249 $ бессрочно

Индикатор крупных сделок для NinjaTrader 8

Q: What is the difference between a block trade and a sweep?

A block is one large print filling at one or two price levels — somebody standing there absorbing. A sweep is large volume ripped across many price levels within milliseconds — somebody tearing through the book to get filled. Blocks dominate on ES, which has a deep book; sweeps dominate on NQ, which is thin.

Q: Is a big trade indicator the same as an iceberg detector?

Not in the strict sense. It detects the footprint of large execution in the time and sales rather than reading DOM refills, so it will not label a hidden order as an iceberg. It shows where large size actually traded.

Q: Can I use the same big trade thresholds on ES and NQ?

No. ES has a deep book and NQ has a thin one, so a threshold tuned on one is meaningless on the other. On a log of roughly 31,000 clusters across ES, NQ and RTY, a filter based only on individual print size missed 30 to 50 percent of the largest market events.

Коротко: DC Big Trade отмечает на графике крупные исполнения на той цене, где они действительно произошли: число контрактов внутри фигуры, агрессор — в цвете. Он различает два разных события — block и sweep — потому что объём проявляется двумя разными способами, и фильтр, ищущий только один из них, пропускает от трети до половины того, что важно.

Зафиксировать цену основателя Или посмотреть встроенную версию

График фьючерсов, на котором крупные исполнения отмечены кружками и квадратами точно на цене исполнения, с числом контрактов внутри каждой фигуры и цветом по агрессору — Фильм показывает, как DC Big Trade различает block и sweep и ставит отметку на цене исполнения. Кадры — иллюстративные реконструкции, а не запись живых торгов. С YouTube ничего не загружается, пока вы не нажмёте кнопку воспроизведения.

Два разных события, две разные фигуры

●

Block — кружок

Один крупный принт, исполняющийся на одном-двух ценовых уровнях. Кто-то стоит там и принимает всё, что приходит, — это поглощение. Характерно для ES, где стакан достаточно глубок, чтобы крупный участник набрал существенный объём на одной цене.

■

Sweep — квадрат

Крупный объём, сорванный через множество ценовых уровней за миллисекунды. Кто-то прорывается сквозь стакан, чтобы набрать позицию, — это агрессия. Характерно для NQ, где стакан достаточно тонкий, чтобы тому же участнику пришлось съесть пять и более уровней.

Они означают противоположное. Одно — стена, другое — таран. Рисовать их одним и тем же маркером означало бы выбросить единственную информацию, которая здесь важна.

Схема-сравнение: блочная заявка набирает крупный объём на одной цене, а свип исполняется через пять подряд идущих ценовых уровней — Block набирается на одной цене. Sweep прорывается через несколько. Иллюстрация.

Почему одного фильтра мало

Именно это измерение и породило конструкцию, и именно поэтому у индикатора два движка, а не одна настройка.

На реальном журнале примерно из 31 000 кластеров по ES, NQ и RTY фильтр, который смотрит только на размер отдельного принта, пропускает от 30 до 50% крупнейших рыночных событий.

Причина структурная, а не статистическая. У ES глубокий стакан, поэтому крупный участник набирает большой объём на одной цене, и сам принт получается большим — преобладают блоки. У NQ стакан тонкий, поэтому тому же участнику приходится съесть пять и более уровней, и ни один отдельный принт не выделяется — преобладают свипы.

Поставьте порог по размеру достаточно высоко, чтобы он что-то значил на ES, — и на NQ вы почти ничего не увидите. Поставьте достаточно низко для NQ — и ES станет нечитаемым. Единого числа, работающего на обоих, не существует, и поэтому здесь два детектора с независимыми порогами.

Как читать отметки

Фигура

Кружок для block, квадрат для sweep.

Число

Суммарное количество контрактов в этом событии, написанное внутри фигуры.

Цвет

Агрессор. Зелёный, если покупатель забирал по ask, красный, если продавец бил в bid.

Положение

Точно на цене исполнения — а не на закрытии бара, куда её ставит большинство инструментов.

Смысл несёт сочетание. Крупный красный sweep в уровень, который затем устоял, говорит совершенно не то же самое, что крупный красный block, стоящий на той же цене. Первое — агрессия, которая не удалась; второе — кто-то тихо набирает.

График фьючерсов у минимума движения: несколько кружков подряд на одной и той же цене, в каждом написано число контрактов, цвет показывает продавца как агрессора — Блоки на минимуме: крупные принты на одной цене, один за другим — кто-то стоит и принимает всё, что приходит. Иллюстрация, реконструкция интерфейса, а не снимок живых торгов.

Пороги, которые знают, который час

То, что считается «крупным» в 03:00, не то же самое, что крупное в 09:30. Пороги переключаются автоматически между европейской и американской сессиями, и оба набора редактируются в панели, которая открывается кнопкой BigTrade на панели инструментов графика.

Почему фильтрация происходит при отрисовке

Каждый кластер выше низкого порога сбора сохраняется без фильтрации. Фильтры block, sweep и сессии применяются в момент отрисовки графика.

Это значит, что вы можете двигать порог и наблюдать, как отметки появляются и исчезают мгновенно на исторических барах, вместо того чтобы угадывать, сохранять, перезагружать и угадывать снова. Калибровка занимает минуты, а не полдня — а с инструментом такого рода калибровка и есть вся суть.

Отправные пороги

	NQ	ES	RTY
Минимальный размер block	15	75	8
Минимальная сумма sweep	40	150	25
Уровней в sweep	4+	3+	4+

Начните отсюда, затем используйте живую панель: поднимайте порог, пока отмеченными не останутся только те события, которые заметно имели значение.

График фьючерсов у максимума движения: квадратная отметка на цене, где крупный объём прошёл сразу через несколько соседних ценовых уровней, и следующие бары уходят вниз — Свип на максимуме: квадрат означает, что объём сорвали через несколько уровней сразу, а не набрали на одной цене. Иллюстрация, реконструкция интерфейса, а не снимок живых торгов.

Ключевые характеристики

Платформа	NinjaTrader 8, Windows
Нужен Order Flow+	Да
Tick Replay	Требуется для отметок на истории. В реальном времени работает без него, с момента загрузки индикатора.
Определение	Два независимых движка — block (одиночный принт) и sweep (многоуровневый кластер)
Таймфреймы	Любые. Определение идёт на уровне тиков; отметки ставятся на тех барах, которые вы рисуете.
Настройка	Живая панель с панели инструментов графика, пороги с учётом сессии
Цена	249 $ единоразово, бессрочные обновления, 3 компьютера

Линия POC по каждой свече — отдельный индикатор: DC POC Candle, бесплатно.

Отдельный продукт или слой внутри футпринта?

Существуют оба, намеренно, и разницу стоит назвать прямо, а не оставлять вам разбираться.

	DC Big Trade	Внутри DC OrderFlow Chart
Работает на	Любом графике, включая обычные свечи	Футпринт-графике
Пороги с учётом сессии	Да, ЕС и США переключаются автоматически	Один набор порогов
Живая панель настройки	Да, с панели инструментов графика	В настройках индикатора
Кому подходит	Тем, кто хочет видеть объём без футпринта на графике	Тем, кто уже работает с футпринтом

Если вы работаете с футпринтом, этот индикатор вам вдобавок не нужен. Если хотите видеть, где прошёл объём, не превращая график в сетку цифр, — это он.

Частые вопросы

Это детектор айсбергов?

В строгом смысле нет. Он определяет след крупного исполнения в ленте сделок — блоки и свипы. Он не читает пополнения в DOM, поэтому не будет помечать скрытую заявку как айсберг. Что он делает — показывает, где реально прошёл крупный объём, а именно это и оставляет след на цене.

Чем sweep отличается от просто крупного бара?

Крупный бар — это много объёма за всю длительность бара. Sweep — это много объёма по множеству цен внутри окна в миллисекунды. Одно — активность, другое — одно решение.

Работает ли он на ES и NQ с одними настройками?

Нет, и в этом суть. У ES глубокий стакан, у NQ тонкий, поэтому порог, настроенный на одном, ничего не значит на другом. Сохраните шаблон для каждого инструмента — отправные цифры в таблице выше.

Работает ли он на любом таймфрейме?

Да. Определение идёт на уровне тиков, а отметки ставятся на тех барах, которые вы рисуете.

Почему отметки не появляются на старых барах?

Выключен Tick Replay. В реальном времени индикатор работает с момента загрузки, но исторические принты нужно переиграть из потока тиков.

Можно купить сегодня?

Пока нет. Оплата откроется, когда будут готовы лицензионный клиент и платёжный провайдер. До тех пор список основателей фиксирует более низкую цену.

Зафиксируйте цену основателя

Все десять индикаторов, копировщик и Telegram-агент, бессрочно, за 1 845 $ для первых пятидесяти. Сегодня оплата не взимается.

Посмотреть предложение основателя