249 $ бессрочно
Индикатор крупных сделок для NinjaTrader 8
Коротко: DC Big Trade отмечает на графике крупные исполнения на той цене, где прошла большая часть их контрактов: число контрактов внутри фигуры, агрессор — в цвете. Он различает два разных события — block и sweep — потому что объём проявляется двумя разными способами, и фильтр, ищущий только один из них, пропускает от трети до половины того, что важно.
8- Свипы на продажу в минимум С 11:07 четыре свипа на продажу шли ступенями вниз: 79, 201, 97 и 84 контракта, каждый охватил от 9 до 36 цен в пределах 50 мс. Последний, 84 контракта на 30531.75, прошёл в баре 11:12, чей минимум 30529.25 — самая низкая сделка на этом графике.
- Свип на покупку в баре максимума В 11:28:18 по ask куплено 95 контрактов по 19 ценам; отметка стоит на 30680.00 в баре, который сделал максимум 11:29 на 30680.50. Цена поднялась к нему от минимума 11:12 на 30529.25.
- Что цена сделала дальше К 11:45 цена опустилась обратно до 30544.25 от максимума 30680.50.
- Квадрат: свип Квадрат отмечает всплеск от 75 контрактов как минимум на 5 ценах и ставится на цену, через которую прошло больше всего. Этот: 238 продано по bid по 63 ценам, самый крупный отдельный принт — 2.
- Кружок: блок Кружок отмечает всплеск, в котором есть один принт от 30 контрактов: здесь по ask куплено 159 контрактов, 73 из них — одним принтом. Зелёный — куплено по ask, красный — продано по bid, а число — общий объём.
На записанных сессиях
DC Big Trade на записанных сессиях NQ
Моменты из записанных сделок NQ 12-26, нарисованные по собственным правилам DC Big Trade в окне графика NinjaTrader 8. Нажмите на изображение, чтобы открыть его в полном размере.
Перерисовано по записанным сделкам NQ 12-26 на отобранных сессиях — иллюстрации, а не результаты торговли.
Два разных события, две разные фигуры
Block — кружок
Кластер с одним крупным принтом (по умолчанию от 30 контрактов) — неважно, сколько цен он занял. Трейдеры часто читают его как крупный объём, стоящий на цене. Характерно для ES, где стакан достаточно глубок, чтобы крупный участник набрал существенный объём на одной цене.
Sweep — квадрат
Крупный объём, сорванный через множество ценовых уровней за миллисекунды. Трейдеры часто читают его как агрессию: объём забирает уровень за уровнем, чтобы набрать позицию. Характерно для NQ, где стакан достаточно тонкий, чтобы тому же участнику пришлось съесть пять и более уровней.
Трейдеры часто читают их как противоположности: одно — стена, другое — таран. Рисовать их одним и тем же маркером означало бы выбросить единственную информацию, которая здесь важна.
Почему одного фильтра мало
Именно это измерение и породило конструкцию, и именно поэтому у индикатора две проверки, а не одна настройка.
На реальном журнале примерно из 31 000 кластеров по ES, NQ и RTY фильтр, который смотрит только на размер отдельного принта, пропускает от 30 до 50% крупнейших рыночных событий.
Причина структурная, а не статистическая. У ES глубокий стакан, поэтому крупный участник набирает большой объём на одной цене, и сам принт получается большим — часто встречаются блоки. У NQ стакан тонкий, поэтому тому же участнику приходится съесть пять и более уровней, и ни один отдельный принт не выделяется — часто встречаются свипы.
Поставьте порог по размеру достаточно высоко, чтобы он что-то значил на ES, — и на NQ вы можете почти ничего не увидеть. Поставьте достаточно низко для NQ — и ES становится нечитаемым. Единого числа, работающего на обоих, не существует, и поэтому здесь две проверки с отдельными порогами.
Как читать отметки
Фигура
Кружок для block, квадрат для sweep.
Число
Суммарное количество контрактов в этом событии, написанное внутри фигуры.
Цвет
Агрессор. Зелёный, если покупатель забирал по ask, красный, если продавец бил в bid.
Положение
На цене, где прошла большая часть контрактов события, на том баре, где оно началось, — а не на закрытии бара.
Смысл несёт сочетание. Крупный красный sweep в уровень и крупный красный block, стоящий на той же цене, — разные события, и трейдеры читают их по-разному. Отметки показывают, какое из них произошло; прочтение остаётся за вами.
Пороги, которые знают, который час
То, что считается «крупным» в 03:00, не то же самое, что крупное в 09:30. Необязательные пороги по сессиям, по умолчанию выключенные и предустановленные под ES, охватывают 09:00–16:30 и 16:30–23:00 по времени графика; задайте их в панели, которую открывает кнопка Big Trade на панели инструментов графика.
Почему фильтрация происходит при отрисовке
Каждый кластер выше низкого порога сбора сохраняется без фильтрации. Фильтры block, sweep и сессии применяются в момент отрисовки графика.
Это значит, что вы можете менять порог и наблюдать, как отметки появляются и исчезают мгновенно на исторических барах. Когда подберёте свои значения, перенесите их в свойства индикатора, чтобы они сохранились вместе с графиком. Калибровка занимает минуты, а не полдня — а с инструментом такого рода калибровка и есть вся суть.
Отправные пороги
| NQ | ES | RTY | |
|---|---|---|---|
| Минимальный размер block | 30 | 60 | 25 |
| Минимальная сумма sweep | 75 | 150 | 60 |
| Уровней в sweep | 5+ | 3+ | 3+ |
Начните отсюда, затем используйте живую панель: поднимайте порог, пока отмеченными не останутся только те события, которые заметно имели значение.
Ключевые характеристики
| Платформа | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Нужен Order Flow+ | Нет — сам читает ленту сделок |
| Tick Replay | Требуется для отметок на истории. В реальном времени работает без него, с момента загрузки индикатора. |
| Определение | Один проход кластеризации, две проверки — block (крупнейший принт) и sweep (объём по нескольким ценам) |
| Таймфреймы | Любые. Определение идёт на уровне тиков; отметки ставятся на тех барах, которые вы рисуете. |
| Настройка | Живая панель с панели инструментов графика, необязательные пороги по сессиям |
| Цена | 249 $ единоразово, бессрочные обновления, 3 компьютера |
Линия POC по каждой свече — отдельный индикатор: DC POC Candle, бесплатно.
Отдельный продукт или слой внутри футпринта?
Существуют оба, намеренно, и разницу стоит назвать прямо, а не оставлять вам разбираться.
| DC Big Trade | Внутри DC OrderFlow Chart | |
|---|---|---|
| Работает на | Любом графике, включая обычные свечи | Футпринт-графике |
| Пороги по сессиям | Опционально, по умолчанию выключены | Один набор порогов |
| Живая панель настройки | Да, с панели инструментов графика | Да, кнопкой Order Flow на панели инструментов графика |
| Кому подходит | Тем, кто хочет видеть объём без футпринта на графике | Тем, кто уже работает с футпринтом |
Слой крупных сделок в футпринте измеряет объём на одной цене; DC Big Trade отмечает ещё и объём, распределённый по многим ценам. Если хотите видеть, где прошёл объём, на чистом свечном графике, — это он.
DC Big Trade — 249 $
Одна оплата, бессрочная лицензия, обновления включены — три машины, на человека. Выдаётся в момент оплаты: аккаунт в портале и лицензионный ключ. Продавец — Stripe, указанная цена итоговая. Четырнадцать дней, чтобы передумать, без объяснения причин — отказываться от этого права вас не просят.
Частые вопросы
Чем sweep отличается от просто крупного бара?
Крупный бар — это много объёма за всю длительность бара. Sweep — это много объёма по множеству цен внутри окна в миллисекунды. Одно — итог за весь бар, другое — один всплеск сделок одной стороны в пределах 50 мс.
Как настроить его для ES и NQ?
Сохраните шаблон для каждого инструмента. У ES глубокий стакан, у NQ тонкий, поэтому у каждого свои пороги; отправные цифры в таблице выше.
Работает ли он на любом таймфрейме?
Да. Определение идёт на уровне тиков, а отметки ставятся на тех барах, которые вы рисуете.
Как увидеть отметки на старых барах?
Включите Tick Replay, и исторические принты будут воспроизведены из потока тиков. В реальном времени индикатор работает с момента загрузки.
Можно купить сегодня?
Да. Оплата открыта, и выдача мгновенная — аккаунт в портале и лицензионный ключ сразу после оплаты, на три машины. Продавец — Stripe, указанная цена включает НДС, и у вас есть 14 дней, чтобы передумать без объяснения причин.
Зафиксируйте цену основателя
Все десять индикаторов, копировщик и Telegram-агент, бессрочно: 922,50 $ для первых тринадцати основателей, затем 1 845 $ — до пятидесяти лицензий основателя. Лицензия и аккаунт в портале создаются на тот адрес почты, с которого вы платите.