459 $ a vita
Effort vs result per NinjaTrader 8
In breve: DC Effort misura l’equilibrio fra effort — volume e delta — e result — quanto il prezzo si è davvero mosso — su ogni barra chiusa, valuta quattro forze di order flow indipendenti a partire dal footprint, e mette in un riquadro il massimo o il minimo recente che il volume aggressivo ha continuato a colpire senza follow-through.
Richiede NinjaTrader 8 e Order Flow+ (incluso nella licenza Lifetime). Tick Replay non serve. Windows.
8- Lo sforzo sul massimo, contato Cinque barre sono arrivate entro 4 tick dal massimo delle ultime 50 barre, e in quella fascia sono stati comprati 153 contratti all’ask contro 43 venduti: il volume di 1.65 barre medie. Quando poi una barra ha chiuso 8 tick sotto, è stato stampato il riquadro rosso, con l’etichetta A x5.
- Nessun risultato sopra Nessuna barra ha richiuso sopra il riquadro, da 31278.75 a 31281.25. Entro le 10:33:14 il prezzo era sceso fino a 31225.50.
- Assorbito su un solo prezzo A 31280.50 la barra delle 10:26:55 ha scambiato 48 contratti comprati all’ask e nessuno venduto. Lì viene disegnata una linea arancione, che prosegue finché un’intera barra non scambia sopra di essa; su questo grafico nessuna lo ha fatto.
- A significa quattro tocchi o più La lettera conta i tocchi, non la qualità: A da quattro in su, B sotto. Un riquadro si ferma con una chiusura oltre di esso o 20 barre dopo la sua ultima conferma, e il suo prezzo non si sposta mai.
- Sforzo senza risultato DC Effort fa il conto: tocchi e volume aggressivo sul massimo e sul minimo recenti, letti dai dati volumetrici di ogni barra chiusa. Richiede Order Flow+; Tick Replay non è necessario.
Su sessioni registrate
DC Effort su sessioni NQ registrate
Momenti tratti da trade NQ 12-26 registrati, disegnati secondo le regole proprie di DC Effort nella finestra di un grafico NinjaTrader 8. Clicca su un’immagine per vederla a dimensione intera.
Ridisegnati da trade NQ 12-26 registrati in sessioni selezionate — illustrazioni, non risultati di trading.
Il problema
Sono le 09:47. Sei a due minuti dall’apertura su NQ, un contratto della tua giornata già buttato su un trade che non dovevi prendere, e il footprint davanti a te fa quello che fa un footprint.
Quaranta barre visibili. Ognuna profonda una ventina di livelli di prezzo. Ogni livello due numeri. Fanno circa milleseicento numeri sullo schermo, che si aggiornano, e ognuno di essi è vero.
Il prezzo si ferma. Una barra stampa volume pesante e un delta negativo grosso e chiude vicino al massimo — i venditori l’hanno colpita forte e non hanno ottenuto niente. Due barre dopo succede la stessa cosa quattro tick più in basso. Te ne accorgi a metà. Tre barre dopo il prezzo è tornato sul primo livello e qualcosa lo sta reggendo di nuovo, e adesso stai tirando a indovinare se sia lo stesso partecipante che difende un prezzo o tre coincidenze scollegate che stai unendo perché il long lo vuoi.
L’informazione che ti serviva è stata sullo schermo per tutto il tempo. Quello che mancava era il conto: era lo stesso prezzo, nella stessa direzione, difeso più di una volta, abbastanza di recente da contare ancora? Quello è un problema di conteggio, e contare non è ciò che l’occhio umano fa bene alle 09:47 con i soldi sul tavolo.
DC Effort fa il conto. Ti dice cosa è successo, così la tua decisione ha qualcosa su cui poggiare.
Come funziona
Alla chiusura di ogni barra vengono calcolate quattro forze indipendenti dal footprint di quella barra. Ognuna restituisce un numero fra −1 (venditori al comando) e +1 (compratori al comando).
Il delta della barra come quota del volume della barra, scalato dal volume rispetto alla media recente, poi moltiplicato per il fatto che il prezzo abbia davvero seguito gli aggressori. Effort senza result non conta come aggressione — viene passato alla forza 2.
Delta grande su un lato, volume almeno 0,9× la media, range fino al doppio della media, e la barra che chiude contro gli aggressori. Fa punteggio per il lato passivo: gli ordini limite che hanno mangiato l’aggressione.
Imbalance diagonali del footprint — ask a un prezzo contro bid un livello sotto, bid contro ask un livello sopra — con un bonus per le sequenze consecutive.
Tick percorsi per contratto scambiato, rispetto alla media recente di quello strumento. Un movimento a buon mercato significa un book sottile in quella direzione. Filtrato da un movimento reale, così la deriva non fa punteggio.
Due decisioni dentro il calcolo che uno scettico dovrebbe verificare per prime.
La soglia di imbalance è adattiva. Un livello conta solo se supera il maggiore fra un numero assoluto di contratti e una percentuale del volume di quella barra — così la misura si comporta allo stesso modo su una barra da 25 contratti e su una da 2.000, senza che tu la debba ritarare a ogni sessione.
Su una barra di assorbimento gli imbalance vengono ribaltati. Appartengono al lato che è stato assorbito, quindi segnano il muro, non la direzione. Senza quel ribaltamento la forza 3 contraddice la forza 2 proprio sulle barre in cui l’assorbimento conta.
Il punteggio divide per le forze attive, non per quattro. Una sola forza decisa verrebbe altrimenti diluita a 0,25 e non potrebbe mai registrarsi. C’è invece una penalità di copertura: due forze valgono meno di quattro, ma non la metà.
La cosa che conta: una zona marcata x3
Un assorbimento singolo è comune e dice pochissimo. Lo stesso massimo o minimo colpito tre o quattro volte separate vale la pena di contarlo. Quella ripetizione è tutto il prodotto.
Un riquadro viene stampato dopo tre tocchi del massimo o del minimo delle ultime 50 barre, abbastanza volume aggressivo e una chiusura di rientro di 8 tick; A x8 = otto tocchi.
Perché è più difficile di come suona
Il modo ovvio di costruire un contatore di stack è contare le zone già presenti sul grafico. Quell’implementazione è rotta in silenzio e per sempre, e vale la pena percorrerla perché è esattamente quello che stai pagando per avere fatto bene:
Arriva l’assorbimento #1. Conta le zone a quel prezzo: zero. Sotto il minimo di tre, quindi non viene disegnato niente. Arriva l’assorbimento #2 allo stesso prezzo. Conta le zone: ancora zero, perché il #1 non è mai stato disegnato. Non viene disegnato niente. Arriva l’assorbimento #3. Conta zero. Non viene disegnato niente. Per sempre.
Il grafico resterebbe vuoto su ogni strumento e su ogni timeframe, e nessuna impostazione lo sistemerebbe. Il cliente darebbe la colpa ai dati.
DC Effort tiene due liste separate. Una contiene le zone che vedi. L’altra contiene ogni evento di assorbimento, che sia diventato una zona o no — potata su una finestra mobile, percorsa all’indietro dalla barra corrente, fermandosi alla finestra dello stack, contando solo gli eventi nella stessa direzione la cui fascia di prezzo si sovrappone davvero a quella candidata. Quella seconda lista è il motivo per cui uno stack può mai arrivare a tre. Sono quattro righe di codice, e sono la differenza fra una funzione e una funzione che funziona.
Come sono stati scelti i valori predefiniti
I predefiniti non sono tirati a indovinare. Sono stati impostati su NQ a 15 Range, e i riquadri vengono dalle impostazioni del livello, non dal punteggio o dal voto. Tre di queste scelte sono visibili nel software invece che descritte in questa pagina — puoi controllarle tutte entro dieci minuti dall’installazione.
I riquadri vengono dalle impostazioni 15. Level absorption. Il punteggio a quattro forze lavora accanto a loro: calcolato a ogni barra chiusa, mostrato nel pannello ed esposto alla tua strategia.
Grades to show esce impostato su tutti e tre, quindi il voto è informazione accanto alla zona, non un cancello davanti.
Sta lì per essere acceso di proposito, non scoperto e spento.
È il livello a disegnare il riquadro. Un riquadro richiede tre tocchi, abbastanza volume aggressivo e una chiusura di rientro di 8 tick. Questi valori predefiniti descrivono come viene disegnato un riquadro, non una previsione, e ogni soglia è esposta perché tu possa rifare la ricerca sul tuo strumento — vedi Research mode qui sotto.
Cosa vedi sul grafico
Tutto ciò che disegna è nella tabella qui sotto, a parte una piccola linea della licenza in alto a sinistra che puoi nascondere.
| Elemento | Cosa significa |
|---|---|
| Rettangolo verde | Una zona di controllo dei compratori — il lato passivo ha difeso questa fascia di prezzo. La geometria è configurabile: il range della barra, la value area, o la metà di controllo (dal minimo al POC). |
| Rettangolo rosso | Una zona di controllo dei venditori, stesse tre geometrie. |
| Linea tratteggiata | Tocchi ed effort finora sul massimo o sul minimo recente. Attiva di default. |
| Linea ciano / arancione | Un prezzo dove un lato ha scambiato il triplo dell’altro. Attiva di default. |
| Etichetta del voto | A x8 — il voto e il numero di tocchi. Il conteggio è la parte che conta. |
| Etichetta dello stack | x3 da sola. Disegnata solo quando l’etichetta del voto è spenta, dato che quella porta già il conteggio. |
| Etichetta del punteggio | Il punteggio aggregato a due decimali. Spenta di default. |
| Pannello info, in alto a sinistra | Tutte e quattro le forze in tempo reale, il punteggio, il voto, quante forze erano attive, quante concordavano, quanto erano in conflitto, il conteggio dello stack, la direzione del giorno, volume e delta della barra. |
| Opacità del riempimento | Graduata, non piatta: una zona B viene dipinta al 60% della tua impostazione, una zona C al 35%. Al valore predefinito i riquadri sono una velatura, non un blocco — il prezzo resta leggibile attraverso. |
| Estensione a destra | Una zona si estende a destra finché una barra non chiude oltre il suo bordo protetto — oppure finché non sono passate 20 barre, quello che viene prima. |
| Una nota di configurazione, in basso a sinistra | Compare quando Order Flow+ non è attivo o il tipo di grafico va cambiato, e indica quale dei due. |
Allarme facoltativo su una nuova zona, con un file .wav a scelta. Suona in tempo reale mentre la scheda del grafico dell’indicatore è quella selezionata.
Come si usa
Leggere una zona, passo dopo passo
Cosa ti dice una zona, dal setup al livello successivo. Quello che segue illustra ciò che l’indicatore marca: non è una raccomandazione e non è un segnale — DC Effort marca il livello, e ogni decisione successiva è tua.
Il volume aggressivo ha continuato a colpire un massimo o un minimo, poi una barra ha chiuso ben rientrata.
Una zona è un livello, e un livello dice di più quando il prezzo ci ritorna, non nella barra che l’ha creato. Il tempismo resta tuo: la conferma è quella che il tuo piano usa già — un rifiuto, un cambiamento nel tape.
Una chiusura oltre il riquadro lo ferma: è lì che la lettura era sbagliata.
La zona o il livello successivo sul grafico è il punto in cui il movimento incontra il suo prossimo test. Decidere dove vanno lo stop, il target e la size spetta al tuo piano e al tuo rischio, non all’indicatore.
Fai il backtest sul tuo strumento prima di aumentare la size
Non pubblichiamo nessuna percentuale di successo, nessuna aspettativa e nessuna curva di equity, ed è una scelta deliberata: un numero prodotto sullo strumento, sulla sessione e sul modello di rischio di qualcun altro non ti dice niente sui tuoi. Quello che DC Effort ti dà è un livello ripetibile — disegnato ogni volta allo stesso modo, con regole che puoi leggere in questa pagina — ed è esattamente il tipo di cosa che puoi testare.
Fallo girare in NinjaTrader sullo strumento e sulla sessione che operi davvero, con le tue regole di stop e target, e lascia che siano i tuoi dati a dirti dove si inserisce nel tuo piano. Il log CSV c’è proprio perché tu possa farlo come si deve, non a memoria. Struttura, disciplina e una regola che puoi ripetere — è a questo che serve l’indicatore.
Non è una scatola nera
Due cose qui esistono perché ci aspettavamo che ci venisse chiesto di dimostrare i numeri.
Leggibili direttamente dalla tua strategia, senza scraping dello schermo e senza reimplementare niente:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
LastBuyBoxLow e LastSellBoxHigh ti danno i bordi attivi. Tutte e nove mantengono lookback illimitato.
Una casella scrive un CSV separato da punto e virgola con gli ingredienti grezzi di ogni barra — non solo delle barre che hanno prodotto una zona. Prova le tue soglie in Excel o in Python senza ricaricare NinjaTrader.
Una cosa da sapere: il file viene aperto quando l’indicatore carica i dati. Attiva l’impostazione e poi ricarica l’indicatore; senza ricaricarlo non viene scritto nessun file.
Sessantasette colonne per barra: OHLC e range, volume, delta e delta percentuale, volume relativo, le medie mobili, follow-through e posizione della chiusura, efficienza, POC, VAH e VAL, imbalance e imbalance impilati contati a tre rapporti diversi, tutti e quattro i valori delle forze, il punteggio, il numero di forze attive e concordi, il conflitto, il voto, la direzione, EMA e VWAP di sessione con le distanze in tick, massimo e minimo di sessione, la posizione nel range della sessione, e i dati del livello e delle linee di assorbimento.
Requisiti
Leggi questa tabella prima di comprare: elenca tutto ciò che serve a DC Effort.
| Piattaforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ necessario | Sì — legge il volume bid e ask reale |
| Entrambi i percorsi di calcolo leggono l’API volumetrica di NinjaTrader, che Order Flow+ abilita; una licenza Lifetime lo include. Ogni zona viene dal volume bid e ask reale, mai da una stima, e se Order Flow+ non è attivo una frase sul grafico lo indica. | |
| Tick Replay | Non necessario. Quello che serve sono i dati tick storici del tuo provider — imposta «Days to load» di conseguenza. |
| Tipi di grafico | Order Flow Volumetric direttamente, oppure minuti / secondi / tick / volume / range, dove una serie volumetrica viene aggiunta automaticamente in background. |
| Strumenti | Qualsiasi strumento in cui l’API volumetrica restituisce volume bid e ask reale a ogni prezzo — futures su indici, energia, metalli, titoli di stato, futures su cripto. |
| Calcolo | Alla chiusura della barra. Niente viene valutato dentro una barra in formazione. |
| Impostazioni | 98 impostazioni in 17 sezioni più Licence, raggiungibili da un solo pulsante nella toolbar. Le modifiche al rilevamento valgono dalla barra successiva. |
| Prezzo | 459 $ una tantum, aggiornamenti a vita |
Con cosa si abbina
Se hai già DC Absorption Levels, ecco la distinzione in una frase.
DC Absorption Levels tiene gli assorbimenti più pesanti su un singolo prezzo; DC Effort conta i tocchi sul massimo o sul minimo recente e mette il livello in un riquadro.
Uno ti dà la mappa dei muri più pesanti del passato recente, e decidi tu quali contano. L’altro mette in un riquadro un massimo o un minimo solo dopo tre tocchi, e ti consegna un conteggio invece di un giudizio. Chi usa entrambi tiene la mappa per il contesto e la zona per l’attenzione. Chi ne usa uno di solito sceglie per temperamento: Absorption Levels se vuoi vedere tutto, DC Effort se il tuo problema è che vedi troppo.
Entrambi fanno parte della suite order flow, ed entrambi sono inclusi nel pacchetto fondatori.
DC Effort — 459 $
Si paga una volta, licenza a vita, aggiornamenti inclusi — tre macchine, per persona. Consegnato nel momento in cui paghi: un account sul portale e una chiave di licenza. Stripe è il venditore e il prezzo mostrato è il totale. Quattordici giorni per cambiare idea, senza dover dare una ragione — non ti si chiede di rinunciare a quel diritto.
Domande frequenti
Mi serve davvero Order Flow+?
Sì. L’indicatore legge il volume bid e ask su ogni livello di prezzo di ogni barra, dall’API volumetrica di NinjaTrader, che Order Flow+ abilita; entrambi i percorsi di calcolo ne dipendono. Una licenza NinjaTrader Lifetime include Order Flow+, e se non è attivo una frase sul grafico lo indica.
Mi serve Tick Replay?
No. Tick Replay non è richiesto e accenderlo non cambia quello che vedi. Quello che serve sono i dati tick storici del tuo provider, così le barre volumetriche possono essere costruite — imposta «Days to load» abbastanza alto per lo storico che vuoi.
Quando compare il primo riquadro?
Quando il grafico contiene almeno 70 barre e un livello ha raccolto tre tocchi, abbastanza volume aggressivo e una chiusura di rientro; quel numero lo imposta Minimum touches of the level. I riquadri sono deliberatamente rari; le linee di assorbimento e la linea tratteggiata sul massimo o sul minimo recente compaiono molto più spesso, quindi una sessione tranquilla mostra prima quelle. Se va cambiato il tipo di grafico o va attivato Order Flow+, una frase sul grafico dice quale dei due.
Ridisegna?
Una zona viene scritta quando la sua barra chiude, e il suo prezzo non si muove più. Si estende verso destra finché una barra non chiude oltre di essa o passano 20 barre, e il grafico tiene le 150 zone più recenti. La sua etichetta può aggiornarsi, e la linea tratteggiata sul massimo o sul minimo recente è un conteggio continuo, aggiornato a ogni barra.
Quali impostazioni decidono dove compaiono i riquadri?
Le impostazioni 15. Level absorption: di default i riquadri vengono dal livello, non dal punteggio o dal voto. La soglia di punteggio, i limiti di forze in accordo e di conflitto, le soglie dei voti, il minimo di forze attive e il minimo di volume relativo guidano il punteggio, il pannello info e le serie pubbliche.
Posso leggerlo dalla mia strategia?
Sì. Nove valori sono esposti come serie NinjaScript pubbliche con lookback illimitato: i quattro valori delle forze, il punteggio aggregato, la direzione di controllo, il conteggio dello stack e i bordi dell’ultima zona attiva di acquisto e di vendita. Referenzia l’indicatore dalla tua strategia e leggili direttamente.
Posso vedere i numeri grezzi dietro una zona?
Sì — è Research mode. Scrive un CSV a 67 colonne separato da punto e virgola con gli ingredienti grezzi di ogni barra, inclusi gli imbalance contati a tre rapporti separati, così puoi ricostruire la logica da solo in Excel o in Python e testare le soglie senza toccare NinjaTrader. Una cosa da sapere: il file viene aperto quando l’indicatore carica i dati, quindi attiva l’impostazione e poi ricarica l’indicatore; senza ricaricarlo non viene scritto nessun file.
Blocca il prezzo fondatore
Tutti gli indicatori, il copier e l’agente Telegram, a vita: 922,50 $ per i primi tredici fondatori, poi 1.845 $ fino a cinquanta. La licenza e l’account nel portale vengono creati con l’indirizzo email con cui paghi.