299 $ бессрочно
VWAP для NinjaTrader 8, с якорем там, где нужно вам
Коротко: DC VWAP считает средневзвешенную по объёму цену от выбранного вами якоря — сессия, неделя, месяц, квартал, год, скользящее окно из N баров или один закреплённый бар — и рисует эту линию, до трёх полос, построенных на взвешенном по объёму стандартном отклонении цены вокруг неё, и закрывающий VWAP предыдущего периода, оставленный на графике плоским уровнем.
Зачем платить за VWAP? Собственный VWAP NinjaTrader сидит внутри платного аддона Order Flow+ и следует календарю. Этот не читает ничего, кроме открытия, максимума, минимума, закрытия, объёма и времени самого графика, поэтому работает на обычной лицензии NinjaTrader — и позволяет поставить якорь на тот бар, который действительно имел значение.
Требуется NinjaTrader 8 на Windows. Ни Order Flow+, ни Tick Replay, ни волюметрических баров, ни второй серии данных.
Проблема, во вторник утром
Вы в NQ с 09:47. Цена в тридцати пунктах от вашего исполнения, и вы хотите знать одно: относительно того, что рынок реально платил, вы всё ещё на дешёвой стороне или уже опоздавшие деньги?
Сессионный VWAP отвечает на это относительно сессии, которая началась полтора часа назад. Он ничего не говорит о балансе, который строится с четвергового минимума — о том самом уровне, который обсуждают все трейдеры в вашей ленте. Чтобы мерить от четвергового минимума, нужно поставить туда якорь, а сессионный VWAP этого не умеет.
Дальше — ширина полос. Обычный способ их построить — стандартное отклонение закрытий, которое считает бар на двенадцать контрактов ровно так же весомо, как бар на двенадцать тысяч. Прогоните это через ночную сессию, и к дневному открытию полосы придут уже растянутыми до ширины, которой у дневной сессии никогда не было, а каждое ваше снятое с них в то утро показание будет ошибочным ровно на эту величину.
А если вы никогда не покупали Order Flow+, то VWAP на графике нет вообще.
Как это работает
Три накопительные суммы, один проход по барам, и якорь, применяемый в момент чтения значения, а не в момент расчёта бара.
С первого бара, который у него есть, индикатор ведёт три накопительные суммы — объём, цену на объём и цену в квадрате на объём. Они не сбрасываются никогда.
Любой якорь после этого — разность двух элементов этих массивов. VWAP от годового якоря стоит столько же, сколько сессионный, а переключение между ними перерисовывает мгновенно — без перезагрузки, без повторного наложения индикатора.
Полосы — это кратные взвешенного по объёму стандартного отклонения цены вокруг VWAP, а не обычного стандартного отклонения закрытий. Тихая ночная сессия их не расширяет.
Границы сессий берутся из собственного шаблона сессий инструмента, а не из календарной даты — поэтому воскресный вечерний старт относится к понедельничной сессии. Кроме того, окно расписания должно содержать бар, прежде чем ему поверят: на вопрос о времени, попадающем внутрь выходных, праздника или технического перерыва, NinjaTrader отвечает той сессией, которая следует за ним, и принять этот ответ без проверки значило бы записать последние часы перед праздником на следующий день.
На тиковых, объёмных, range- и Renko-барах бар несёт метку времени своей последней сделки, а она двигается, пока бар строится, — поэтому один бар может начаться в старом периоде и закончиться в новом. Период такого бара решается заново на каждом тике, а не один раз. Именно поэтому график, за которым вы наблюдали всё утро, и он же после перезагрузки согласуются друг с другом.
А там, где взвешивание не может означать того, что обычно означает VWAP — выбран равный вес, инструмент не сообщает объём, лента сообщает число тиков вместо контрактов, — он говорит об этом на графике, вместо того чтобы нарисовать линию, которая тихо означает что-то другое.
Главное: полосы считаются в смещённой системе координат
Это та часть, которую любой, кто читает C#, проверит за десять секунд, и та часть, которую VWAP, собранный по туториалу, делает неправильно, ни разу этого не заметив.
Чтобы получить стандартное отклонение, нужно накапливать цену в квадрате на объём. На индексном фьючерсе, торгующемся около 5 000, за год баров эта сумма доходит до порядка 1016 — а дисперсия под ней есть разность двух чисел такого размера. В двойной точности это вычитание выбрасывает большую часть значащих цифр, которые у вас были. Линия при этом всё ещё выглядит верной. А полосы тихо уезжают, и уезжают тем сильнее, чем дальше назад стоит якорь.
DC VWAP уменьшает каждую цену на цену бара 0, прежде чем умножить на объём и возвести в квадрат, и прибавляет это смещение обратно только в самом конце. Работа в маленьких числах держит отклонение честным на тысячах баров инструмента ценой в семь тысяч пунктов. Его спутник стоит строкой ниже: дисперсия, вышедшая слегка отрицательной — что может дать серия одинаковых цен, на несколько единиц в последнем разряде, — зажимается до извлечения корня, потому что NaN там снимает с графика всю линию.
Ни то, ни другое не видно в выводе, и ни то, ни другое не относится к вещам, которые дописывают потом. Оба выписаны, с обоснованием, над кодом, который их делает. Если это тот стандарт, по которому вы хотите, чтобы был построен и весь остальной индикатор, судите о нём по этому абзацу.
Что вы видите на графике
Семь вещей, все опциональные, все ниже на заводских значениях.
| Элемент | По умолчанию | Что это |
|---|---|---|
| Линия VWAP | DodgerBlue, сплошная, 2px | Живая средневзвешенная по объёму цена от якоря до текущего бара. Двигается с каждым принтом и тянется к правому краю. |
| Полоса 1 | 1,0 ×, RoyalBlue, пунктир | Одно взвешенное по объёму стандартное отклонение вверх и вниз, с подписями +1 SD и -1 SD. |
| Полоса 2 | 2,0 ×, Teal, пунктир | Два отклонения наружу. Полоса 3 (3,0 ×, фиолетовая, точечная) есть и по умолчанию выключена. |
| Заливка полос | Вкл., 12% и 8% | Затенённые ленты между соседями — от VWAP до полосы 1, от полосы 1 до полосы 2 — и никогда одна поверх другой, поэтому настройка прозрачности означает то, что написано. |
| VWAP предыдущего периода | Gold, штрихпунктир | Закрывающий VWAP предыдущего периода, оставленный плоским уровнем и подписанный Prev session VWAP, Prev week VWAP и так далее. |
| Заметка о якоре | Вкл. | Одна строка вверху панели, которая называет, какой якорь на самом деле работает, сколько периодов он нашёл, сколько дней истории загружено и откуда взялись границы: DC VWAP — anchor: Session · 23 periods across 23 loaded days · boundaries: from the instrument’s session template |
| Подписи линий | Вкл., с ценой | Каждый прогон подписан на своём собственном правом конце, а не только самый свежий — отмотайте на экран назад, и показания по-прежнему названы. VWAP 5012.25 |
43 настройки в 7 секциях, доступные с одной кнопки VWAP на панели инструментов графика. Окно с панели и собственный диалог F6 в NinjaTrader строятся из одних и тех же названий в одном и том же порядке, поэтому они не могут разойтись в том, как что называется. Входная цена может быть типичной, медианной, закрытием или средней; основа полос — стандартное отклонение либо прямой процент от VWAP.
Требования
Эту таблицу стоит прочитать до оплаты. Она короткая намеренно.
| Платформа | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Нужен Order Flow+ | Нет. Без него ничего не деградирует. Каждый вход берётся из открытия, максимума, минимума, закрытия, объёма и времени самого графика плюс шаблона сессий инструмента. |
| Tick Replay | Не требуется, ни для исторических баров, ни для реального времени. Арифметика — одно наблюдение на бар графика, поэтому бар, закрывшийся до загрузки индикатора, полностью пригоден. |
| Дополнительные серии данных | Никаких. Один инструмент, одна серия — никакой фоновой минутной или волюметрической ленты не добавляется. |
| Типы баров | Все. Минутные, секундные, тиковые, объёмные, range и Renko в том числе — ограничений по типу графика в индикаторе нет нигде. |
| Инструменты | Любые, чья лента сообщает объём — ES, NQ, RTY, CL, GC и остальные. На спот-форексе, где ленты сообщают число тиков, а не контракты, линия становится средней ценой, взвешенной по тикам, и график об этом говорит. |
| Цена | 299 $ единоразово, бессрочные обновления |
Чего он не делает
Всё это вы всё равно узнаете в первую же неделю. Лучше здесь.
У индикатора NinjaScript нет способа получить клик по графику — график отдаёт ввод мыши инструментам рисования и чарт-трейдеру. Бар якоря вместо этого набирается как число баров назад. Если для вас это принципиально, пусть это будет принципиально сейчас, а не после оплаты.
Одно поле якоря, одна линия, один закреплённый бар. Чтобы видеть сессионный и недельный VWAP вместе, вы добавляете индикатор на график дважды.
Одно наблюдение на бар графика: минутный график сводит среднее к минуте, тридцатиминутный — к получасу, и разница максимальна в начале периода. Это не та цифра, по которой биржа считает расчётную цену.
Вес — это заявленный объём бара, а не объём на цене. Он ничего не знает про bid или ask и не пытается знать.
Ни звука, ни уведомления любого рода, когда цена доходит до полосы. Он не выставляет ни одного плота NinjaScript и не появляется ни в одном data box. Три публичных метода существуют как точка расширения для вашего кода; сегодня их не вызывает ничто в наборе.
Ни стрелок, ни оценок, ни направленного цвета. Три линии над средним, три под ним и уровень из предыдущего периода. Это измерение того, где торговался объём, а не указание.
И четыре шероховатости, потому что вы их всё равно найдёте.
Уровень предыдущего периода существует только для календарных якорей. У скользящего окна или закреплённого бара предыдущего периода нет, и уровня они не получают. График под индикатор тоже не масштабируется, поэтому полоса 3 может оказаться за пределами видимого диапазона и там и остаться.
Поставьте кратность полосы 2 ниже кратности полосы 1 — и заливка полосы 2 перестанет рисоваться, без сообщения на графике. Линии при этом рисуются, поэтому выглядит наполовину сломанным. Держите кратности по возрастанию.
Меняйте якорь, входную цену и источник объёма с кнопки VWAP на панели инструментов, а не из диалога F6. Работают оба; через F6 полный проход по загруженным барам идёт в потоке отрисовки графика и может подвесить многолетний минутный график на всё это время.
И заметка о якоре говорит, какой якорь работает, — но не то, на какой бар попал закреплённый якорь.
С чем он сочетается
В наборе одно настоящее пересечение, и о нём стоит сказать точно.
DC Key Levels уже рисует вчерашний закрывающий VWAP. Он приходит из фонового минутного накопления, независимо от того, на каком таймфрейме ваш график, и появляется как ещё одна линия на карте уровней. DC VWAP даёт вам живую линию, её полосы разброса и любой якорь на ваш выбор, накопленный на той серии, на которую вы действительно смотрите.
Проверка одним предложением: если вам нужно вчерашнее завершённое число как ещё один уровень, у Key Levels оно уже есть и этот индикатор вам не нужен; если вам нужна сегодняшняя движущаяся линия, расстояние цены до неё и якорь, отличный от сессии, — это он.
На тридцатиминутном графике две цифры предыдущей сессии не совпадут в точности, потому что накапливались с разным разрешением. Это ожидаемо, а не дефект. Одно практическое замечание, если вы держите оба: у них одинаковый заводской DodgerBlue сплошной 2px — поменяйте один из них, чтобы сегодняшняя движущаяся линия и вчерашняя завершённая не были одного цвета.
POC — это мода, самая загруженная цена. VWAP — это среднее. Они могут расходиться, и само расхождение является информацией. Ни общего кода, ни конфликта.
Единственный другой индикатор набора, которому не нужен Order Flow+. POC Candle отмечает самую загруженную цену внутри каждого бара; DC VWAP усредняет поперёк баров от якоря. Совершенно разные масштабы.
Им нужны Order Flow+ и волюметрическая серия. DC VWAP в них не нуждается — поэтому он тот, который можно запустить в день установки, ещё не решив, платить ли NinjaTrader за аддон.
Частые вопросы
Нужны ли Order Flow+ или Tick Replay?
Ни то, ни другое. Ни волюметрической серии, ни обращения к bid/ask, ни второй серии данных — каждый вход берётся из открытия, максимума, минимума, закрытия, объёма и времени самого графика плюс шаблона сессий инструмента. Исторические бары работают сразу, без перезагрузки и без флага Tick Replay, о котором надо помнить.
Чем он отличается от собственного VWAP в NinjaTrader?
Четырьмя вещами. Ему ничего не нужно от аддона Order Flow+. Он предлагает семь якорей, два из которых вообще не календарные периоды — скользящее окно из N баров и один закреплённый бар. Его полосы строятся на взвешенном по объёму стандартном отклонении цены вокруг VWAP, а не на обычном стандартном отклонении закрытий. И он оставляет закрывающий VWAP предыдущего периода на графике уровнем.
Можно поставить якорь кликом по графику?
Нет, и причина структурная: индикатор NinjaScript никогда не получает ввод мыши — график направляет клики инструментам рисования и чарт-трейдеру, а индикатора просят только отрисоваться. Якорь вы набираете числом баров назад, и он стоит на этом баре, пока вы не наберёте другое число.
Мой VWAP не сбрасывается на открытии сессии. Он сломан?
Почти наверняка нет. Прочитайте заметку слева вверху графика. Если там написано anchor: Session и дальше счётчик периодов, сброс работает. Если там написано Year, RollingBars или AnchoredBar, значит якорь пришёл из сохранённого графика или шаблона рабочего пространства — откройте кнопку VWAP на панели инструментов и поставьте Anchor в Session. Годовой якорь на графике, где данных меньше года, даёт ровно один период, а выглядит это в точности как сессионный VWAP, который никогда не перезапускается.
Работает ли он на Renko?
Да, и на любом другом типе баров — ограничений по типу графика в нём нет нигде. Случай, когда метка времени бара двигается, пока бар строится, что делают тиковые, объёмные, range- и Renko-бары, обрабатывается явно.
Можно показать сессионный и недельный VWAP одновременно?
Добавьте индикатор на график дважды, с разным якорем и разным цветом на каждом. Поле якоря одно на экземпляр, и закреплённый бар один; стопку якорных линий он не держит.
Это то же число, по которому биржа считает расчётную цену?
Нет. Накопление идёт по одному наблюдению на бар графика, поэтому минутный график сводит его к минуте, а тридцатиминутный — к получасу, и разрыв максимален на первых барах периода. Эта же фраза есть и внутри окна настроек, не только здесь.
Что происходит на спот-форексе или на инструменте без объёма?
На спот-форексе, где ленты сообщают число тиков вместо контрактов, линия взвешивается по числу прошедших тиков, а не по размеру, и график об этом говорит. На инструменте, который не сообщает объём вовсе, он откатывается на равный вес и подписывает линию как невзвешенное среднее; принудительно поставьте там источником объёма объём бара — и он не нарисует ничего, вместо того чтобы нарисовать что-то вводящее в заблуждение.
Зафиксируйте цену основателя
Каждый индикатор, копировщик и Telegram-агент, бессрочно, за 1 845 $ для первых пятидесяти. Сегодня оплата не взимается.