459 $ dauerhaft
Aufwand gegen Ergebnis für NinjaTrader 8
Kurz gesagt: DC Effort misst auf jedem geschlossenen Bar das Verhältnis zwischen Aufwand — Volumen und Delta — und Ergebnis — wie weit der Kurs tatsächlich gelaufen ist —, bewertet vier unabhängige Order-Flow-Kräfte aus dem Footprint und zeichnet ein Rechteck auf die Preiszone, in der eine Seite die Kontrolle übernommen und gehalten hat.
Erfordert NinjaTrader 8 und Order Flow+ (in einer Lifetime-Lizenz enthalten). Tick Replay ist nicht erforderlich. Windows.
Das Problem
Es ist 09:47 Uhr. Sie sind zwei Minuten in der Session auf NQ, ein Kontrakt Ihres Tageslimits ist bereits für einen Trade weg, den Sie nicht hätten nehmen dürfen, und der Footprint vor Ihnen tut, was ein Footprint eben tut.
Vierzig sichtbare Bars. Jeder gut zwanzig Preislevel tief. Jedes Level zwei Zahlen. Das sind rund sechzehnhundert Zahlen auf dem Bildschirm, laufend aktualisiert, und jede einzelne davon stimmt.
Der Kurs bleibt stehen. Ein Bar druckt schweres Volumen und ein dickes negatives Delta und schließt nahe seinem Hoch — die Verkäufer haben hart draufgehalten und nichts dafür bekommen. Zwei Bars später passiert dasselbe vier Ticks tiefer. Sie nehmen es halb wahr. Drei Bars danach steht der Kurs wieder auf dem ersten Level, und wieder hält dort etwas dagegen. Und jetzt raten Sie, ob das derselbe Teilnehmer ist, der einen Preis verteidigt, oder drei zusammenhanglose Zufälle, die Sie zum Muster verbinden, weil Sie den Long wollen.
Die Information, die Sie gebraucht hätten, war die ganze Zeit auf dem Schirm. Gefehlt hat die Rechenarbeit: War das derselbe Preis, in dieselbe Richtung, mehr als einmal verteidigt, und aktuell genug, um noch etwas zu bedeuten? Das ist ein Zählproblem, und Zählen ist nicht das, was ein menschliches Auge um 09:47 Uhr mit Geld im Markt gut kann.
DC Effort übernimmt das Zählen. Er sagt Ihnen nicht, was Sie tun sollen. Er sagt Ihnen, was passiert ist, damit Ihre Entscheidung etwas hat, worauf sie stehen kann.
Wie er arbeitet
Zum Schluss jedes Bars werden vier unabhängige Kräfte aus dem Footprint dieses Bars berechnet. Jede liefert eine Zahl zwischen −1 (Verkäufer in Kontrolle) und +1 (Käufer in Kontrolle).
Bar-Delta als Anteil am Bar-Volumen, skaliert am Volumen gegen den jüngeren Durchschnitt, dann multipliziert damit, ob der Kurs den Aggressoren tatsächlich gefolgt ist. Aufwand ohne Ergebnis zählt nicht als Aggression — das wird an Kraft 2 weitergereicht.
Großes Delta auf einer Seite, Volumen über dem Durchschnitt, die Range gegenüber dem Durchschnitt gestaucht, und der Bar schließt gegen die Aggressoren. Punktet für die passive Seite: die Limit-Orders, die die Aggression aufgefressen haben.
Diagonale Footprint-Imbalances — Ask auf einem Preis gegen Bid ein Level tiefer, Bid gegen Ask ein Level höher — mit einem Bonus für aufeinanderfolgende Serien.
Zurückgelegte Ticks je gehandeltem Kontrakt, gegen den jüngeren Durchschnitt dieses Instruments. Billige Bewegung heißt dünnes Buch in dieser Richtung. An eine echte Bewegung gekoppelt, damit bloßes Driften nicht punktet.
Zwei Entscheidungen mitten in der Rechnung, die ein Skeptiker zuerst prüfen sollte.
Die Imbalance-Schwelle ist adaptiv. Ein Level zählt nur, wenn es den größeren von zwei Werten überschreitet: einer absoluten Kontraktzahl und einem Prozentsatz des Volumens dieses Bars — damit sich die Messung auf einem Bar mit 25 Kontrakten genauso verhält wie auf einem mit 2.000, ohne dass Sie je Session nachstellen.
Auf einem Absorptions-Bar werden die Imbalances umgedreht. Sie gehören der Seite, die absorbiert wurde, markieren also die Mauer und nicht die Richtung. Ohne diesen Dreh widerspricht Kraft 3 der Kraft 2 ausgerechnet auf den Bars, auf denen Absorption zählt.
Der Score teilt durch die aktiven Kräfte, nicht durch vier. Eine einzelne entschiedene Kraft würde sonst auf 0,25 verdünnt und könnte nie anschlagen. Stattdessen gibt es einen Abschlag für die Abdeckung: zwei Kräfte sind weniger wert als vier, aber nicht halb so viel.
Der eine Punkt: eine Zone mit der Marke x3
Eine einzelne Absorption ist alltäglich und sagt sehr wenig. Derselbe Preis, drei- oder viermal getrennt verteidigt, ist ein Teilnehmer. Diese Wiederholung ist das ganze Produkt.
Wenn mehrere gleichgerichtete Absorptionen auf überlappenden Preisen innerhalb eines Fensters von vierzig Bars auftreten, trägt die Zone eine Zählung: x2, x3, x4. Und Minimum stack (Mindest-Stapel) steht ab Werk auf 3 — unterhalb von drei wird also überhaupt nichts gezeichnet. Eine isolierte Absorption wird auf diesem Indikator nie zu einer Zone.
Warum das schwerer ist, als es klingt
Der naheliegende Weg, einen Stapelzähler zu bauen, ist, die Zonen zu zählen, die schon auf dem Chart stehen. Diese Umsetzung ist still und dauerhaft kaputt, und es lohnt sich, sie durchzugehen, weil genau dafür Sie bezahlen, dass sie richtig gemacht wurde:
Absorption #1 trifft ein. Sie zählt die Zonen auf diesem Preis: null. Unter dem Minimum von drei, also wird nichts gezeichnet. Absorption #2 trifft auf demselben Preis ein. Sie zählt die Zonen: immer noch null, weil #1 nie gezeichnet wurde. Nichts wird gezeichnet. Absorption #3 trifft ein. Zählt null. Nichts wird gezeichnet. Für immer.
Der Chart bliebe auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen leer, und keine Einstellung würde das beheben. Der Kunde würde annehmen, die Daten seien falsch.
DC Effort führt zwei getrennte Listen. Die eine hält die Zonen, die Sie sehen können. Die andere hält jedes Absorptions-Ereignis, ob es nun zur Zone wurde oder nicht — auf einem rollierenden Fenster beschnitten, vom aktuellen Bar rückwärts durchlaufen, am Stapelfenster gestoppt, und zählt dabei nur gleichgerichtete Ereignisse, deren Preisspanne den Kandidaten wirklich überlappt. Diese zweite Liste ist der Grund, warum ein Stapel überhaupt drei erreichen kann. Es sind vier Zeilen Code, und es ist der Unterschied zwischen einem Feature und einem Feature, das funktioniert.
x3 beschriftete Zone: derselbe Preis, dreimal in dieselbe Richtung verteidigt. Illustration, kein Mitschnitt eines Live-Marktes und keine Aussage darüber, wie oft so etwas hält.Wie die Standardwerte zustande kamen
Die Standardwerte sind nicht geraten. Sie stammen aus einer Untersuchung über 26 Handelstage NQ-15-Range-Daten, aufgeteilt in einen Trainingssatz und einen davon getrennten Prüfsatz. Drei der Erkenntnisse daraus stehen in der Software statt auf dieser Seite — Sie können jede einzelne binnen zehn Minuten nach der Installation nachprüfen.
Require absorption (Absorption verlangen) ist ab Werk an. Die Richtung kommt dann allein aus der Absorption, der zusammengesetzte Score wird umgangen. Der Score wird weiterhin berechnet, weiterhin im Panel gezeigt, weiterhin Ihrer Strategie zugänglich gemacht — er zeichnet nur nicht die Zone.
Grades to show (anzuzeigende Noten) steht ab Werk auf allen dreien. Die Note erwies sich nicht als aussagekräftig, also ist sie Information neben der Zone statt eines Tors davor.
Er kam auf den Daten leicht negativ heraus, also ist er da, um bewusst eingeschaltet zu werden — nicht, um entdeckt und wieder ausgeschaltet zu werden.
Was bleibt, ist der Stapel. Minimum stack steht ab Werk auf 3, weil das die eine Messung ist, der die Standardwerte trauen. So wurden diese Forschungsentscheidungen auf einer begrenzten Stichprobe getroffen. Es ist keine Leistungsaussage und keine Prognose. Jede Schwelle liegt offen, damit Sie die Arbeit auf Ihrem eigenen Instrument wiederholen können — siehe Research mode weiter unten.
Was auf dem Chart erscheint
Sechs Dinge werden gezeichnet, und das ist die vollständige Liste.
| Element | Was es bedeutet |
|---|---|
| Grünes Rechteck | Eine Buy-Kontrollzone — die passive Seite hat dieses Preisband verteidigt. Die Geometrie ist einstellbar: die Bar-Range, die Value Area oder die Kontrollhälfte (Tief bis POC). |
| Rotes Rechteck | Eine Sell-Kontrollzone, dieselben drei Geometrien. |
| Noten-Label | A x5, B x3, C — die Qualitätsnote, und der Stapelzähler, sobald er über eins liegt. Der Zähler ist der Teil, auf den es ankommt. |
| Stapel-Label | x3 für sich allein. Wird nur gezeichnet, wenn das Noten-Label ausgeschaltet ist, da dieses den Zähler bereits trägt. |
| Score-Label | Der Gesamt-Score auf zwei Nachkommastellen. Ab Werk aus. |
| Info-Panel, oben links | Alle vier Kräfte live, der Score, die Note, wie viele Kräfte aktiv waren, wie viele übereinstimmten, wie stark sie sich widersprachen, der Stapelzähler, die Richtung des Tages, Bar-Volumen und Bar-Delta. |
| Deckkraft der Füllung | Abgestuft, nicht flach: eine B-Zone malt mit 60 % Ihrer Einstellung, eine C-Zone mit 35 %. Beim Standardwert sind die Kästen eine Lasur, kein Block — der Kurs bleibt durch sie hindurch lesbar. |
| Verlängerung nach rechts | Eine Zone verlängert sich nach rechts, bis ein Bar jenseits ihrer geschützten Kante schließt — oder bis 20 Bars vergangen sind, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Ein Satz, unten links | Wird statt der Zonen gezeichnet, wenn Order Flow+ fehlt oder der Charttyp nicht unterstützt wird. Er sagt Ihnen, welches von beidem es ist. |
Wahlweise ein Alarm bei einer neuen Zone, mit einer selbst gewählten .wav-Datei. Nur in Echtzeit — beim Durchlauf durch die Historie löst er nicht aus.
Es ist keine Black Box
Zwei Dinge gibt es hier, weil wir damit gerechnet haben, dass man uns bittet, die Zahlen zu belegen.
Direkt aus Ihrer eigenen Strategie lesbar, ohne Bildschirm-Abgreifen und ohne Nachbau:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
Die letzten beiden geben Ihnen die Grenze der aktiven Zone als objektives Referenzniveau. Alle neun behalten unbegrenzte Rückschau.
Ein Häkchen schreibt eine semikolongetrennte CSV mit den Rohzutaten jedes einzelnen Bars — nicht nur der Bars, die eine Zone erzeugt haben. Testen Sie Ihre eigenen Schwellen in Excel oder Python, ohne NinjaTrader neu zu laden.
Eines sollten Sie wissen: Die Datei wird geöffnet, wenn der Indikator seine Daten lädt. Schalten Sie die Einstellung ein und laden Sie dann den Indikator neu, sonst finden Sie keine Datei.
Einundfünfzig Spalten je Bar: OHLC und Range, Volumen, Delta und Delta in Prozent, relatives Volumen, die laufenden Durchschnitte, Follow-through und Schlusskursposition, Effizienz, POC, VAH und VAL, Imbalances und gestapelte Imbalances gezählt auf drei verschiedenen Verhältnissen, alle vier Kraftwerte, der Score, die Zahl der aktiven und der übereinstimmenden Kräfte, der Konflikt, die Note, die Richtung, EMA und Session-VWAP mit den Abständen in Ticks, Session-Hoch und -Tief sowie die Position in der Session-Range.
Voraussetzungen
Lesen Sie diese Tabelle, bevor Sie kaufen. Sie ist die, die Rückerstattungen verhindert.
| Plattform | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ nötig | Ja — und es gibt keinen Ersatzweg |
| Beide Rechenwege lesen NinjaTraders volumetrische API. Ohne Order Flow+ (oder eine Lifetime-Lizenz, die es enthält) zeichnet der Indikator einen erklärenden Satz statt der Zonen. Er schätzt Bid und Ask aus nichts anderem. | |
| Tick Replay | Nicht erforderlich. Was Sie brauchen, sind historische Tickdaten von Ihrem Datenanbieter — stellen Sie „Days to load“ entsprechend ein. |
| Charttypen | Order Flow Volumetric direkt, oder Minute / Sekunde / Tick / Volumen / Range, wobei im Hintergrund automatisch eine volumetrische Reihe ergänzt wird. Renko wird nicht unterstützt, und ebenso wenig ein Bar-Typ außerhalb dieser Liste. |
| Instrumente | Jedes Instrument, bei dem die volumetrische API echtes Bid- und Ask-Volumen je Preis liefert — Index-Futures, Energie, Metalle, Anleihen, Krypto-Futures. Orientierung, keine Spezifikation: Spot-Forex hat kein zentrales Volumen, gilt also als ungeeignet. |
| Berechnung | Auf Bar-Schluss. Innerhalb eines entstehenden Bars wird nichts bewertet. |
| Einstellungen | 70 Einstellungen in vierzehn Abschnitten, erreichbar über eine einzige Schaltfläche in der Toolbar. Änderungen greifen sofort und zeichnen die bestehenden Zonen ohne Chart-Neuladen neu. |
| Preis | 459 $ einmalig, dauerhafte Updates |
Was er nicht tut
Sie finden das alles ohnehin heraus. Besser hier als auf einem Funded-Konto.
Es gibt keinen Pfeil, keinen Einstieg, keinen Ausstieg, kein Ziel und keine Positionsgröße — nicht als Einstellung, nicht als Option, nirgends in der Datei. Er misst den Order-Flow-Zustand und markiert Zonen. Was Sie damit anfangen, ist Ihr Edge, nicht unserer.
Minimum stack steht ab Werk auf 3: Drei gleichgerichtete Absorptionen müssen sich innerhalb von vierzig Bars im Preis überlappen, bevor irgendetwas gezeichnet wird. Auf einem trägen Instrument oder in einer trägen Session ist das ein langes, stilles Nichts — und der Indikator verhält sich dabei völlig richtig. Minimum stack ist der Regler. Drehen Sie ihn herunter, um mehr zu sehen, und wissen Sie dabei, dass Sie auf schwächere Belege blicken.
Weil Require absorption ab Werk an ist, kommt die Richtung allein aus der Absorption und der zusammengesetzte Weg wird umgangen. Die Score-Schwelle, die Grenzen für Übereinstimmung und Konflikt, die Notenschwellen und das Minimum aktiver Kräfte treiben weiterhin den Score, das Panel und die offengelegten Serien — aber nicht, welche Zonen gedruckt werden. Wir sagen es Ihnen lieber, als dass Sie es einen Bug nennen.
Wenn der Kurs jenseits der geschützten Kante schließt, wird die Zone deaktiviert, ein letztes Mal gezeichnet und nie wieder angefasst. Kein Kreuz, kein Verblassen, keine Umfärbung. Wenn Sie ein gebrochenes Level markiert haben wollen, ist das nicht dieses Werkzeug.
Eine Zone hört nach 20 Bars auf, sich zu verlängern, selbst wenn der Kurs sie nie entwertet hat. Über 150 Zonen auf dem Chart wird die älteste samt ihren Labels entfernt. Die genaue Aussage lautet also: Eine Zone wird beim Schluss ihres Bars geschrieben, und ihr Preis bewegt sich danach nie mehr — nicht, dass eine Zone nie entfernt würde.
Der Indikator setzt aus, solange sein Chart-Tab hinter einem anderen liegt. Wenn Sie ihn auf einem Hintergrund-Tab lassen und dort Alarme erwarten, bekommen Sie keine. Alarme laufen ohnehin nur in Echtzeit — auf historischen Bars löst nichts aus.
Absorption ist eine Messung der Verweigerung. In einem sauberen gerichteten Impuls gibt es davon von Haus aus sehr wenig zu entdecken. Das ist ein Werkzeug für den Teil des Tages, in dem um den Preis gekämpft wird.
Kein Backtest, keine Gewinn-/Verlust-Erfassung, kein eingebautes Performance-Panel. Die einzige Ausgabe neben der Zeichnung sind die neun Serien und die Research-CSV.
Womit er zusammenspielt
Wenn Sie DC Absorption Levels bereits haben, hier der Unterschied in einem Satz.
DC Absorption Levels zeichnet eine Linie auf jedem einzelnen Preis, auf dem ein senkrechter Bid-gegen-Ask-Test bestanden wurde. DC Effort ignoriert einzelne Absorptionen vollständig — er bleibt still, bis drei davon in dieselbe Richtung sich innerhalb von vierzig Bars auf demselben Preis überlappen, und zeichnet dann eine Zone.
Der eine gibt Ihnen die vollständige Karte jeder Mauer der jüngeren Vergangenheit, und Sie entscheiden, welche davon zählt. Der andere weigert sich zu sprechen, bis eine Mauer dreimal neu gebaut wurde, und reicht Ihnen einen Zähler statt eines Urteils. Trader, die beide laufen lassen, nehmen die Karte für den Kontext und die Zone für die Aufmerksamkeit. Wer nur einen nimmt, wählt meist nach Temperament: Absorption Levels, wenn Sie alles sehen wollen, DC Effort, wenn Ihr Problem ist, dass Sie zu viel sehen.
Beide gehören zur Order-Flow-Suite, und beide sind im Founder-Paket enthalten.
Häufige Fragen
Brauche ich wirklich Order Flow+?
Ja, und daran führt kein Weg vorbei. Der Indikator liest Bid- und Ask-Volumen auf jedem Preislevel jedes Bars. Diese Daten kommen aus NinjaTraders volumetrischer API, die Order Flow+ freischaltet. Beide Rechenwege hängen davon ab. Ohne sie wird nichts gezeichnet, und ein Satz auf dem Chart sagt Ihnen das. Eine Lifetime-Lizenz von NinjaTrader enthält Order Flow+.
Brauche ich Tick Replay?
Nein. Tick Replay ist nicht erforderlich, und es einzuschalten ändert nichts an dem, was Sie sehen. Was Sie brauchen, sind historische Tickdaten von Ihrem Datenanbieter, damit die volumetrischen Bars gebaut werden können — stellen Sie „Days to load“ hoch genug für die gewünschte Historie ein.
Warum ist mein Chart leer?
Vier mögliche Gründe, in der Reihenfolge, in der sie Ihnen begegnen. Erstens ein nicht unterstützter Charttyp oder fehlendes Order Flow+ — das meldet sich mit einem Satz auf dem Chart. Die anderen drei sind still: weniger als 20 geladene Bars, damit sich die Durchschnitte einlaufen können; ein Bar-Volumen unter dem Minimum von 25; und, am häufigsten, Minimum stack auf dem Standardwert 3, was drei gleichgerichtete, sich im Preis überlappende Absorptionen innerhalb von vierzig Bars verlangt, bevor überhaupt etwas gezeichnet wird. In einer ruhigen Session ist das ein langes Schweigen, und es ist korrektes Verhalten. Setzen Sie Minimum stack auf 1 oder 2, um zu bestätigen, dass die Daten fließen, und stellen Sie ihn dann zurück.
Zeichnet er nach?
Hier die genaue Antwort, weil die ungenaue immer ein Gegenbeispiel hat. Er rechnet auf Bar-Schluss, eine Zone erscheint also erst, wenn ihr Bar vollständig ist, und ihr Preis bewegt sich danach nie mehr. Ändern kann sich ihre Verlängerung: Sie hört auf, wenn ein Bar jenseits von ihr schließt, oder nach 20 Bars, je nachdem, was zuerst kommt. Und sobald mehr als 150 Zonen auf dem Chart stehen, wird die älteste gelöscht, damit der Chart brauchbar bleibt. Die Geometrie einer Zone steht also bei ihrer Geburt fest; ihre Anwesenheit auf dem Chart ist nicht von Dauer.
Warum scheinen manche Einstellungen nichts zu bewirken?
Weil Require absorption ab Werk an ist — so wurde der Indikator kalibriert. In diesem Modus kommt die Zonenrichtung allein aus der Absorptionskraft, und der zusammengesetzte Vier-Kräfte-Weg wird umgangen. Rund zehn Einstellungen — die Score-Schwelle, die Grenzen für übereinstimmende und widersprüchliche Kräfte, die Notenschwellen, das Minimum aktiver Kräfte und das Minimum für relatives Volumen — ändern damit nicht mehr, welche Zonen erscheinen. Sie treiben weiterhin den Score, das Info-Panel und die öffentlichen Serien. Schalten Sie Require absorption nur aus, wenn Sie Ihre eigene Arbeit auf Ihrem eigenen Instrument gemacht haben.
Blockiert der Session-Filter meinen Nachmittag?
Nein. Der Session-Filter ist ab Werk aus. Das Fenster in den zwei Feldern daneben ist nur ein Vorgabewert, der nichts tut, solange Sie das Häkchen nicht setzen — und wenn Sie es unverändert setzen, blendet es auf ES und NQ die gesamte US-Kassasession aus. Ein Filter, den Sie nicht eingeschaltet haben, sollte nie der Grund für einen leeren Chart sein.
Kann ich ihn aus meiner eigenen Strategie auslesen?
Ja. Neun Werte liegen als öffentliche NinjaScript-Serien mit unbegrenzter Rückschau offen: die vier Kraftwerte, der Gesamt-Score, die Kontrollrichtung, der Stapelzähler und die Grenzen der letzten aktiven Buy- und Sell-Zone. Referenzieren Sie den Indikator aus Ihrer Strategie und lesen Sie sie direkt.
Kann ich die Rohzahlen hinter einer Zone sehen?
Ja — dafür gibt es Research mode. Er schreibt eine semikolongetrennte CSV mit 51 Spalten der Rohzutaten jedes Bars, samt Imbalances gezählt auf drei getrennten Verhältnissen, damit Sie die Logik in Excel oder Python selbst nachbauen und Schwellen testen können, ohne NinjaTrader anzufassen. Eines sollten Sie wissen: Die Datei wird geöffnet, wenn der Indikator seine Daten lädt — schalten Sie die Einstellung also ein und laden Sie dann den Indikator neu, sonst finden Sie keine Datei.
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