249 US$, licença vitalícia
Indicador de big trades para NinjaTrader 8
Em resumo: o DC Big Trade marca as grandes execuções no seu gráfico ao preço onde se negociou a maior parte dos contratos de cada uma, com o número de contratos dentro da forma e o agressor indicado pela cor. Deteta dois eventos diferentes — blocks e sweeps — porque o tamanho se revela de duas maneiras distintas, e um filtro que só procura uma delas perde entre um terço e metade do que importa.
8- Sweeps de venda até ao mínimo A partir das 11:07, quatro sweeps de venda desceram em degraus: 79, 201, 97 e 84 contratos, cada um ao longo de 9 a 36 preços, dentro de 50 ms. O último, 84 contratos em 30531.75, foi registado na barra das 11:12, cujo mínimo de 30529.25 é o negócio mais baixo deste gráfico.
- Um sweep de compra na barra do máximo Às 11:28:18, foram comprados 95 contratos no ask ao longo de 19 preços; o quadrado está desenhado em 30680.00, na barra que fez o máximo das 11:29, de 30680.50. O preço tinha subido até lá desde o mínimo das 11:12, de 30529.25.
- O que o preço fez a seguir Pelas 11:45, o preço tinha voltado a descer até 30544.25, desde o máximo de 30680.50.
- Quadrado: um sweep Um quadrado marca uma rajada de 75 contratos ou mais ao longo de pelo menos 5 preços e é desenhado no preço onde se negociou mais. Este: 238 vendidos no bid ao longo de 63 preços; o maior print individual foi de 2.
- Círculo: um block Um círculo marca uma rajada que contém um print de 30 ou mais: aqui, 159 contratos comprados no ask, 73 deles num único print. Verde é comprado no ask, vermelho é vendido no bid, e o número é o total.
Em sessões gravadas
DC Big Trade em sessões gravadas do NQ
Momentos retirados de negócios gravados do NQ 12-26, desenhados segundo as regras do próprio DC Big Trade numa janela de gráfico do NinjaTrader 8. Clique numa imagem para a ver em tamanho real.
Gráficos redesenhados a partir de negócios gravados do NQ 12-26 em sessões selecionadas — ilustrações, não resultados de negociação.
Dois eventos diferentes, duas formas diferentes
Block — um círculo
Um cluster que contém um print grande, de 30 contratos ou mais por predefinição, independentemente do número de preços que tenha ocupado. Os traders costumam lê-lo como tamanho parado num preço. Típico no ES, onde o livro é tão profundo que um grande participante consegue executar um tamanho significativo num único preço.
Sweep — um quadrado
Volume grande arrancado através de muitos níveis de preço em milissegundos. Os traders costumam lê-lo como agressão: tamanho a consumir preço após preço para ser executado. Típico no NQ, onde o livro é tão pouco profundo que o mesmo participante tem de consumir cinco ou mais níveis.
Os traders costumam lê-los como opostos: um é um muro, o outro é um aríete. Desenhá-los com o mesmo marcador seria deitar fora a única informação que importa.
Porque é que um filtro não chega
Esta é a medição que deu origem ao design, e é a razão pela qual o indicador tem dois testes em vez de uma única definição.
Num registo real de cerca de 31 000 clusters em ES, NQ e RTY, um filtro que olha apenas para o tamanho de cada print individual perde 30 a 50% dos maiores eventos de mercado.
A razão é estrutural e não estatística. O ES tem um livro profundo, por isso um grande participante executa muito tamanho num só preço e o próprio print é grande — os blocks são comuns. O NQ tem um livro pouco profundo, por isso o mesmo participante tem de consumir cinco ou mais níveis e nenhum print isolado se destaca — os sweeps são comuns.
Defina um limiar de tamanho alto o suficiente para ser significativo no ES e pode não ver quase nada no NQ. Reduza-o o suficiente para o NQ e o ES torna-se ilegível. Não há um número único que funcione nos dois, e é por isso que existem dois testes com limiares separados.
Como ler as marcas
Forma
Círculo para um block, quadrado para um sweep.
Número
Total de contratos desse evento, escrito dentro da forma.
Cor
O agressor. Verde se o comprador pagou o ask, vermelho se o vendedor bateu no bid.
Posição
No preço onde se negociou a maior parte dos contratos do evento, na barra em que começou — não no fecho da barra.
É a combinação que dá significado. Um grande sweep vermelho contra um nível e um grande block vermelho parado no mesmo preço são eventos diferentes, e os traders leem-nos de forma diferente. As marcas mostram qual deles aconteceu; a leitura continua a ser sua.
Limiares que sabem que horas são
O que conta como «grande» às 03:00 não é o que conta como grande às 09:30. Os limiares por sessão, opcionais, vêm desligados por predefinição e com valores para o ES, e cobrem 09:00–16:30 e 16:30–23:00 na hora do gráfico; defina-os no painel que o botão Big Trade abre na barra de ferramentas do gráfico.
Porque é que a filtragem acontece no momento de desenhar
Todos os clusters acima de um limiar de recolha baixo são guardados sem filtro. Os filtros de block, sweep e sessão são aplicados quando o gráfico é desenhado.
Isso significa que pode alterar um limiar e ver as marcas aparecerem e desaparecerem instantaneamente nas barras históricas. Quando chegar aos seus números, copie-os para as propriedades do indicador para os manter com o gráfico. A calibração demora minutos em vez de uma tarde — e, com este tipo de ferramenta, a calibração é tudo.
Limiares de partida
| NQ | ES | RTY | |
|---|---|---|---|
| Tamanho mínimo do block | 30 | 60 | 25 |
| Total mínimo do sweep | 75 | 150 | 60 |
| Níveis do sweep | 5+ | 3+ | 3+ |
Comece por aqui e depois use o painel em tempo real: suba o limiar até que só fiquem marcados os eventos que visivelmente contaram.
Ficha técnica
| Plataforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Requer Order Flow+ | Não — lê ele próprio o fluxo de negócios |
| Tick Replay | Necessário para as marcas no histórico. Em tempo real funciona sem ele, a partir do momento em que o indicador é carregado. |
| Deteção | Uma única passagem de agrupamento, dois testes — block (o maior print) e sweep (volume em vários preços) |
| Timeframes | Qualquer um. A deteção acontece ao nível do tick; as marcas são colocadas nas barras que estiver a usar. |
| Afinação | Painel em tempo real a partir da barra de ferramentas do gráfico, limiares por sessão opcionais |
| Preço | 249 US$ pagamento único, atualizações vitalícias, 3 computadores |
A linha de POC por vela é um indicador à parte — o DC POC Candle, gratuito.
Produto separado ou camada dentro do footprint?
Existem os dois, deliberadamente, e a diferença merece ser dita com clareza em vez de ficar para o leitor descobrir.
| DC Big Trade | Dentro do DC OrderFlow Chart | |
|---|---|---|
| Funciona em | Qualquer gráfico, incluindo velas simples | O gráfico footprint |
| Limiares por sessão | Opcionais, desligados por predefinição | Um único conjunto de limiares |
| Painel de afinação em tempo real | Sim, a partir da barra de ferramentas do gráfico | Sim, a partir do botão Order Flow na barra de ferramentas do gráfico |
| Feito para | Ver onde entra o tamanho sem ter um footprint no gráfico | Quem já trabalha com o footprint |
A camada do footprint mede o tamanho num único preço; o DC Big Trade também marca o tamanho distribuído por vários preços. Se quer ver onde o tamanho foi negociado num gráfico de velas limpo, é este.
DC Big Trade — 249 US$
Um único pagamento, licença vitalícia, atualizações incluídas — três computadores, por pessoa. Entrega no momento do pagamento: uma conta no portal e uma chave de licença. A Stripe é a entidade vendedora e o preço apresentado é o total. Catorze dias para desistir, sem justificação — e não lhe é pedido que renuncie a esse direito.
Perguntas frequentes
Em que é que um sweep difere de uma simples barra grande?
Uma barra grande é muito volume ao longo de toda a duração da barra. Um sweep é muito volume em muitos preços dentro de uma janela de milissegundos. Uma é o total de uma barra; o outro é uma única rajada de negócios do mesmo lado, dentro de 50 ms.
Como o configuro para o ES e o NQ?
Guarde um template por instrumento. O ES tem um livro profundo e o NQ um livro pouco profundo, por isso cada um tem os seus próprios limiares; os valores de partida estão na tabela acima.
Funciona em qualquer timeframe?
Sim. A deteção acontece ao nível do tick e as marcas são colocadas nas barras que estiver a usar.
Como vejo as marcas nas barras mais antigas?
Ligue o Tick Replay, e os prints históricos são reproduzidos a partir do fluxo de ticks. Em tempo real, o indicador funciona a partir do momento em que é carregado.
Posso comprar hoje?
Sim. A compra está aberta e a entrega é imediata — uma conta no portal e uma chave de licença no momento do pagamento, válida para três computadores. A Stripe é a entidade vendedora, o preço apresentado inclui o IVA devido e tem 14 dias para desistir, sem justificação.
Garanta o preço de fundador
Os dez indicadores, o copiador e o agente de Telegram, com licença vitalícia: 922,50 US$ para os treze primeiros fundadores, depois 1845 US$ até aos cinquenta. A licença e a conta no portal são criadas com o endereço de e-mail usado no pagamento.