar: Ticks je Level, ein Level je Bar (standardmäßig an, für einen sauberen Chart), nach rechts verlängern oder feste Länge, Farbumkehr sowie Berührungs- und Annäherungsalarme mit einer selbst gewählten .wav-Datei.
Kalibrierung für Ihr Instrument
Das Mindestvolumen ist die einzige Einstellung, die wirklich je Instrument neu abgestimmt werden muss, und dafür gibt es eine Methode statt einer Vermutung.
Schalten Sie Volumen-Beschriftung anzeigen ein, damit jede Linie zeigt, wie viel Volumen sie absorbiert hat. Setzen Sie Maximale Level und Letzte Bars vorübergehend auf 0, damit Sie alles sehen.
Scrollen Sie zurück und suchen Sie Level, an denen der Kurs klar reagiert hat. Lesen Sie deren Volumen-Beschriftungen, merken Sie sich den typischen Wert und setzen Sie das Mindestvolumen knapp darunter. Die kleinen Rausch-Level verschwinden von selbst.
Letzte Bars auf Ihr tatsächliches Handelsfenster (80–150 Bars auf einem Fünf-Minuten-Chart), Maximale Level auf sechs bis zehn. Dann je Instrument ein Template speichern.
Eine Karte der Level — und was Sie damit tun
Jede Linie sagt Ihnen, wo eine Seite absorbiert wurde und den Kurs nicht bewegen konnte. Das ist Struktur: objektive Level, vom Markt gezeichnet statt von einer Meinung, an denen Sie Ihre Vorbereitung ausrichten können.
Kontext, um den herum Sie entscheiden. Wir haben jedes Level protokolliert, das dieser Indikator gezeichnet hat, über drei Instrumente hinweg, und verfolgt, was danach geschah. Ein Level ist für sich genommen kein Grund zu handeln — es ist die Stelle, an der Sie nachsehen, welche Konfluenzen Sie sonst noch haben.
Genau deshalb wird dieser Indikator als Karte verkauft und nicht als Signal. Er zeigt Ihnen, wo die Level liegen; welches davon eine Handlung wert ist, entscheiden Sie. Wenn Sie den Moment markiert haben wollen, in dem mehrere unabhängige Dinge an derselben Stelle zusammenfallen, bewertet das DC Absorption Premium.
Diese Arbeit entstand auf historischen Daten, und historische Daten schmeicheln jeder Regel, die an ihnen geprüft wird: Sie werden im Rückblick gelesen, sie tragen keine Ausführungskosten, und sie haben kein einziges Mal keine Füllung bekommen. Deshalb veröffentlichen wir keine Quote, sondern beschreiben offen, was der Indikator zeichnet und woraus er es zeichnet.
Kommen Sie von ATAS?
Das Absorption-Werkzeug, das viele Trader aus ATAS kennen, gibt es auf NinjaTrader nicht, und sein Quelltext ist nicht öffentlich. Dieser Indikator baut dieselbe Idee auf NinjaTraders volumetrischer API nach, mit eins zu eins übertragenen Parametern.
| ATAS | DC Absorption Levels |
|---|---|
| Days look back | Rückschau in Tagen |
| Verhältnis | Verhältnis (%) — 300 bedeutet dreimal so viel |
| Gestapelte Ebenen | Gestapelte Level |
| Minimum Volume | Mindestvolumen |
| Bullische / Bärische Farbe | Bullische / bärische Farbe — standardmäßig Cyan und Orange |
| Alarm / Annäherungsalarm | Berührungsalarm / Annäherungsalarm |
Dazu Einstellungen, die ATAS nicht hat: maximale Anzahl Level, ein Fenster für die letzten Bars, „nur am Extrem", ein Level je Bar und Farbumkehr.
Die wichtigsten Fakten
| Plattform | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ nötig | Ja |
| Tick Replay | Für Level auf historischen Bars erforderlich |
| Bar-Typen | Order Flow Volumetric direkt, oder Minute / Tick / Sekunde / Volumen / Range mit einer im Hintergrund ergänzten volumetrischen Reihe. Renko wird nicht unterstützt. |
| Instrumente | Alle mit echtem Bid/Ask-Volumen — ES, NQ, RTY, CL, GC, 6E |
| Preis | 299 $ einmalig, dauerhafte Updates, 3 Rechner |
Häufige Fragen
Warum sehe ich überhaupt keine Linien?
Meist sind Verhältnis oder Mindestvolumen für das Instrument zu hoch eingestellt. Setzen Sie das Verhältnis auf 200 und das Mindestvolumen auf 5, um zu bestätigen, dass die Daten fließen, und stimmen Sie von dort aus nach oben ab.
Warum gibt es keine Linien auf historischen Bars?
Tick Replay ist aus, oder der Chart wurde seit dem Einschalten nicht neu geladen. Einschalten unter Tools, Options, Market Data, dann in den Data Series des Charts auf True setzen und Reload All Historical Data wählen.
Funktioniert er auf Renko?
Nein. Renko verwirft die Zeit- und Volumenstruktur, die die Berechnung braucht. Nutzen Sie Minuten-, Tick-, Sekunden-, Volumen-, Range- oder volumetrische Bars.
Ist das dasselbe wie ein Stacked-Imbalance-Indikator?
Verwandt, aber nicht dasselbe. Eine Imbalance vergleicht Bid und Ask schräg, über benachbarte Preise. Absorption vergleicht sie senkrecht, auf demselben Preis. Dieser Indikator kann gestapelte Level verlangen, aber der zugrunde liegende Test ist der auf Absorption.
Wie viel Volumen zählt als Absorption?
Das hängt ganz vom Instrument ab. Auf NQ ist ein Level, das 150 bis 400 Kontrakte absorbiert, bedeutsam; auf ES liegt der entsprechende Wert deutlich höher. Kalibrieren Sie an Leveln, an denen der Kurs sichtbar reagiert hat, nach der Methode oben.
Kann Absorption scheitern?
Ständig. Ein passiver Käufer kann überrannt werden, und wenn ein Level bricht, das schwer absorbiert hat, ist die Bewegung hindurch oft schnell, weil der Verteidiger nun gefangen ist. Deshalb gehört der Stopp auf die andere Seite des Levels und nicht direkt darauf.
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