459 $ dauerhaft
Aufwand gegen Ergebnis für NinjaTrader 8
Kurz gesagt: DC Effort misst auf jedem geschlossenen Bar das Verhältnis zwischen Aufwand — Volumen und Delta — und Ergebnis — wie weit der Kurs tatsächlich gelaufen ist —, bewertet vier unabhängige Order-Flow-Kräfte aus dem Footprint und rahmt das jüngste Hoch oder Tief ein, auf das aggressives Volumen immer wieder traf, ohne dass der Kurs folgte.
Erfordert NinjaTrader 8 und Order Flow+ (in einer Lifetime-Lizenz enthalten). Tick Replay ist nicht erforderlich. Windows.
8- Aufwand am Hoch, gezählt Fünf Bars handelten bis auf 4 Ticks an das Hoch der letzten 50 Bars heran, und in diesem Band wurden 153 Kontrakte auf dem Ask gekauft gegen 43 verkaufte: das 1,65-Fache des durchschnittlichen Bar-Volumens. Als dann ein Bar 8 Ticks darunter schloss, erschien der rote Kasten mit der Beschriftung A x5.
- Kein Ergebnis darüber Kein Bar schloss wieder über dem Kasten, 31278.75 bis 31281.25. Bis 10:33:14 handelte der Kurs hinunter auf 31225.50.
- Auf einem Preis absorbiert Im Bar von 10:26:55 wurden 48 Kontrakte bei 31280.50 auf dem Ask gekauft und keiner verkauft. Dort steht eine Linie in Orange, die läuft, bis ein ganzer Bar darüber handelt; auf diesem Chart tat das keiner.
- A heißt: vier Berührungen oder mehr Der Buchstabe zählt Berührungen, nicht Qualität: A ab vier, B darunter. Ein Kasten endet bei einem Schluss durch ihn hindurch oder 20 Bars nach seiner letzten Bestätigung, und sein Preis bewegt sich nie.
- Aufwand ohne Ergebnis DC Effort übernimmt das Zählen: Berührungen und aggressives Volumen am jüngsten Hoch und Tief, gelesen aus den volumetrischen Daten jedes geschlossenen Bars. Er braucht Order Flow+; Tick Replay ist nicht erforderlich.
Aus aufgezeichneten Sessions
DC Effort in aufgezeichneten NQ-Sessions
Momente aus aufgezeichneten Trades in NQ 12-26, gezeichnet nach den eigenen Regeln von DC Effort in einem Chartfenster von NinjaTrader 8. Klicken Sie auf ein Bild, um es in voller Größe zu sehen.
Nachgezeichnet aus den aufgezeichneten Trades ausgewählter Sessions in NQ 12-26 — Illustrationen, keine Handelsergebnisse.
Das Problem
Es ist 09:47 Uhr. Sie sind zwei Minuten in der Session auf NQ, ein Kontrakt Ihres Tageslimits ist bereits für einen Trade weg, den Sie nicht hätten nehmen dürfen, und der Footprint vor Ihnen tut, was ein Footprint eben tut.
Vierzig sichtbare Bars. Jeder gut zwanzig Preislevel tief. Jedes Level zwei Zahlen. Das sind rund sechzehnhundert Zahlen auf dem Bildschirm, laufend aktualisiert, und jede einzelne davon stimmt.
Der Kurs bleibt stehen. Ein Bar druckt schweres Volumen und ein dickes negatives Delta und schließt nahe seinem Hoch — die Verkäufer haben hart draufgehalten und nichts dafür bekommen. Zwei Bars später passiert dasselbe vier Ticks tiefer. Sie nehmen es halb wahr. Drei Bars danach steht der Kurs wieder auf dem ersten Level, und wieder hält dort etwas dagegen. Und jetzt raten Sie, ob das derselbe Teilnehmer ist, der einen Preis verteidigt, oder drei zusammenhanglose Zufälle, die Sie zum Muster verbinden, weil Sie den Long wollen.
Die Information, die Sie gebraucht hätten, war die ganze Zeit auf dem Schirm. Gefehlt hat die Rechenarbeit: War das derselbe Preis, in dieselbe Richtung, mehr als einmal verteidigt, und aktuell genug, um noch etwas zu bedeuten? Das ist ein Zählproblem, und Zählen ist nicht das, was ein menschliches Auge um 09:47 Uhr mit Geld im Markt gut kann.
DC Effort übernimmt das Zählen. Er sagt Ihnen, was passiert ist, damit Ihre Entscheidung etwas hat, worauf sie stehen kann.
Wie er arbeitet
Zum Schluss jedes Bars werden vier unabhängige Kräfte aus dem Footprint dieses Bars berechnet. Jede liefert eine Zahl zwischen −1 (Verkäufer in Kontrolle) und +1 (Käufer in Kontrolle).
Bar-Delta als Anteil am Bar-Volumen, skaliert am Volumen gegen den jüngeren Durchschnitt, dann multipliziert damit, ob der Kurs den Aggressoren tatsächlich gefolgt ist. Aufwand ohne Ergebnis zählt nicht als Aggression — das wird an Kraft 2 weitergereicht.
Großes Delta auf einer Seite, Volumen mindestens 0,9× Durchschnitt, die Range bis zum Doppelten des Durchschnitts, und der Bar schließt gegen die Aggressoren. Punktet für die passive Seite: die Limit-Orders, die die Aggression aufgefressen haben.
Diagonale Footprint-Imbalances — Ask auf einem Preis gegen Bid ein Level tiefer, Bid gegen Ask ein Level höher — mit einem Bonus für aufeinanderfolgende Serien.
Zurückgelegte Ticks je gehandeltem Kontrakt, gegen den jüngeren Durchschnitt dieses Instruments. Billige Bewegung heißt dünnes Buch in dieser Richtung. An eine echte Bewegung gekoppelt, damit bloßes Driften nicht punktet.
Zwei Entscheidungen mitten in der Rechnung, die ein Skeptiker zuerst prüfen sollte.
Die Imbalance-Schwelle ist adaptiv. Ein Level zählt nur, wenn es den größeren von zwei Werten überschreitet: einer absoluten Kontraktzahl und einem Prozentsatz des Volumens dieses Bars — damit sich die Messung auf einem Bar mit 25 Kontrakten genauso verhält wie auf einem mit 2.000, ohne dass Sie je Session nachstellen.
Auf einem Absorptions-Bar werden die Imbalances umgedreht. Sie gehören der Seite, die absorbiert wurde, markieren also die Mauer und nicht die Richtung. Ohne diesen Dreh widerspricht Kraft 3 der Kraft 2 ausgerechnet auf den Bars, auf denen Absorption zählt.
Der Score teilt durch die aktiven Kräfte, nicht durch vier. Eine einzelne entschiedene Kraft würde sonst auf 0,25 verdünnt und könnte nie anschlagen. Stattdessen gibt es einen Abschlag für die Abdeckung: zwei Kräfte sind weniger wert als vier, aber nicht halb so viel.
Der eine Punkt: eine Zone mit der Marke x3
Eine einzelne Absorption ist alltäglich und sagt sehr wenig. Dasselbe Hoch oder Tief, drei- oder viermal getrennt getroffen, verdient eine Zählung. Diese Wiederholung ist das ganze Produkt.
Ein Kasten erscheint nach drei Berührungen des Hochs oder Tiefs der letzten 50 Bars, genug aggressivem Volumen und einem Schluss 8 Ticks zurück; A x8 = acht Berührungen.
Warum das schwerer ist, als es klingt
Der naheliegende Weg, einen Stapelzähler zu bauen, ist, die Zonen zu zählen, die schon auf dem Chart stehen. Diese Umsetzung ist still und dauerhaft kaputt, und es lohnt sich, sie durchzugehen, weil genau dafür Sie bezahlen, dass sie richtig gemacht wurde:
Absorption #1 trifft ein. Sie zählt die Zonen auf diesem Preis: null. Unter dem Minimum von drei, also wird nichts gezeichnet. Absorption #2 trifft auf demselben Preis ein. Sie zählt die Zonen: immer noch null, weil #1 nie gezeichnet wurde. Nichts wird gezeichnet. Absorption #3 trifft ein. Zählt null. Nichts wird gezeichnet. Für immer.
Der Chart bliebe auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen leer, und keine Einstellung würde das beheben. Der Kunde würde annehmen, die Daten seien falsch.
DC Effort führt zwei getrennte Listen. Die eine hält die Zonen, die Sie sehen können. Die andere hält jedes Absorptions-Ereignis, ob es nun zur Zone wurde oder nicht — auf einem rollierenden Fenster beschnitten, vom aktuellen Bar rückwärts durchlaufen, am Stapelfenster gestoppt, und zählt dabei nur gleichgerichtete Ereignisse, deren Preisspanne den Kandidaten wirklich überlappt. Diese zweite Liste ist der Grund, warum ein Stapel überhaupt drei erreichen kann. Es sind vier Zeilen Code, und es ist der Unterschied zwischen einem Feature und einem Feature, das funktioniert.
Wie die Standardwerte zustande kamen
Die Standardwerte sind nicht geraten. Sie wurden auf NQ Range 15 eingestellt, und die Kästen kommen aus den Level-Einstellungen, nicht aus Score oder Note. Drei dieser Entscheidungen stehen in der Software statt auf dieser Seite — Sie können jede einzelne binnen zehn Minuten nach der Installation nachprüfen.
Die Kästen kommen aus den Einstellungen 15. Level absorption. Der Vier-Kräfte-Score läuft daneben: auf jedem geschlossenen Bar berechnet, im Panel gezeigt und Ihrer Strategie zugänglich gemacht.
Grades to show (anzuzeigende Noten) steht ab Werk auf allen dreien, die Note ist also Information neben der Zone statt eines Tors davor.
Er ist da, um bewusst eingeschaltet zu werden — nicht, um entdeckt und wieder ausgeschaltet zu werden.
Den Kasten zeichnet das Level. Ein Kasten braucht drei Berührungen, genug aggressives Volumen und einen Schluss 8 Ticks zurück. Diese Standardwerte beschreiben, wie ein Kasten gezeichnet wird, keine Prognose, und jede Schwelle liegt offen, damit Sie die Auswertung auf Ihrem eigenen Instrument wiederholen können — siehe Research mode weiter unten.
Was auf dem Chart erscheint
Alles, was er zeichnet, steht in der Tabelle unten, bis auf eine kleine Lizenzzeile oben links, die Sie ausblenden können.
| Element | Was es bedeutet |
|---|---|
| Grünes Rechteck | Eine Buy-Kontrollzone — die passive Seite hat dieses Preisband verteidigt. Die Geometrie ist einstellbar: die Bar-Range, die Value Area oder die Kontrollhälfte (Tief bis POC). |
| Rotes Rechteck | Eine Sell-Kontrollzone, dieselben drei Geometrien. |
| Gestrichelte Linie | Berührungen und bisheriger Aufwand am jüngsten Hoch oder Tief. Ab Werk an. |
| Linie in Aqua oder Orange | Ein Preis, auf dem eine Seite dreimal so viel gehandelt hat wie die andere. Ab Werk an. |
| Noten-Label | A x8 — die Note und die Zahl der Berührungen. Der Zähler ist der Teil, auf den es ankommt. |
| Stapel-Label | x3 für sich allein. Wird nur gezeichnet, wenn das Noten-Label ausgeschaltet ist, da dieses den Zähler bereits trägt. |
| Score-Label | Der Gesamt-Score auf zwei Nachkommastellen. Ab Werk aus. |
| Info-Panel, oben links | Alle vier Kräfte live, der Score, die Note, wie viele Kräfte aktiv waren, wie viele übereinstimmten, wie stark sie sich widersprachen, der Stapelzähler, die Richtung des Tages, Bar-Volumen und Bar-Delta. |
| Deckkraft der Füllung | Abgestuft, nicht flach: eine B-Zone malt mit 60 % Ihrer Einstellung, eine C-Zone mit 35 %. Beim Standardwert sind die Kästen eine Lasur, kein Block — der Kurs bleibt durch sie hindurch lesbar. |
| Verlängerung nach rechts | Eine Zone verlängert sich nach rechts, bis ein Bar jenseits ihrer geschützten Kante schließt — oder bis 20 Bars vergangen sind, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Ein Einrichtungshinweis, unten links | Erscheint, wenn Order Flow+ nicht aktiv ist oder der Charttyp angepasst werden muss, und nennt, welches von beidem es ist. |
Wahlweise ein Alarm bei einer neuen Zone, mit einer selbst gewählten .wav-Datei. Er ertönt in Echtzeit, solange der Chart-Tab des Indikators ausgewählt ist.
So setzen Sie ihn ein
Eine Zone lesen, Schritt für Schritt
Was eine Zone Ihnen sagt, von der Ausgangslage bis zum nächsten Level. Die Schritte veranschaulichen, was der Indikator markiert, und sind weder eine Empfehlung noch ein Signal — DC Effort markiert das Level, und jede Entscheidung danach liegt bei Ihnen.
Aggressives Volumen traf immer wieder dasselbe Hoch oder Tief, dann schloss ein Bar deutlich zurück.
Eine Zone ist ein Level, und ein Level sagt am meisten, wenn der Kurs zu ihm zurückkommt, nicht in dem Bar, der es gebildet hat. Den Zeitpunkt bestimmen Sie: Die Bestätigung ist das, was Ihr eigener Plan ohnehin verwendet — eine Zurückweisung, ein Umschwung im Tape.
Ein Schluss durch den Kasten beendet ihn: dort, wo die Lesart falsch war.
An der nächsten Zone oder dem nächsten Level auf dem Chart trifft die Bewegung auf ihren nächsten Test. Wohin Stop, Ziel und Positionsgröße gehören, entscheiden Ihr eigener Plan und Ihr eigenes Risiko, nicht der Indikator.
Backtesten Sie ihn auf Ihrem eigenen Instrument, bevor Sie die Positionsgröße erhöhen
Wir veröffentlichen keine Trefferquote, keinen Erwartungswert und keine Equity-Kurve, und das mit Absicht: Eine Zahl, die auf dem Instrument, der Session und dem Risikomodell eines anderen entstanden ist, sagt Ihnen nichts über Ihre eigenen. Was DC Effort Ihnen gibt, ist ein wiederholbares Level — jedes Mal auf dieselbe Weise gezeichnet, nach Regeln, die Sie auf dieser Seite nachlesen können — und genau so etwas können Sie testen.
Lassen Sie ihn in NinjaTrader auf dem Instrument und in der Session laufen, die Sie tatsächlich handeln, mit Ihren eigenen Regeln für Stop und Ziel, und finden Sie anhand Ihrer eigenen Daten heraus, wo er in Ihren Plan passt. Die Research-CSV gibt es, damit Sie das sauber tun können und nicht aus dem Gedächtnis. Struktur, Disziplin und eine Regel, die Sie wiederholen können — dafür ist der Indikator da.
Es ist keine Black Box
Zwei Dinge gibt es hier, weil wir damit gerechnet haben, dass man uns bittet, die Zahlen zu belegen.
Direkt aus Ihrer eigenen Strategie lesbar, ohne Bildschirm-Abgreifen und ohne Nachbau:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
LastBuyBoxLow und LastSellBoxHigh geben die aktiven Kanten an. Alle neun behalten unbegrenzte Rückschau.
Ein Häkchen schreibt eine semikolongetrennte CSV mit den Rohzutaten jedes einzelnen Bars — nicht nur der Bars, die eine Zone erzeugt haben. Testen Sie Ihre eigenen Schwellen in Excel oder Python, ohne NinjaTrader neu zu laden.
Eines sollten Sie wissen: Die Datei wird geöffnet, wenn der Indikator seine Daten lädt. Schalten Sie die Einstellung ein und laden Sie dann den Indikator neu, sonst finden Sie keine Datei.
Siebenundsechzig Spalten je Bar: OHLC und Range, Volumen, Delta und Delta in Prozent, relatives Volumen, die laufenden Durchschnitte, Follow-through und Schlusskursposition, Effizienz, POC, VAH und VAL, Imbalances und gestapelte Imbalances gezählt auf drei verschiedenen Verhältnissen, alle vier Kraftwerte, der Score, die Zahl der aktiven und der übereinstimmenden Kräfte, der Konflikt, die Note, die Richtung, EMA und Session-VWAP mit den Abständen in Ticks, Session-Hoch und -Tief, die Position in der Session-Range sowie die Daten zu Level und Absorptionslinien.
Voraussetzungen
Lesen Sie diese Tabelle, bevor Sie kaufen: Sie listet alles auf, was DC Effort braucht.
| Plattform | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ nötig | Ja — er liest echtes Bid- und Ask-Volumen |
| Beide Rechenwege lesen NinjaTraders volumetrische API, die Order Flow+ freischaltet; eine Lifetime-Lizenz enthält es. Jede Zone entsteht aus echtem Bid- und Ask-Volumen, nie aus einer Schätzung, und ist Order Flow+ nicht aktiv, sagt ein Satz auf dem Chart das. | |
| Tick Replay | Nicht erforderlich. Was Sie brauchen, sind historische Tickdaten von Ihrem Datenanbieter — stellen Sie „Days to load“ entsprechend ein. |
| Charttypen | Order Flow Volumetric direkt, oder Minute / Sekunde / Tick / Volumen / Range, wobei im Hintergrund automatisch eine volumetrische Reihe ergänzt wird. |
| Instrumente | Jedes Instrument, bei dem die volumetrische API echtes Bid- und Ask-Volumen je Preis liefert — Index-Futures, Energie, Metalle, Anleihen, Krypto-Futures. |
| Berechnung | Auf Bar-Schluss. Innerhalb eines entstehenden Bars wird nichts bewertet. |
| Einstellungen | 98 Einstellungen in 17 Abschnitten plus Licence, erreichbar über eine einzige Schaltfläche in der Toolbar. Änderungen an der Erkennung greifen ab dem nächsten Bar. |
| Preis | 459 $ einmalig, dauerhafte Updates |
Womit er zusammenspielt
Wenn Sie DC Absorption Levels bereits haben, hier der Unterschied in einem Satz.
DC Absorption Levels behält die schwersten Absorptionen auf einzelnen Preisen; DC Effort zählt die Berührungen am jüngsten Hoch oder Tief und rahmt das Level ein.
Der eine gibt Ihnen eine Karte der schwersten Mauern der jüngeren Vergangenheit, und Sie entscheiden, welche davon zählt. Der andere rahmt ein Hoch oder Tief erst nach drei Berührungen ein und reicht Ihnen einen Zähler statt eines Urteils. Trader, die beide laufen lassen, nehmen die Karte für den Kontext und die Zone für die Aufmerksamkeit. Wer nur einen nimmt, wählt meist nach Temperament: Absorption Levels, wenn Sie alles sehen wollen, DC Effort, wenn Ihr Problem ist, dass Sie zu viel sehen.
Beide gehören zur Order-Flow-Suite, und beide sind im Founder-Paket enthalten.
DC Effort — 459 $
Einmal bezahlt, dauerhaft lizenziert, Updates inklusive — drei Rechner, pro Person. Lieferung in dem Moment, in dem Sie zahlen: ein Portalkonto und ein Lizenzschlüssel. Stripe ist der Verkäufer, und der angezeigte Preis ist der Gesamtbetrag. Vierzehn Tage, um es sich anders zu überlegen, ohne Begründung — auf dieses Recht sollen Sie nicht verzichten.
Häufige Fragen
Brauche ich wirklich Order Flow+?
Ja. Der Indikator liest Bid- und Ask-Volumen auf jedem Preislevel jedes Bars, aus NinjaTraders volumetrischer API, die Order Flow+ freischaltet; beide Rechenwege hängen davon ab. Eine Lifetime-Lizenz von NinjaTrader enthält Order Flow+, und ist es nicht aktiv, sagt ein Satz auf dem Chart das.
Brauche ich Tick Replay?
Nein. Tick Replay ist nicht erforderlich, und es einzuschalten ändert nichts an dem, was Sie sehen. Was Sie brauchen, sind historische Tickdaten von Ihrem Datenanbieter, damit die volumetrischen Bars gebaut werden können — stellen Sie „Days to load“ hoch genug für die gewünschte Historie ein.
Wann erscheint der erste Kasten?
Sobald der Chart mindestens 70 Bars enthält und ein Level drei Berührungen, genug aggressives Volumen und einen Schluss zurück erhalten hat; Minimum touches of the level legt diese Zahl fest. Kästen sind bewusst selten; die Absorptionslinien und die gestrichelte Linie am jüngsten Hoch oder Tief erscheinen weit häufiger, eine ruhige Session zeigt also zuerst diese. Muss der Charttyp oder Order Flow+ angepasst werden, sagt ein Satz auf dem Chart, was davon.
Zeichnet er nach?
Eine Zone wird geschrieben, wenn ihr Bar schließt, und ihr Preis bewegt sich danach nie mehr. Sie verlängert sich nach rechts, bis ein Bar jenseits von ihr schließt oder 20 Bars vergangen sind, und der Chart behält die 150 jüngsten Zonen. Ihr Label kann sich aktualisieren, und die gestrichelte Linie am jüngsten Hoch oder Tief ist eine laufende Zählung, die jeder Bar aktualisiert.
Welche Einstellungen entscheiden, wo die Kästen erscheinen?
Die Einstellungen 15. Level absorption: Ab Werk kommen die Kästen aus dem Level, nicht aus Score oder Note. Die Score-Schwelle, die Grenzen für übereinstimmende und widersprüchliche Kräfte, die Notenschwellen, das Minimum aktiver Kräfte und das Minimum für relatives Volumen treiben den Score, das Info-Panel und die öffentlichen Serien.
Kann ich ihn aus meiner eigenen Strategie auslesen?
Ja. Neun Werte liegen als öffentliche NinjaScript-Serien mit unbegrenzter Rückschau offen: die vier Kraftwerte, der Gesamt-Score, die Kontrollrichtung, der Stapelzähler und die Grenzen der letzten aktiven Buy- und Sell-Zone. Referenzieren Sie den Indikator aus Ihrer Strategie und lesen Sie sie direkt.
Kann ich die Rohzahlen hinter einer Zone sehen?
Ja — dafür gibt es Research mode. Er schreibt eine semikolongetrennte CSV mit 67 Spalten der Rohzutaten jedes Bars, samt Imbalances gezählt auf drei getrennten Verhältnissen, damit Sie die Logik in Excel oder Python selbst nachbauen und Schwellen testen können, ohne NinjaTrader anzufassen. Eines sollten Sie wissen: Die Datei wird geöffnet, wenn der Indikator seine Daten lädt — schalten Sie die Einstellung also ein und laden Sie dann den Indikator neu, sonst finden Sie keine Datei.
Founder-Preis sichern
Jeder Indikator, der Copier und der Telegram-Agent, dauerhaft: 922,50 $ für die ersten dreizehn Founder, danach 1.845 $ bis zur fünfzigsten Founder-Lizenz. Lizenz und Portal-Konto werden mit der E-Mail-Adresse angelegt, mit der Sie bezahlen.