US$ 459, licença vitalícia
Esforço vs. resultado para NinjaTrader 8
Em resumo: o DC Effort mede o equilíbrio entre esforço — volume e delta — e resultado — o quanto o preço de fato andou — em cada barra fechada, pontua quatro forças independentes de order flow a partir do footprint e desenha um retângulo na máxima ou na mínima recente que o volume agressor ficou batendo sem continuidade.
Requer NinjaTrader 8 e Order Flow+ (incluído na licença Lifetime). O Tick Replay não é necessário. Windows.
8- Esforço na máxima, contado Cinco barras negociaram a até 4 ticks da máxima de 50 barras, e 153 contratos foram comprados no ask nessa faixa, contra 43 vendidos: o equivalente a 1.65 barra média de volume. Quando uma barra fechou 8 ticks abaixo dela, o retângulo vermelho apareceu, com o rótulo A x5.
- Nenhum resultado acima dele Nenhuma barra voltou a fechar acima do retângulo, de 31278.75 a 31281.25. Até as 10:33:14, o preço tinha descido até 31225.50.
- Absorção num único preço Em 31280.50, a barra das 10:26:55 negociou 48 contratos comprados no ask e nenhum vendido. Uma linha laranja é desenhada ali e segue até que uma barra inteira negocie acima dela; neste gráfico, nenhuma barra fez isso.
- A significa quatro toques ou mais A letra conta toques, não qualidade: A com quatro ou mais, B abaixo disso. Um retângulo termina num fechamento que o atravessa ou 20 barras depois da sua última confirmação, e o preço dele nunca muda.
- Esforço sem resultado O DC Effort faz a contagem: toques e volume agressor na máxima e na mínima recentes, lidos dos dados volumétricos de cada barra fechada. Ele precisa de Order Flow+; o Tick Replay não é necessário.
Em sessões gravadas
DC Effort em sessões gravadas do NQ
Momentos de negócios gravados do NQ 12-26, desenhados pelas próprias regras do DC Effort numa janela de gráfico do NinjaTrader 8. Clique numa imagem para vê-la em tamanho real.
Redesenhado a partir de negócios gravados do NQ 12-26 em sessões selecionadas — ilustrações, não resultados de operações.
O problema
São 09:47. Você está há dois minutos na sessão do NQ, com um contrato da sua cota já queimado em uma operação que não deveria ter feito, e o footprint à sua frente está fazendo o que um footprint faz.
Quarenta barras visíveis. Cada uma com uns vinte e poucos níveis de preço. Cada nível, dois números. São cerca de mil e seiscentos números na tela, atualizando sem parar, e todos eles são verdadeiros.
O preço trava. Uma barra registra volume pesado e um delta fortemente negativo e fecha perto da máxima — os vendedores agrediram forte e não levaram nada. Duas barras depois, a mesma coisa acontece quatro ticks abaixo. Você meio que percebe. Três barras depois, o preço está de volta ao primeiro nível e algo está segurando de novo, e agora você está tentando adivinhar se é o mesmo participante defendendo um preço ou três coincidências sem relação que você está encaixando num padrão porque quer entrar comprado.
A informação de que você precisava esteve na tela o tempo todo. O que faltou foi a aritmética: era o mesmo preço, na mesma direção, defendido mais de uma vez, recentemente o bastante para ainda significar alguma coisa? Isso é um problema de contagem, e contar não é o que o olho humano faz bem às 09:47 com dinheiro em jogo.
O DC Effort faz a contagem. Ele diz o que aconteceu, para que a sua decisão tenha onde se apoiar.
Como funciona
No fechamento de cada barra, quatro forças independentes são calculadas a partir do footprint daquela barra. Cada uma retorna um número entre −1 (vendedores no controle) e +1 (compradores no controle).
O delta da barra como fração do volume da barra, escalado pelo volume em relação à média recente e então multiplicado pelo fato de o preço ter seguido ou não os agressores. Esforço sem resultado não conta como agressão — ele é repassado para a força 2.
Delta grande de um lado, volume de pelo menos 0,9× a média, amplitude de até o dobro da média e a barra fechando contra os agressores. Pontua a favor do lado passivo: as ordens limitadas que engoliram a agressão.
Imbalances diagonais do footprint — ask em um preço contra o bid um nível abaixo, bid contra o ask um nível acima — com bônus para sequências consecutivas.
Ticks percorridos por contrato negociado, em relação à média recente daquele ativo. Movimento barato significa book fino naquela direção. Exige um movimento real, então o preço só escorregando devagar não pontua.
Duas decisões dentro da aritmética que um cético deveria checar primeiro.
O piso de imbalance é adaptativo. Um nível só conta se superar o maior valor entre uma quantidade absoluta de contratos e uma porcentagem do volume daquela barra — assim a medição se comporta igual numa barra de 25 contratos e numa de 2.000, sem você precisar reajustar a cada sessão.
Numa barra de absorção, os imbalances são invertidos. Eles pertencem ao lado que foi absorvido, então marcam o paredão, não a direção. Sem essa inversão, a força 3 contradiz a força 2 justamente nas barras em que a absorção importa.
A pontuação divide pelo número de forças ativas, não por quatro. Caso contrário, uma força decisiva sozinha seria diluída para 0,25 e nunca apareceria. Em vez disso, existe uma penalidade de cobertura: duas forças valem menos que quatro, mas não a metade.
O essencial: uma zona marcada x3
Uma absorção isolada é comum e diz muito pouco. A mesma máxima ou mínima atingida três ou quatro vezes, em momentos separados, merece ser contada. Essa repetição é o produto inteiro.
Um retângulo aparece depois de três toques na máxima ou na mínima das últimas 50 barras, volume agressor suficiente e um fechamento que recua 8 ticks; A x8 = oito toques.
Por que isso é mais difícil do que parece
O jeito óbvio de construir um contador de empilhamento é contar as zonas que já estão no gráfico. Essa implementação está quebrada de forma silenciosa e permanente, e vale a pena percorrê-la passo a passo, porque é exatamente isso que você está pagando para ter feito do jeito certo:
Chega a absorção #1. Ela conta as zonas naquele preço: zero. Abaixo do mínimo de três, então nada é desenhado. Chega a absorção #2, no mesmo preço. Ela conta as zonas: ainda zero, porque a #1 nunca foi desenhada. Nada é desenhado. Chega a absorção #3. Conta zero. Nada é desenhado. Para sempre.
O gráfico ficaria vazio em todos os ativos, em todos os tempos gráficos, e nenhuma configuração resolveria. O cliente acharia que os dados estavam errados.
O DC Effort mantém duas listas separadas. Uma guarda as zonas que você vê. A outra guarda todos os eventos de absorção, tenham ou não virado zona — podada numa janela móvel, percorrida de trás para frente a partir da barra atual, parando no limite da janela de empilhamento e contando só os eventos na mesma direção cuja faixa de preço realmente se sobrepõe à da candidata. Essa segunda lista é o motivo de um empilhamento conseguir chegar a três. São quatro linhas de código, e elas são a diferença entre um recurso e um recurso que funciona.
Como os padrões foram escolhidos
Os valores padrão não são chute. Eles foram definidos no NQ em Range 15, e os retângulos vêm das configurações de nível, não da pontuação nem da nota. Três dessas escolhas estão visíveis no próprio software, e não apenas descritas nesta página — você pode checar cada uma delas em até dez minutos depois de instalar.
Os retângulos vêm das configurações 15. Level absorption. A pontuação das quatro forças roda ao lado deles: calculada em cada barra fechada, exibida no painel e exposta para a sua estratégia.
O Grades to show vem com as três notas marcadas, então a nota é uma informação ao lado da zona, e não um filtro na frente dela.
Ele está ali para ser ligado de propósito, e não para ser descoberto e desligado.
É o nível que desenha o retângulo. Um retângulo precisa de três toques, volume agressor suficiente e um fechamento que recua 8 ticks. Esses valores padrão descrevem como um retângulo é desenhado, não são uma projeção, e todos os limiares ficam expostos para você repetir a pesquisa no seu próprio ativo — veja o Research mode abaixo.
O que você vê no gráfico
Tudo o que ele desenha está na tabela abaixo, exceto uma pequena linha de licença no canto superior esquerdo, que você pode ocultar.
| Elemento | O que significa |
|---|---|
| Retângulo verde | Uma zona de controle comprador — o lado passivo defendeu esta faixa de preço. A geometria é configurável: a amplitude da barra, a área de valor ou a metade de controle (da mínima ao POC). |
| Retângulo vermelho | Uma zona de controle vendedor, com as mesmas três geometrias. |
| Linha tracejada | Toques e esforço acumulados até agora na máxima ou na mínima recente. Ligada por padrão. |
| Linha ciano / laranja | Um preço onde um lado negociou três vezes o volume do outro. Ligada por padrão. |
| Rótulo de nota | A x8 — a nota e o número de toques. A contagem é a parte que importa. |
| Rótulo de empilhamento | x3 sozinho. Desenhado somente quando o rótulo de nota está desligado, já que o rótulo de nota já traz a contagem. |
| Rótulo de pontuação | A pontuação agregada com duas casas decimais. Desligado por padrão. |
| Painel de informações, canto superior esquerdo | As quatro forças ao vivo, a pontuação, a nota, quantas forças estavam ativas, quantas concordaram, o quanto entraram em conflito, a contagem de empilhamento, a direção do dia, o volume da barra e o delta da barra. |
| Opacidade do preenchimento | Graduada, não uniforme: uma zona B pinta com 60% da sua configuração, uma zona C com 35%. No padrão, as caixas são uma camada leve, não um bloco sólido — o preço continua legível através delas. |
| Extensão para a direita | A zona se estende para a direita até uma barra fechar além da borda protegida — ou até passarem 20 barras, o que acontecer primeiro. |
| Uma nota de configuração, canto inferior esquerdo | Exibida quando o Order Flow+ não está ativo ou o tipo de gráfico precisa ser trocado, e ela diz qual dos dois é o caso. |
Alerta opcional a cada nova zona, com um arquivo .wav à sua escolha. Ele toca em tempo real enquanto a aba do gráfico do indicador é a que está selecionada.
Como usar
Lendo uma zona, passo a passo
O que uma zona diz, do setup ao próximo nível. Isto ilustra o que o indicador marca, não é uma recomendação nem um sinal — o DC Effort marca o nível, e toda decisão depois disso é sua.
O volume agressor continuou batendo numa mesma máxima ou mínima, e então uma barra fechou bem longe dela.
Uma zona é um nível, e um nível diz mais quando o preço volta a ele, não na barra que o criou. O momento de agir continua sendo seu: a confirmação é o que o seu próprio plano já usa — uma rejeição, uma mudança no fluxo.
Um fechamento além do retângulo o encerra: é onde a leitura estava errada.
A próxima zona ou nível no gráfico é onde o movimento encontra o próximo teste. Onde ficam o stop, o alvo e o tamanho da posição é uma decisão do seu plano e do seu risco, não do indicador.
Faça o backtest no seu próprio ativo antes de aumentar a mão
Não publicamos taxa de acerto, expectativa matemática nem curva de capital, e isso é proposital: um número produzido no ativo, na sessão e no modelo de risco de outra pessoa não diz nada sobre os seus. O que o DC Effort entrega é um nível repetível — desenhado do mesmo jeito todas as vezes, com regras que você pode ler nesta página — e esse é exatamente o tipo de coisa que você pode testar.
Rode no NinjaTrader, no ativo e na sessão que você realmente opera, com as suas próprias regras de stop e alvo, e deixe os seus próprios dados dizerem onde ele se encaixa no seu plano. O registro em CSV existe para você fazer isso direito, e não de memória. Estrutura, disciplina e uma regra que você consegue repetir — é para isso que o indicador serve.
Não é uma caixa-preta
Duas coisas aqui existem porque já esperávamos que nos pedissem para provar os números.
Legíveis diretamente pela sua própria estratégia, sem ler dados da tela e sem reimplementar nada:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
LastBuyBoxLow e LastSellBoxHigh dão as bordas ativas. As nove mantêm lookback ilimitado.
Uma caixa de seleção grava um CSV separado por ponto e vírgula com os ingredientes brutos de cada barra — não só das barras que geraram zona. Teste os seus próprios limiares no Excel ou no Python sem recarregar o NinjaTrader.
Um detalhe importante: o arquivo é aberto quando o indicador carrega os dados. Ative a configuração e depois recarregue o indicador; sem recarregar, nenhum arquivo é gravado.
Sessenta e sete colunas por barra: OHLC e amplitude, volume, delta e delta percentual, volume relativo, as médias móveis, continuidade e posição do fechamento, eficiência, POC, VAH e VAL, imbalances e imbalances empilhados contados em três proporções diferentes, os quatro valores de força, a pontuação, as contagens de forças ativas e em concordância, conflito, nota, direção, EMA e VWAP da sessão com distâncias em ticks, máxima e mínima da sessão, a posição dentro da amplitude da sessão, e os dados do nível e das linhas de absorção.
Requisitos
Leia esta tabela antes de comprar: ela lista tudo de que o DC Effort precisa.
| Plataforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Exige Order Flow+ | Sim — ele lê o volume real de bid e ask |
| Os dois caminhos de cálculo leem a API volumétrica do NinjaTrader, que o Order Flow+ habilita; a licença Lifetime já o inclui. Cada zona vem do volume real de bid e ask, nunca de uma estimativa, e, se o Order Flow+ não estiver ativo, uma frase no gráfico avisa. | |
| Tick Replay | Não é necessário. O que você precisa é de dados históricos de tick do seu provedor de dados — ajuste o “Days to load” de acordo. |
| Tipos de gráfico | Order Flow Volumetric diretamente, ou Minute / Second / Tick / Volume / Range, em que uma série volumétrica é adicionada automaticamente em segundo plano. |
| Ativos | Qualquer ativo em que a API volumétrica retorne volume real de bid e ask em cada preço — futuros de índice, energia, metais, títulos do Tesouro americano, futuros de cripto. |
| Cálculo | No fechamento da barra. Nada é avaliado dentro de uma barra em formação. |
| Configurações | 98 configurações em 17 seções, mais Licence, acessíveis por um único botão na barra de ferramentas. Alterações na detecção valem a partir da próxima barra. |
| Preço | US$ 459 em pagamento único, atualizações vitalícias |
Com o que ele combina
Se você já tem o DC Absorption Levels, aqui está a diferença em uma frase.
O DC Absorption Levels mantém as absorções mais pesadas em um único preço; o DC Effort conta os toques na máxima ou na mínima recente e marca o nível com um retângulo.
Um entrega um mapa dos paredões mais pesados do passado recente, e você decide quais importam. O outro só marca uma máxima ou uma mínima depois de três toques, e entrega uma contagem em vez de um julgamento. Quem usa os dois usa o mapa como contexto e a zona para saber onde prestar atenção. Quem usa só um costuma escolher pelo temperamento: o Absorption Levels se você quer ver tudo, o DC Effort se o seu problema é ver demais.
Os dois fazem parte da suíte de order flow, e os dois estão incluídos no pacote de fundador.
DC Effort — US$ 459
Pagamento único, licença vitalícia, atualizações incluídas — três computadores, por pessoa. Entregue no momento em que você paga: uma conta no portal e uma chave de licença. A Stripe é a vendedora oficial (seller of record) e o preço mostrado é o total. Quatorze dias para desistir, sem precisar justificar — e ninguém pede que você abra mão desse direito.
Perguntas frequentes
Preciso mesmo do Order Flow+?
Sim. O indicador lê o volume de bid e ask em cada nível de preço de cada barra, a partir da API volumétrica do NinjaTrader, que o Order Flow+ habilita; os dois caminhos de cálculo dependem dela. A licença Lifetime do NinjaTrader inclui o Order Flow+ e, se ele não estiver ativo, uma frase no gráfico avisa.
Preciso do Tick Replay?
Não. O Tick Replay não é necessário, e ligá-lo não muda o que você vê. O que você precisa é de dados históricos de tick do seu provedor de dados, para que as barras volumétricas possam ser montadas — coloque o “Days to load” alto o bastante para o histórico que você quer.
Quando aparece o primeiro retângulo?
Assim que o gráfico tiver pelo menos 70 barras e um nível tiver recebido três toques, volume agressor suficiente e um fechamento de volta; o Minimum touches of the level define essa contagem. Os retângulos são raros de propósito; as linhas de absorção e a linha tracejada na máxima ou na mínima recente aparecem com muito mais frequência, então uma sessão tranquila mostra essas primeiro. Se o tipo de gráfico ou o Order Flow+ precisar de ajuste, uma frase no gráfico diz qual.
Ele repinta?
Uma zona é gravada quando a barra dela fecha, e o preço dela nunca muda depois. Ela se estende para a direita até que uma barra feche além dela ou passem 20 barras, e o gráfico mantém as 150 zonas mais recentes. O rótulo dela pode ser atualizado, e a linha tracejada na máxima ou na mínima recente é uma contagem contínua, atualizada a cada barra.
Quais configurações decidem onde os retângulos aparecem?
As configurações 15. Level absorption: por padrão, os retângulos vêm do nível, não da pontuação nem da nota. O limiar de pontuação, os limites de forças em concordância e de conflito, os limiares de nota, o mínimo de forças ativas e o mínimo de volume relativo alimentam a pontuação, o painel de informações e as séries públicas.
Posso ler os dados pela minha própria estratégia?
Sim. Nove valores ficam expostos como séries públicas de NinjaScript com lookback ilimitado: os quatro valores de força, a pontuação agregada, a direção de controle, a contagem de empilhamento e as bordas da última zona de compra e de venda ativas. Referencie o indicador na sua estratégia e leia os valores diretamente.
Posso ver os números brutos por trás de uma zona?
Sim — é para isso que serve o Research mode. Ele grava um CSV de 67 colunas, separado por ponto e vírgula, com os ingredientes brutos de cada barra, incluindo imbalances contados em três proporções diferentes, para você reconstruir a lógica por conta própria no Excel ou no Python e testar limiares sem mexer no NinjaTrader. Um detalhe importante: o arquivo é aberto quando o indicador carrega os dados, então ative a configuração e depois recarregue o indicador; sem recarregar, nenhum arquivo é gravado.
Garanta o preço de fundador
Todos os indicadores, o copiador e o agente do Telegram, tudo vitalício: US$ 922,50 para os 13 primeiros fundadores e, depois, US$ 1.845 até completar cinquenta. Sua licença e sua conta no portal são criadas com o e-mail que você usar no pagamento.