299 $ dauerhaft
VWAP für NinjaTrader 8, verankert wo Sie wollen
Kurz gesagt: DC VWAP misst den volumengewichteten Durchschnittspreis ab einem Anker Ihrer Wahl — Session, Woche, Monat, Quartal, Jahr, ein rollierendes Fenster von N Bars oder ein Bar, den Sie festnageln — und zeichnet diese Linie, dazu bis zu drei Bänder aus der volumengewichteten Standardabweichung des Kurses um sie herum, und den Schluss-VWAP der Vorperiode, der als flaches Niveau auf dem Chart stehen bleibt.
Warum für einen VWAP bezahlen? NinjaTraders eigener VWAP steckt im kostenpflichtigen Add-on Order Flow+ und folgt dem Kalender. Dieser hier liest nichts als Open, High, Low, Close, Volumen und Zeit des Charts selbst, läuft also auf einer schlichten NinjaTrader-Lizenz — und er lässt Sie den Anker auf den Bar legen, auf den es wirklich ankam.
Erfordert NinjaTrader 8 unter Windows. Kein Order Flow+, kein Tick Replay, keine volumetrischen Bars, keine zweite Datenreihe.
Das Problem, an einem Dienstagmorgen
Sie sind seit 09:47 Uhr in NQ. Der Kurs steht dreißig Punkte von Ihrem Fill entfernt, und Sie wollen eines wissen: Sind Sie, gemessen an dem, was der Markt tatsächlich bezahlt hat, immer noch auf der billigen Seite, oder inzwischen das späte Geld?
Ein Session-VWAP beantwortet das gegen eine Session, die vor neunzig Minuten begonnen hat. Über die Balance, die sich seit dem Tief vom Donnerstag aufbaut — das Level, über das jeder Trader in Ihrem Feed spricht — sagt er nichts. Um ab dem Donnerstagstief zu messen, müssen Sie dort verankern, und ein Session-VWAP kann das nicht.
Dann ist da die Breite der Bänder. Der übliche Weg, sie zu zeichnen, ist eine Standardabweichung der Schlusskurse, die einen Bar mit zwölf Kontrakten genauso schwer zählt wie einen mit zwölftausend. Lassen Sie das durch die Nacht laufen, und die Bänder kommen zur Kassaeröffnung bereits auf eine Breite gedehnt an, die die Tagessession nie hatte — und jede Ablesung, die Sie an diesem Morgen von ihnen nehmen, ist um denselben Betrag falsch.
Und wenn Sie Order Flow+ nie gekauft haben, steht überhaupt kein VWAP auf dem Chart.
Wie er arbeitet
Drei laufende Summen, ein Durchgang über die Bars, und der Anker wird in dem Moment angewandt, in dem ein Wert gelesen wird, nicht wenn der Bar berechnet wird.
Vom ersten Bar an, den er hat, führt der Indikator drei laufende Summen — Volumen, Preis mal Volumen, und Preis im Quadrat mal Volumen. Sie werden nie zurückgesetzt.
Jeder Anker ist dann die Differenz zweier Einträge in diesen Arrays. Ein auf ein Jahr verankerter VWAP kostet genauso viel wie ein Session-VWAP, und der Wechsel zwischen beiden zeichnet sofort neu — kein Neuladen, kein erneutes Aufziehen des Indikators.
Die Bänder sind Vielfache der volumengewichteten Standardabweichung des Kurses um den VWAP, nicht einer schlichten Standardabweichung der Schlusskurse. Eine ruhige Nachtsession weitet sie nicht auf.
Die Session-Grenzen kommen aus dem Session-Template des Instruments, nicht aus dem Kalenderdatum — eine Eröffnung am Sonntagabend gehört also zur Montags-Session. Das Zeitfenster muss den Bar außerdem enthalten, bevor ihm geglaubt wird: Fragt man NinjaTrader nach einer Zeit, die in einem Wochenende, einem Feiertag oder einer Wartungspause liegt, antwortet es mit der Session, die darauf folgt, und diese Antwort ungeprüft zu übernehmen würde die letzten Stunden vor einem Feiertag unter dem Tag danach ablegen.
Auf Tick-, Volumen-, Range- und Renko-Bars trägt ein Bar den Zeitstempel seines letzten Trades, der sich verschiebt, während der Bar entsteht — ein einzelner Bar kann also in der alten Periode beginnen und in der neuen enden. Die Periode dieses Bars wird auf jedem Tick neu entschieden statt einmal. Das ist der Grund, warum der Chart, den Sie den ganzen Vormittag beobachtet haben, und derselbe Chart nach einem Neuladen übereinstimmen.
Und wo die Gewichtung nicht das bedeuten kann, was ein VWAP normalerweise bedeutet — Gleichgewichtung gewählt, ein Instrument ohne gemeldetes Volumen, ein Feed, der Tickzahlen statt Kontrakte meldet —, sagt er das auf dem Chart, statt eine Linie zu zeichnen, die still etwas anderes bedeutet.
Der eine Punkt: die Bänder werden in einem verschobenen Koordinatensystem gerechnet
Das ist der Teil, den jeder, der C# lesen kann, in zehn Sekunden prüfen kann — und der Teil, den ein aus einem Tutorial zusammengesetzter VWAP falsch macht, ohne es je zu merken.
Für eine Standardabweichung müssen Sie Preis im Quadrat mal Volumen aufsummieren. Auf einem Index-Future, der um 5.000 herum handelt, erreicht diese Summe über ein Jahr Bars die Größenordnung 1016 — und die Varianz darunter ist die Differenz zweier Zahlen dieser Größe. In doppelter Genauigkeit wirft diese Subtraktion die meisten signifikanten Stellen weg, die Sie hatten. Die Linie sieht weiterhin richtig aus. Die Bänder laufen still falsch, und sie laufen umso weiter falsch, je weiter zurück Sie verankern.
DC VWAP zieht von jedem Preis den Preis von Bar 0 ab, bevor er mit dem Volumen multipliziert und quadriert, und addiert diesen Versatz erst ganz am Ende wieder auf. Mit kleinen Zahlen zu arbeiten hält die Abweichung über Tausende von Bars auf einem Siebentausend-Punkte-Instrument ehrlich. Ihr Gegenstück steht eine Zeile weiter: Eine Varianz, die minimal negativ herauskommt — was eine Reihe identischer Preise erzeugen kann, um ein paar Einheiten an der letzten Stelle —, wird vor der Wurzel begrenzt, weil ein NaN an dieser Stelle die ganze Linie vom Chart nimmt.
Keines von beidem ist in der Ausgabe sichtbar, und keines ist die Art Sache, die später nachgereicht wird. Beide sind ausgeschrieben, mit ihren Gründen, über dem Code, der sie tut. Wenn das der Maßstab ist, nach dem der Rest eines Indikators gebaut sein soll, ist dies der Absatz, an dem Sie ihn messen sollten.
Was auf dem Chart erscheint
Sieben Dinge, alle optional, alle unten in den Werkseinstellungen.
| Element | Standard | Was es ist |
|---|---|---|
| VWAP-Linie | DodgerBlue, durchgezogen, 2px | Der laufende volumengewichtete Durchschnittspreis vom Anker bis zum aktuellen Bar. Sie bewegt sich mit jedem Print und läuft bis zum rechten Rand. |
| Band 1 | 1,0 ×, RoyalBlue, gestrichelt | Eine volumengewichtete Standardabweichung darüber und darunter, beschriftet mit +1 SD und -1 SD. |
| Band 2 | 2,0 ×, Teal, gestrichelt | Zwei Abweichungen hinaus. Band 3 (3,0 ×, violett, gepunktet) ist vorhanden und ab Werk aus. |
| Band-Füllungen | An, 12 % und 8 % | Schattierte Streifen zwischen den Nachbarn — VWAP bis Band 1, Band 1 bis Band 2 —, nie eine über der anderen, damit die Deckkraft-Einstellung meint, was sie sagt. |
| VWAP der Vorperiode | Gold, Strichpunkt | Der Schluss-VWAP der vorigen Periode, als flaches Niveau gehalten und beschriftet mit Prev session VWAP, Prev week VWAP und so weiter. |
| Anker-Notiz | An | Eine Zeile oben im Panel, die nennt, welcher Anker tatsächlich läuft, wie viele Perioden er gefunden hat, wie viele Tage Historie geladen sind und woher die Grenzen kamen: DC VWAP — anchor: Session · 23 periods across 23 loaded days · boundaries: from the instrument’s session template |
| Linien-Beschriftungen | An, mit Preis | Jeder Lauf wird an seinem eigenen rechten Ende beschriftet, nicht nur der jüngste — scrollen Sie einen Bildschirm zurück, und die Ablesungen sind weiterhin benannt. VWAP 5012.25 |
43 Einstellungen in 7 Abschnitten, erreichbar über eine einzige Schaltfläche VWAP in der Chart-Toolbar. Das Toolbar-Fenster und NinjaTraders eigener F6-Dialog werden aus denselben Namen in derselben Reihenfolge gebaut, sie können sich also nicht darüber uneinig sein, wie etwas heißt. Der Preis-Input kann typical, median, close oder average sein; die Bandbasis Standardabweichung oder ein schlichter Prozentsatz des VWAP.
Voraussetzungen
Diese Tabelle ist die, die Sie vor dem Bezahlen lesen sollten. Sie ist absichtlich kurz.
| Plattform | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ nötig | Nein. Ohne es verschlechtert sich nichts. Jeder Input kommt aus Open, High, Low, Close, Volumen und Zeit des Charts selbst, dazu das Session-Template des Instruments. |
| Tick Replay | Nicht erforderlich, weder für historische Bars noch für Echtzeit. Die Rechnung nutzt eine Beobachtung je Chart-Bar, ein Bar, der vor dem Laden des Indikators geschlossen hat, ist also voll verwertbar. |
| Zusätzliche Datenreihen | Keine. Ein Instrument, eine Reihe — kein Minuten- oder volumetrischer Feed im Hintergrund. |
| Bar-Typen | Alle. Minute, Sekunde, Tick, Volumen, Range und Renko eingeschlossen — im Indikator gibt es nirgends eine Charttyp-Einschränkung. |
| Instrumente | Alles, dessen Feed Volumen meldet — ES, NQ, RTY, CL, GC und der Rest. Auf Spot-Forex, wo Feeds Tickzahlen statt Kontrakte melden, ist die Linie ein tickgewichteter Durchschnittspreis, und der Chart sagt das. |
| Preis | 299 $ einmalig, dauerhafte Updates |
Was er nicht tut
Sie finden das alles in der ersten Woche ohnehin heraus. Besser hier.
Ein NinjaScript-Indikator hat keine Möglichkeit, einen Chart-Klick zu empfangen — der Chart gibt Mauseingaben an Zeichenwerkzeuge und den Chart Trader weiter. Der Anker-Bar wird stattdessen als Anzahl Bars zurück eingetippt. Wenn das ein Ausschlusskriterium ist, dann jetzt und nicht nach dem Bezahlen.
Ein Ankerfeld, eine Linie, ein festgenagelter Bar. Um einen Session-VWAP und einen Wochen-VWAP zusammen zu sehen, ziehen Sie den Indikator zweimal auf den Chart.
Eine Beobachtung je Chart-Bar: Ein 1-Minuten-Chart löst den Durchschnitt auf die Minute auf, ein 30-Minuten-Chart auf die halbe Stunde, und der Unterschied ist früh in einer Periode am größten. Es ist nicht die Zahl, die eine Börsenabrechnung benutzt.
Das Gewicht ist das gemeldete Volumen des Bars, nicht Volumen je Preis. Er weiß nichts über Bid oder Ask, und er versucht es auch nicht.
Kein Ton, keine Benachrichtigung irgendeiner Art, wenn der Kurs ein Band erreicht. Er legt keinen NinjaScript-Plot offen und erscheint in keiner Data Box. Drei öffentliche Methoden existieren als Ansatzpunkt für Ihren eigenen Code; heute ruft sie nichts in der Suite auf.
Keine Pfeile, keine Scores, keine Richtungsfarbe. Drei Linien über einem Mittel, drei darunter, und ein Niveau aus der Vorperiode. Es ist eine Messung, wo Volumen gehandelt wurde, keine Anweisung.
Und vier raue Kanten, weil Sie sie ohnehin finden würden.
Das Niveau der Vorperiode gibt es nur für die Kalender-Anker. Ein rollierendes Fenster oder ein festgenagelter Bar hat keine Vorperiode und bekommt keines. Der Chart skaliert für den Indikator auch nicht neu, Band 3 kann also außerhalb des sichtbaren Bereichs sitzen und dort bleiben.
Setzen Sie das Vielfache von Band 2 unter das von Band 1, und die Schattierung von Band 2 hört auf zu zeichnen, ohne Meldung auf dem Chart. Die Linien zeichnen weiter, es sieht also halb kaputt aus. Halten Sie die Vielfachen in aufsteigender Reihenfolge.
Ändern Sie Anker, Preis-Input oder Volumenquelle über die VWAP-Schaltfläche in der Toolbar statt über den F6-Dialog. Beides funktioniert; über F6 läuft der volle Durchgang über die geladenen Bars auf dem Zeichen-Thread des Charts und kann einen mehrjährigen Minuten-Chart für dessen Dauer festhalten.
Und die Anker-Notiz sagt Ihnen, welcher Anker läuft — nicht, auf welchem Bar ein festgenagelter Anker gelandet ist.
Womit er zusammenspielt
Eine echte Überschneidung in der Suite, und es lohnt sich, dabei genau zu sein.
DC Key Levels zeichnet den Schluss-VWAP von gestern bereits. Er kommt aus einer Minuten-Aufsummierung im Hintergrund, unabhängig davon, auf welchem Zeitrahmen Ihr Chart steht, und er kommt als eine weitere Linie auf einer Karte von Leveln an. DC VWAP gibt Ihnen die laufende Linie, ihre Streuungsbänder und jeden Anker, den Sie wählen, aufsummiert auf genau der Reihe, die Sie ansehen.
Der Ein-Satz-Test: Wenn Sie die fertige Zahl von gestern als ein weiteres Level wollen, hat Key Levels sie schon und Sie brauchen das hier nicht; wenn Sie die laufende Linie von heute wollen, wie weit der Kurs von ihr entfernt ist, und einen Anker, der nicht die Session ist, dann ist es das hier.
Auf einem 30-Minuten-Chart werden die beiden Werte für die Vorsession nicht identisch sein, weil sie in unterschiedlichen Auflösungen aufsummiert wurden. Das ist zu erwarten, kein Defekt. Ein praktischer Hinweis, wenn Sie beide laufen lassen: Sie haben denselben Standard DodgerBlue, durchgezogen, 2px — ändern Sie einen davon, damit die laufende Linie von heute und die fertige von gestern nicht dieselbe Farbe haben.
Ein POC ist ein Modus — der eine meistgehandelte Preis. Ein VWAP ist ein Mittel. Sie können sich widersprechen, und der Widerspruch ist die Information. Kein gemeinsamer Code, kein Konflikt.
Der einzige andere Indikator der Suite, der kein Order Flow+ braucht. POC Candle markiert den meistgehandelten Preis innerhalb jedes Bars; DC VWAP mittelt über Bars hinweg ab einem Anker. Vollkommen verschiedene Maßstäbe.
Die brauchen Order Flow+ und eine volumetrische Reihe. DC VWAP nicht — was ihn zu dem macht, den Sie am Tag der Installation laufen lassen können, bevor Sie entschieden haben, ob Sie NinjaTrader für das Add-on bezahlen.
Häufige Fragen
Brauche ich Order Flow+ oder Tick Replay?
Weder noch. Keine volumetrische Reihe, kein Bid/Ask-Zugriff, keine zweite Datenreihe — jeder Input ist Open, High, Low, Close, Volumen und Zeit des Charts selbst, dazu das Session-Template des Instruments. Historische Bars funktionieren sofort, ohne Neuladen und ohne ein Tick-Replay-Flag, an das man denken müsste.
Worin unterscheidet er sich von NinjaTraders eigenem VWAP?
In vier Dingen. Er braucht nichts aus dem Add-on Order Flow+. Er bietet sieben Anker, von denen zwei überhaupt keine Kalenderperioden sind — ein rollierendes Fenster von N Bars und ein Bar, den Sie festnageln. Seine Bänder kommen aus der volumengewichteten Standardabweichung des Kurses um den VWAP, nicht aus einer schlichten Standardabweichung der Schlusskurse. Und er behält den Schluss-VWAP der Vorperiode als Niveau auf dem Chart.
Kann ich den Anker per Klick auf den Chart setzen?
Nein, und der Grund ist struktureller Art: Ein NinjaScript-Indikator bekommt nie Mauseingaben — der Chart leitet Klicks an Zeichenwerkzeuge und den Chart Trader weiter, und ein Indikator wird nur zum Zeichnen aufgefordert. Sie tippen den Anker als Anzahl Bars zurück ein, und er bleibt auf diesem Bar, bis Sie ihn neu eintippen.
Mein VWAP setzt zur Session-Eröffnung nicht zurück. Ist er kaputt?
Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Lesen Sie die Notiz oben links auf dem Chart. Wenn dort anchor: Session gefolgt von einer Periodenzahl steht, funktioniert der Reset. Steht dort Year, RollingBars oder AnchoredBar, kommt der Anker aus einem gespeicherten Chart- oder Workspace-Template — öffnen Sie die VWAP-Schaltfläche in der Toolbar und setzen Sie Anchor auf Session. Ein Jahres-Anker auf einem Chart mit weniger als einem Jahr Daten ergibt genau eine Periode, was aussieht wie ein Session-VWAP, der nie neu startet.
Funktioniert er auf Renko?
Ja, und auf jedem anderen Bar-Typ — im Indikator gibt es nirgends eine Charttyp-Einschränkung. Der Fall, dass sich der Zeitstempel eines Bars verschiebt, während er entsteht — was Tick-, Volumen-, Range- und Renko-Bars alle tun —, wird ausdrücklich behandelt.
Kann ich einen Session-VWAP und einen Wochen-VWAP gleichzeitig zeigen?
Ziehen Sie den Indikator zweimal auf den Chart, mit einem anderen Anker und einer anderen Farbe je Instanz. Es gibt ein Ankerfeld je Instanz und einen festgenagelten Bar; er führt keinen Stapel verankerter Linien.
Ist das dieselbe Zahl, mit der die Börse abrechnet?
Nein. Aufsummiert wird eine Beobachtung je Chart-Bar, ein 1-Minuten-Chart löst ihn also auf die Minute auf und ein 30-Minuten-Chart auf die halbe Stunde, und der Abstand ist in den ersten Bars einer Periode am größten. Dieser Satz steht auch im Einstellungsfenster, nicht nur hier.
Was passiert auf Spot-FX oder einem Instrument ohne Volumen?
Auf Spot-FX, wo Feeds Tickzahlen statt Kontrakte melden, wird die Linie nach gehandelten Ticks statt nach Größe gewichtet, und der Chart sagt das. Auf einem Instrument, das überhaupt kein Volumen meldet, fällt er auf Gleichgewichtung zurück und beschriftet die Linie als ungewichteten Durchschnitt; zwingen Sie dort die Volumenquelle auf Bar-Volumen, zeichnet er nichts, statt etwas Irreführendes zu zeichnen.
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