299 $ de por vida
VWAP para NinjaTrader 8, anclado donde tú quieras
En corto: DC VWAP mide el precio medio ponderado por volumen desde un ancla que eliges tú — sesión, semana, mes, trimestre, año, una ventana móvil de N barras, o una barra que fijas — y dibuja esa línea, hasta tres bandas construidas con la desviación típica ponderada por volumen del precio alrededor de ella, y el VWAP de cierre del periodo anterior conservado en el gráfico como nivel plano.
¿Por qué pagar por un VWAP? No lee más que el open, high, low, close, volumen y hora del propio gráfico, así que funciona con una licencia normal de NinjaTrader — y te deja poner el ancla en la barra que de verdad importó.
Requiere NinjaTrader 8 en Windows. Sin Order Flow+, sin Tick Replay, sin barras volumétricas, sin una segunda serie de datos.
8- El VWAP de la sesión La media ponderada por volumen del precio típico de cada barra de 15 minutos desde que esta sesión abrió a las 18:00 ET de la tarde anterior. Se reinicia con cada sesión, en los límites del horario de negociación del instrumento.
- Bajó hasta el VWAP y se alejó La barra de las 10:45 bajó hasta 31480.00, con el VWAP de la sesión en 31479.41, y después cerró en 31572.75. A las 11:30 el precio ya había subido hasta 31616.50.
- Bandas ponderadas por tamaño Las bandas se sitúan a 1 y 2 desviaciones típicas del precio respecto al VWAP, ponderadas por volumen: la barra de las 09:45, con 45.151 contratos, cuenta mucho más que una barra nocturna tranquila.
- Etiquetadas al final del tramo Cada línea lleva su precio en la última barra de la sesión, y la sesión más reciente se prolonga en horizontal hacia la derecha. El VWAP de cierre de ayer se queda en el gráfico como un nivel dorado; aquí queda por debajo de la vista, en 31198.50.
- Siete anclas, sin Order Flow+ La nota indica el ancla activa y de dónde salieron sus límites. Sesión, semana, mes, trimestre, año, una ventana móvil o una barra que fijas tú; no hace falta Order Flow+, Tick Replay ni una segunda serie de datos.
En sesiones grabadas
DC VWAP en sesiones grabadas de NQ
Momentos tomados de operaciones grabadas de NQ 12-26, dibujados con las propias reglas de DC VWAP en una ventana de gráfico de NinjaTrader 8. Haz clic en una imagen para verla a tamaño completo.
Gráficos redibujados a partir de operaciones grabadas de NQ 12-26 en sesiones seleccionadas — ilustraciones, no resultados de trading.
El problema, un martes por la mañana
Estás en NQ desde las 09:47. El precio está treinta puntos por encima de donde te llenaron, y quieres saber una sola cosa: respecto a lo que el mercado ha pagado de verdad, ¿sigues en el lado barato o ya eres el dinero tardío?
Un VWAP de sesión te responde eso contra una sesión que abrió anoche a las 18:00 ET. No dice nada del balance que se lleva construyendo desde el mínimo del jueves — el nivel del que habla todo el mundo en tu feed. Para medir desde el mínimo del jueves tienes que anclar ahí, y un VWAP de sesión no puede.
Luego está la anchura de las bandas. La forma habitual de dibujarlas es una desviación típica de los cierres, que cuenta una barra que negoció doce contratos exactamente igual que una que negoció doce mil. Pasa eso por la sesión nocturna y la anchura en la apertura de contado puede quedar fijada por barras que apenas negociaron.
Cómo funciona
Tres sumas acumuladas, una sola pasada sobre las barras, y el ancla aplicada en el momento en que se lee un valor y no cuando se calcula la barra.
Desde la primera barra que tiene, el indicador mantiene tres totales acumulados — volumen, precio por volumen, y precio al cuadrado por volumen. No se reinician nunca.
Cualquier ancla es entonces la diferencia entre dos entradas de esos arrays. Un VWAP anclado al año cuesta lo mismo que uno de sesión, y cambiar de uno a otro repinta al instante — sin recargar, sin volver a aplicar el indicador.
Las bandas son múltiplos de la desviación típica ponderada por volumen del precio alrededor del VWAP, no de una desviación típica simple del cierre. Una barra nocturna tranquila pesa solo lo que negoció.
Los límites de sesión salen de la propia plantilla de sesión del instrumento, no de la fecha del calendario — así que una apertura de domingo por la tarde pertenece a la sesión del lunes. Además, la ventana del horario tiene que contener la barra antes de creérsela: preguntado por una hora que cae dentro de un fin de semana, un festivo o una parada de mantenimiento, NinjaTrader responde con la sesión que viene después, y tomar esa respuesta sin comprobarla archivaría las últimas horas antes de un festivo bajo el día siguiente.
En barras de ticks, de volumen, de rango y Renko, una barra lleva la marca de tiempo de su última operación, que se mueve mientras la barra se construye — así que una misma barra puede empezar en el periodo viejo y terminar en el nuevo. El periodo de esa barra se decide de nuevo en cada tick en vez de una sola vez. Es la razón de que el gráfico que has mirado toda la mañana y ese mismo gráfico después de una recarga coincidan entre sí.
Y allí donde la ponderación no puede significar lo que un VWAP significa normalmente — peso igual seleccionado, un instrumento que no informa de volumen, un feed que informa de recuentos de ticks en lugar de contratos — lo dice en el gráfico en lugar de dibujar una línea que en silencio significa otra cosa.
Lo único que importa: las bandas se calculan en un sistema de coordenadas desplazado
Esta es la parte que un VWAP montado a partir de un tutorial puede hacer mal sin que nadie se entere.
Para obtener una desviación típica hay que acumular precio al cuadrado por volumen. En un futuro de índice que cotiza alrededor de 5.000, esa suma llega al orden de 1016 a lo largo de un año de barras — y la varianza que hay debajo es la diferencia entre dos números de ese tamaño. En doble precisión, esa resta tira a la basura la mayor parte de los dígitos significativos que tenías. La línea sigue pareciendo correcta. Las bandas se van en silencio, y se van más cuanto más atrás anclas.
DC VWAP resta a cada precio el precio de la barra 0 antes de multiplicar por el volumen y elevar al cuadrado, y vuelve a sumar ese desplazamiento solo al final. Trabajar con números pequeños mantiene honesta la desviación a lo largo de miles de barras en un instrumento de siete mil puntos. Su compañera está una línea más allá: una varianza que sale mínimamente negativa — cosa que puede producir una racha de precios idénticos, unas pocas unidades en el último lugar — se acota antes de la raíz cuadrada, porque un NaN ahí se lleva la línea entera del gráfico.
Ninguna de esas dos cosas se ve en la salida, y ninguna de las dos es de las que se añaden después. Las dos están escritas, con sus motivos, encima del código que las hace. Si ese es el estándar al que quieres que esté construido el resto de un indicador, este es el párrafo por el que juzgarlo.
Lo que ves en el gráfico
Siete cosas, todas opcionales, todas abajo con los valores de fábrica. Juntas miden dónde se negoció el volumen; las decisiones siguen siendo tuyas.
| Elemento | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|
| Línea VWAP | DodgerBlue, continua, 2px | El precio medio ponderado por volumen en vivo desde el ancla hasta la barra actual. Se mueve con cada print y se extiende hasta el borde derecho. |
| Banda 1 | 1,0 ×, RoyalBlue, discontinua | Una desviación típica ponderada por volumen por encima y por debajo, rotulada +1 SD y -1 SD. |
| Banda 2 | 2,0 ×, Teal, discontinua | Dos desviaciones hacia fuera. La banda 3 (3,0 ×, morada) está disponible y apagada por defecto. |
| Rellenos de banda | Activados, 12 % y 8 % | Franjas sombreadas dibujadas entre vecinas — del VWAP a la banda 1, de la banda 1 a la banda 2 — nunca una encima de otra, para que el ajuste de opacidad signifique lo que dice. |
| VWAP del periodo anterior | Gold, línea discontinua | El VWAP de cierre del periodo anterior, conservado como nivel plano y rotulado Prev session VWAP, Prev week VWAP, y así sucesivamente. |
| Nota del ancla | Activada | Una línea arriba del panel que nombra qué ancla está corriendo de verdad, cuántos periodos encontró, cuántos días de histórico hay cargados y de dónde salieron los límites: DC VWAP — anchor: Session · 23 periods across 23 loaded days · boundaries: from the instrument’s session template |
| Etiquetas de línea | Activadas, con precio | Cada tramo va rotulado en su propio extremo derecho, no solo el más reciente — retrocede una pantalla y las lecturas siguen teniendo nombre. VWAP 5012.25 |
44 ajustes en 8 secciones, desde un solo botón VWAP en la barra de herramientas del gráfico. La ventana de la barra de herramientas y el propio diálogo F6 de NinjaTrader se construyen a partir de los mismos nombres en el mismo orden, así que no pueden discrepar sobre cómo se llama nada. El precio de entrada puede ser típico, mediano, cierre o promedio; la base de las bandas puede ser desviación típica o un porcentaje directo del VWAP.
Requisitos
Esta es la tabla que hay que leer antes de pagar. Es corta a propósito.
| Plataforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ necesario | No. No se degrada nada sin él. Cada entrada viene del open, high, low, close, volumen y hora del propio gráfico, más la plantilla de sesión del instrumento. |
| Tick Replay | No hace falta, ni para las barras históricas ni para el tiempo real. La aritmética es una observación por barra de gráfico, así que una barra que cerró antes de que se cargara el indicador es perfectamente utilizable. |
| Series de datos extra | Ninguna. Un instrumento, una serie — no se añade ningún feed de un minuto ni volumétrico en segundo plano. |
| Tipos de barra | Todos. Minutos, segundos, ticks, volumen, rango y Renko incluido — no hay ninguna restricción de tipo de gráfico en ninguna parte del indicador. |
| Instrumentos | Cualquiera cuyo feed informe de volumen — ES, NQ, RTY, CL, GC y el resto. En forex spot, donde los feeds informan de recuentos de ticks en lugar de contratos, la línea es un precio medio ponderado por ticks y el gráfico lo dice. |
| Precio | 299 $ pago único, actualizaciones de por vida |
Con qué se combina
Dónde encaja DC VWAP en la suite, herramienta por herramienta.
DC Key Levels ya dibuja el VWAP de cierre de ayer. Sale de una acumulación de un minuto en segundo plano, independiente de la temporalidad en la que esté tu gráfico, y llega como una línea más en un mapa de niveles. DC VWAP te da la línea en vivo, sus bandas de dispersión, y cualquier ancla que elijas, acumulada sobre la serie que estás mirando de verdad.
La prueba de una frase: Key Levels te da la cifra ya cerrada de ayer como un nivel más; DC VWAP te da la línea móvil de hoy, a cuánto está el precio de ella, y un ancla que no sea la sesión.
Una nota práctica si usas los dos: los dos salen de fábrica con el mismo DodgerBlue continuo de 2px, así que dale a uno de ellos su propio color y la línea móvil de hoy se distinguirá de la cerrada de ayer.
Un POC es una moda — el precio más ocupado de todos. Un VWAP es una media. Pueden discrepar, y la discrepancia es la información. Sin código compartido, sin conflicto.
Otro indicador de la suite que no necesita Order Flow+. POC Candle marca el precio más ocupado dentro de cada barra; DC VWAP promedia a lo largo de las barras desde un ancla. Escalas completamente distintas.
Esos necesitan Order Flow+ y una serie volumétrica. DC VWAP no, así que funciona el día que lo instalas, antes de haber decidido si le pagas a NinjaTrader por el add-on.
DC VWAP — 299 $
Un solo pago, licencia de por vida, actualizaciones incluidas — tres máquinas, por persona. Entregado en el momento del pago: una cuenta en el portal y una clave de licencia. Stripe es el vendedor y el precio mostrado es el total. Catorce días para cambiar de opinión, sin dar motivos — no se te pide renunciar a ese derecho.
Preguntas frecuentes
¿Necesito Order Flow+ o Tick Replay?
Ninguno de los dos. Sin serie volumétrica, sin consultas de bid/ask, sin una segunda serie de datos — cada entrada es el open, high, low, close, volumen y hora del propio gráfico, más la plantilla de sesión del instrumento. Las barras históricas funcionan de inmediato, sin recargar y sin ninguna casilla de Tick Replay que recordar.
¿Qué añade a un VWAP de sesión normal?
Tres cosas. Ofrece siete anclas, dos de las cuales no son periodos de calendario en absoluto — una ventana móvil de N barras, y una barra que fijas tú. Sus bandas salen de la desviación típica ponderada por volumen del precio alrededor del VWAP, no de una desviación típica simple del cierre. Y conserva el VWAP de cierre del periodo anterior en el gráfico como nivel.
¿Cómo fijo el ancla en una barra concreta?
Pon Anchor en AnchoredBar y escribe cuántas barras atrás está esa barra. El ancla se queda en ella, tu máximo de swing o tu vela de noticia, mientras se imprimen barras nuevas; vuelve a escribir el número para moverla.
¿Cómo compruebo qué ancla está activa?
Lee la nota de arriba a la izquierda del gráfico. Si dice anchor: Session seguido de un recuento de periodos, el VWAP se reinicia con cada sesión. Si nombra otra ancla, esa ancla viene de un gráfico o de una plantilla de workspace guardados: abre el botón VWAP de la barra de herramientas y pon Anchor en Session. En un gráfico con menos de un año de datos, un ancla de año muestra un solo periodo en todo el gráfico.
¿Funciona en Renko?
Sí, y en cualquier otro tipo de barra — no hay ninguna restricción de tipo de gráfico en ninguna parte. El caso en que la marca de tiempo de una barra se mueve mientras se construye, cosa que hacen las barras de ticks, de volumen, de rango y Renko, está tratado de forma explícita.
¿Puedo mostrar un VWAP de sesión y uno semanal a la vez?
Sí: añade el indicador al gráfico dos veces, con un ancla y un color distintos en cada uno.
¿Qué pasa en forex spot o en un instrumento sin volumen?
En forex spot, donde los feeds informan de recuentos de ticks en lugar de contratos, la línea se pondera por ticks negociados y no por tamaño, y el gráfico lo dice. En un instrumento que no informa de volumen ninguno cae a peso igual y rotula la línea como media sin ponderar; fuerza ahí la fuente de volumen al volumen de barra y no dibuja nada, en lugar de dibujar algo engañoso.
Bloquea el precio fundador
Todos los indicadores, el copier y el agente de Telegram, de por vida: 922,50 $ para los trece primeros fundadores, luego 1.845 $ hasta completar cincuenta. La licencia y la cuenta del portal se crean con la dirección de correo con la que pagas.