299 $ бессрочно

Уровни поглощения для NinjaTrader 8

Q: What is the difference between absorption and imbalance?

Absorption compares bid volume against ask volume vertically, at the same price, and identifies where aggression was eaten without price moving. An imbalance compares them diagonally across adjacent prices and identifies where one side was far more willing. An imbalance describes a move; absorption describes a wall.

Q: Why are there no absorption lines on historical bars?

Tick Replay is off, or the chart has not been reloaded since it was switched on. Enable it in Tools, Options, Market Data, set it to True in the chart's Data Series, then choose Reload All Historical Data.

Q: Does the absorption indicator work on Renko bars?

No. Renko discards the time and volume structure the calculation needs. Use minute, tick, second, volume, range or Order Flow Volumetric bars.

Q: How much volume counts as absorption?

It depends on the instrument. On NQ a level absorbing 150 to 400 contracts is meaningful; on ES the equivalent figure is much higher. Calibrate the minimum volume against levels where price visibly reacted.

Коротко: DC Absorption Levels читает объёмный футпринт и проводит горизонтальную линию на каждой цене, где агрессия одной стороны была поглощена стоящими лимитными заявками. Голубой цвет под ценой означает, что съели агрессивные продажи — кандидат в поддержку. Оранжевый сверху означает, что съели агрессивные покупки. Линии тянутся вправо, пока цена сквозь них не пройдёт.

Зафиксировать цену основателя Или посмотреть сигнальную версию

Футпринт-график с горизонтальными линиями на ценах, где агрессию одной стороны съели стоящие лимитные заявки: голубые линии под ценой, оранжевые над ней, каждая протянута вправо — Фильм показывает, как DC Absorption Levels находит цены, где агрессию поглотили, и как эти линии ведут себя дальше. Кадры — иллюстративные реконструкции, а не запись живых торгов. С YouTube ничего не загружается, пока вы не нажмёте кнопку воспроизведения.

Футпринт-график в NinjaTrader 8: голубой бычий уровень поглощения, где в bid продали 412 контрактов против всего 38 забранных по ask, и оранжевый медвежий уровень выше, где по ask забрали 388 против 45 проданных — 412 контрактов продано в bid на одной цене против 38 забранных — продавцов полностью поглотили, и уровень становится поддержкой. Выше 388 забранных по ask против 45 проданных отмечают сопротивление. Иллюстрация.

Как определяется поглощение

Для каждого бара в окне анализа индикатор проходит все ценовые уровни снизу вверх и применяет четыре проверки по порядку.

1 · Порог объёма

bid + ask ≥ минимальный объём. Отсекает шумовые уровни до того, как запустится что-либо ещё.

2 · Доминирование

bid ≥ ask × коэффициент для бычьего или наоборот для медвежьего. При значении по умолчанию 300% одна сторона должна быть втрое больше другой.

3 · Стопка

По желанию требовать N подряд идущих уровней в одном направлении.

4 · Экстремум

По желанию требовать, чтобы уровень находился на максимуме или минимуме бара — классическое поглощение на экстремуме. Сигналов меньше, но они чище.

Сравнение вертикальное — bid против ask на одной и той же цене. Именно это делает его поглощением, а не имбалансом, где сравнение идёт по диагонали, между соседними ценами. Большинство трейдеров эти понятия путают, а разница здесь и есть суть: имбаланс описывает движение, поглощение описывает стену.

Схема-сравнение: вертикальное поглощение сравнивает bid против ask на одной цене, а диагональный имбаланс сравнивает их между соседними ценами — Поглощение вертикально. Имбаланс диагонален. Иллюстрация.

Четыре настройки, которые определяют вид вашего графика

Параметров больше, но значение имеют именно эти.

Настройка	По умолчанию	Что регулирует
Коэффициент (%)	300	Насколько доминирующей должна быть поглощённая сторона. 200 даёт больше уровней, 400–500 — только явно односторонние. От инструмента не зависит.
Минимальный объём	10	Порог шума. Масштабируется под инструмент — для ES нужно значение гораздо выше, чем для NQ.
Макс. число уровней	8	Показывать только N сильнейших. Лучшая одиночная ручка для чистого графика.
Последние бары	100	Только уровни недавнего прошлого. 0 показывает всё окно.

Отправные значения для пятиминутного скальпинга

	NQ	ES	RTY
Коэффициент (%)	300	300	300
Минимальный объём	40	150	25
Макс. уровней	8	8	8

Есть также: тиков на уровень, один уровень на бар (включено по умолчанию, для чистого графика), продление вправо или фиксированная длина, инверсия цветов, а также оповещения о касании и приближении с выбранным файлом .wav.

Два состояния одного футпринт-графика рядом: слева линии поглощения на множестве цен, справа тот же участок при поднятом пороге объёма, где осталось лишь несколько самых сильных линий — Тот же участок графика до и после фильтрации: порог объёма и предел числа уровней решают, сколько линий остаётся. Иллюстрация, реконструкция интерфейса, а не снимок живых торгов.

Калибровка под ваш инструмент

Минимальный объём — единственная настройка, которую действительно нужно перенастраивать под каждый инструмент, и здесь есть метод, а не догадка.

01 · Увидеть объём

Включите Show volume label, чтобы каждая линия показывала, сколько объёма она поглотила. Временно поставьте Макс. уровней и Последние бары в 0, чтобы видеть всё.

02 · Найти порог

Прокрутите назад и найдите уровни, на которых цена явно отреагировала. Прочитайте их подписи объёма, отметьте типичное значение и поставьте Минимальный объём чуть ниже него. Мелкие шумовые уровни исчезнут сами.

03 · Задать плотность

Последние бары — под ваше реальное торговое окно (80–150 баров на пятиминутном графике), Макс. уровней — от шести до десяти. Затем сохраните шаблон под каждый инструмент.

Уровень — это структура, а не сигнал

Индикатор даёт вам объективную карту рынка; какой из уровней отрабатывать, решаете вы.

Поглощение показывает, где одну из сторон поглотили и цена не сдвинулась. Это структура: объективный уровень, нарисованный рынком, а не чьим-то мнением. Вокруг него и строится решение — где вы ждёте реакции, где стоит стоп, что вы считаете подтверждением. Мы записали каждый уровень, который нарисовал этот индикатор, на трёх инструментах, и проследили, что было дальше, поэтому говорим о нём именно так.

Поэтому этот индикатор продаётся как карта, а не как сигнал. Он показывает, где находятся уровни. Решение о том, какой из них стоит отработки, оценивает DC Absorption Premium — и отмечает уровень только тогда, когда сходятся несколько независимых условий.

Один уровень сам по себе — это контекст, а не повод входить: какая конфлюэнция вам достаточна, решаете вы. Показателей результативности мы не публикуем ни по одному продукту — любая такая цифра была бы симуляцией, а симуляция читается задним числом, не несёт издержек исполнения и не знает неисполненных заявок.

Футпринт-график: голубая линия поглощения под ценой, цена опускается к ней и следующие бары уходят от неё вверх, не пройдя сквозь линию — Голубая линия под ценой: агрессивные продажи здесь съели, и цена ушла от уровня вверх, не пройдя сквозь него. Иллюстрация, реконструкция интерфейса, а не снимок живых торгов.

Футпринт-график: оранжевая линия поглощения над ценой, цена поднимается к ней и следующие бары отходят от неё вниз — То же самое сверху: оранжевая линия отмечает цену, где съели агрессивные покупки. Иллюстрация, реконструкция интерфейса, а не снимок живых торгов.

Переходите с ATAS?

Индикатора поглощения, знакомого многим по ATAS, на NinjaTrader не существует, и его исходный код закрыт. Здесь та же идея построена заново на объёмном API NinjaTrader, с параметрами, сопоставленными один к одному.

ATAS	DC Absorption Levels
Days look back	Дней назад
Ratio	Коэффициент (%) — 300 означает втрое
Stacked levels	Уровни в стопке
Minimum volume	Минимальный объём
Bullish / Bearish color	Бычий / медвежий цвет — по умолчанию голубой и оранжевый
Alert / Approach alert	Оповещение о касании / о приближении

Плюс настройки, которых в ATAS нет: максимальное число показываемых уровней, окно последних баров, требование нахождения на экстремуме, один уровень на бар и инверсия цветов.

Ключевые характеристики

Платформа	NinjaTrader 8, Windows
Нужен Order Flow+	Да
Tick Replay	Требуется для уровней на исторических барах
Типы баров	Order Flow Volumetric напрямую либо минутные / тиковые / секундные / объёмные / range с объёмной серией, добавленной в фоне. Renko не поддерживается.
Инструменты	Любые с реальным объёмом bid/ask — ES, NQ, RTY, CL, GC, 6E
Цена	299 $ единоразово, бессрочные обновления, 3 компьютера

Частые вопросы

Почему я вообще не вижу линий?

Обычно коэффициент или минимальный объём выставлены слишком высоко для этого инструмента. Опустите коэффициент до 200, а минимальный объём до 5, чтобы убедиться, что данные идут, а затем поднимайте значения.

Почему нет линий на исторических барах?

Выключен Tick Replay либо график не перезагружался после его включения. Включите его в Tools, Options, Market Data, поставьте True в Data Series графика, затем Reload All Historical Data.

Работает ли он на Renko?

Нет. Renko отбрасывает структуру времени и объёма, нужную для расчёта. Используйте минутные, тиковые, секундные, объёмные, range или объёмные бары.

Это то же самое, что индикатор стопок имбаланса?

Родственно, но не то же самое. Имбаланс сравнивает bid и ask по диагонали, между соседними ценами. Поглощение сравнивает их вертикально, на одной цене. Этот индикатор может требовать уровней в стопке, но лежащая в основе проверка — именно на поглощение.

Какой объём считается поглощением?

Это целиком зависит от инструмента. На NQ уровень, поглотивший от 150 до 400 контрактов, значим; на ES соответствующая цифра гораздо выше. Калибруйте по уровням, где цена заметно отреагировала, методом выше.

Может ли поглощение не сработать?

Постоянно. Пассивного покупателя можно продавить, и когда уровень, поглотивший большой объём, пробивается, движение сквозь него часто быстрое, потому что защищавшая сторона теперь в ловушке. Поэтому стоп ставится по другую сторону уровня, а не на нём.

Зафиксируйте цену основателя

Все десять индикаторов, копировщик и Telegram-агент, бессрочно, за 1 845 $ для первых пятидесяти. Сегодня оплата не взимается.

Посмотреть предложение основателя