459 US$, licença vitalícia
Esforço vs. resultado para NinjaTrader 8
Em resumo: o DC Effort mede, em cada barra fechada, o equilíbrio entre o esforço (volume e delta) e o resultado (quanto o preço realmente andou), pontua quatro forças independentes de order flow a partir do footprint e desenha um retângulo no máximo ou no mínimo recente em que o volume agressivo bateu repetidamente sem seguimento.
Requer NinjaTrader 8 e Order Flow+ (incluído numa licença Lifetime). O Tick Replay não é necessário. Windows.
8- Esforço no máximo, contado Cinco barras negociaram a 4 ticks ou menos do máximo das últimas 50 barras, e nessa faixa foram comprados 153 contratos no ask, contra 43 vendidos: o equivalente a 1.65 barras médias de volume. Quando uma barra fechou depois 8 ticks abaixo desse máximo, apareceu o retângulo vermelho, com a etiqueta A x5.
- Sem resultado acima dele Nenhuma barra voltou a fechar acima do retângulo, de 31278.75 a 31281.25. Pelas 10:33:14, o preço tinha descido até 31225.50.
- Absorção num só preço Em 31280.50, a barra das 10:26:55 negociou 48 contratos comprados no ask contra nenhum vendido. Aí é desenhada uma linha laranja, que se prolonga até uma barra inteira negociar acima dela; neste gráfico, nenhuma o fez.
- A significa quatro toques ou mais A letra conta toques, não qualidade: A com quatro ou mais, B abaixo disso. Um retângulo termina com um fecho para lá dele ou 20 barras depois da sua última confirmação, e o seu preço nunca se move.
- Esforço sem resultado O DC Effort faz a contagem: toques e volume agressivo no máximo e no mínimo recentes, lidos a partir dos dados volumétricos de cada barra fechada. Precisa de Order Flow+; o Tick Replay não é necessário.
Em sessões gravadas
DC Effort em sessões gravadas do NQ
Momentos retirados de negócios gravados do NQ 12-26, desenhados segundo as regras do próprio DC Effort numa janela de gráfico do NinjaTrader 8. Clique numa imagem para a ver em tamanho real.
Gráficos redesenhados a partir de negócios gravados do NQ 12-26 em sessões selecionadas — ilustrações, não resultados de negociação.
O problema
São 09:47. Está há dois minutos na sessão do NQ, com um contrato do seu limite já gasto numa operação que não devia ter feito, e o footprint à sua frente está a fazer o que um footprint faz.
Quarenta barras visíveis. Cada uma com vinte e tal níveis de preço. Cada nível com dois números. São cerca de mil e seiscentos números no ecrã, sempre a atualizar, e todos eles são verdadeiros.
O preço trava. Uma barra regista volume forte e um delta muito negativo e fecha perto do máximo — os vendedores carregaram com força e não conseguiram nada. Duas barras depois, acontece o mesmo quatro ticks mais abaixo. Dá por isso, mas só de relance. Três barras depois, o preço está de volta ao primeiro nível e algo volta a segurá-lo, e agora está a tentar adivinhar se é o mesmo participante a defender um preço ou três coincidências sem relação que está a transformar num padrão porque quer entrar comprado.
A informação de que precisava esteve no ecrã o tempo todo. O que faltava era a aritmética: era o mesmo preço, na mesma direção, defendido mais de uma vez, há pouco tempo o suficiente para ainda significar alguma coisa? Isso é um problema de contagem, e contar não é algo que o olho humano faça bem às 09:47 com dinheiro em jogo.
O DC Effort faz a contagem. Diz-lhe o que aconteceu, para que a sua decisão tenha onde se apoiar.
Como funciona
No fecho de cada barra, são calculadas quatro forças independentes a partir do footprint dessa barra. Cada uma devolve um número entre −1 (vendedores no controlo) e +1 (compradores no controlo).
O delta da barra como fração do volume da barra, ponderado pelo volume face à média recente, e depois multiplicado pelo facto de o preço ter ou não seguido os agressores. Esforço sem resultado não conta como agressão — passa para a força 2.
Delta grande de um lado, volume de pelo menos 0,9× a média, amplitude até ao dobro da média e a barra a fechar contra os agressores. Pontua a favor do lado passivo: as ordens limite que engoliram a agressão.
Imbalances diagonais no footprint — o ask de um preço contra o bid um nível abaixo, o bid contra o ask um nível acima — com bónus para sequências consecutivas.
Ticks percorridos por contrato negociado, face à média recente desse instrumento. Movimento barato significa um livro pouco profundo nessa direção. Só conta perante um movimento real, por isso a simples deriva não pontua.
Duas decisões dentro da aritmética que um cético deve verificar primeiro.
O patamar de imbalance é adaptativo. Um nível só conta se ultrapassar o maior de dois valores: um número absoluto de contratos e uma percentagem do volume dessa barra — por isso a medição comporta-se da mesma forma numa barra de 25 contratos e numa de 2000, sem ter de a reajustar em cada sessão.
Numa barra de absorção, os imbalances são invertidos. Pertencem ao lado que foi absorvido, por isso marcam o muro e não a direção. Sem essa inversão, a força 3 contradiz a força 2 precisamente nas barras em que a absorção importa.
A pontuação divide pelas forças ativas, não por quatro. Caso contrário, uma única força decisiva seria diluída para 0,25 e nunca chegaria a contar. Em vez disso, há uma penalização de cobertura: duas forças valem menos do que quatro, mas não metade.
O essencial: uma zona marcada x3
Uma absorção isolada é comum e diz muito pouco. O mesmo máximo ou mínimo atingido três ou quatro vezes separadas merece ser contado. Essa repetição é o produto inteiro.
Um retângulo aparece depois de três toques no máximo ou no mínimo das últimas 50 barras, volume agressivo suficiente e um fecho que recua 8 ticks; A x8 = oito toques.
Porque é que isto é mais difícil do que parece
A forma óbvia de construir um contador de empilhamento é contar as zonas que já estão no gráfico. Essa implementação falha de forma silenciosa e permanente, e vale a pena percorrê-la porque é exatamente aquilo que está a pagar para ter bem feito:
Chega a absorção #1. Conta as zonas nesse preço: zero. Abaixo do mínimo de três, por isso nada é desenhado. Chega a absorção #2, no mesmo preço. Conta as zonas: continua zero, porque a #1 nunca foi desenhada. Nada é desenhado. Chega a absorção #3. Conta zero. Nada é desenhado. Para sempre.
O gráfico ficaria vazio em todos os instrumentos, em todos os timeframes, e nenhuma definição o resolveria. O cliente partiria do princípio de que os dados estavam errados.
O DC Effort mantém duas listas separadas. Uma guarda as zonas que se veem. A outra guarda todos os eventos de absorção, quer se tenham tornado zona quer não — depurada numa janela móvel e percorrida para trás a partir da barra atual até ao limite da janela de empilhamento; só contam os eventos na mesma direção cuja amplitude de preço se sobreponha de facto à da candidata. Essa segunda lista é a razão pela qual um empilhamento consegue chegar a três. São quatro linhas de código, e são a diferença entre uma funcionalidade e uma funcionalidade que funciona.
Como foram escolhidos os valores por defeito
Os valores por defeito não são um palpite. Foram definidos no NQ em Range 15, e os retângulos vêm das definições de nível, não da pontuação nem da nota. Três dessas escolhas estão visíveis no software, e não apenas descritas nesta página — pode confirmar cada uma delas nos primeiros dez minutos após a instalação.
Os retângulos vêm das definições 15. Level absorption. A pontuação de quatro forças corre ao lado deles: calculada em cada barra fechada, mostrada no painel e exposta à sua estratégia.
Grades to show (notas a mostrar) vem com as três selecionadas, por isso a nota é informação ao lado da zona e não uma barreira à frente dela.
Está lá para ser ligado de forma deliberada, e não para ser descoberto e desligado.
É o nível que desenha o retângulo. Um retângulo precisa de três toques, volume agressivo suficiente e um fecho que recua 8 ticks. Estas predefinições descrevem como um retângulo é desenhado, não são uma projeção, e todos os limiares estão expostos para que possa repetir a investigação no seu próprio instrumento — veja o Research mode (modo de investigação) mais abaixo.
O que se vê no gráfico
Tudo o que desenha está na tabela abaixo, exceto uma pequena linha de licença no canto superior esquerdo, que pode ocultar.
| Elemento | O que significa |
|---|---|
| Retângulo verde | Uma zona de controlo comprador — o lado passivo defendeu esta faixa de preço. A geometria é configurável: a amplitude da barra, a área de valor ou a metade de controlo (do mínimo ao POC). |
| Retângulo vermelho | Uma zona de controlo vendedor, com as mesmas três geometrias. |
| Linha tracejada | Toques e esforço até agora no máximo ou no mínimo recente. Ligada por defeito. |
| Linha ciano / laranja | Um preço onde um dos lados negociou o triplo do outro. Ligada por defeito. |
| Etiqueta de nota | A x8 — a nota e o número de toques. A contagem é a parte que importa. |
| Etiqueta de empilhamento | x3 sozinho. Desenhada apenas quando a etiqueta de nota está desligada, já que essa etiqueta já inclui a contagem. |
| Etiqueta de pontuação | A pontuação agregada com duas casas decimais. Desligada por defeito. |
| Painel de informação, canto superior esquerdo | As quatro forças em tempo real, a pontuação, a nota, quantas forças estavam ativas, quantas concordaram, quanto entraram em conflito, a contagem de empilhamento, a direção do dia, o volume e o delta da barra. |
| Opacidade do preenchimento | Graduada, não uniforme: uma zona B pinta a 60% da sua definição, uma zona C a 35%. Com o valor por defeito, as caixas são um véu e não um bloco — o preço continua legível através delas. |
| Prolongamento para a direita | Uma zona prolonga-se para a direita até uma barra fechar para lá do seu limite protegido — ou até passarem 20 barras, o que acontecer primeiro. |
| Uma nota de configuração, canto inferior esquerdo | Aparece quando o Order Flow+ não está ativo ou o tipo de gráfico precisa de ser mudado, e indica qual dos dois casos se aplica. |
Alerta opcional numa nova zona, com um ficheiro .wav à escolha. Toca em tempo real enquanto o separador do gráfico do indicador estiver selecionado.
Como usar
Ler uma zona, passo a passo
O que uma zona lhe diz, do setup ao nível seguinte. Ilustra o que o indicador marca, não é uma recomendação nem um sinal — o DC Effort marca o nível, e todas as decisões a partir daí são suas.
O volume agressivo bateu repetidamente num mesmo máximo ou mínimo, e depois uma barra fechou bem longe dele.
Uma zona é um nível, e um nível diz mais quando o preço regressa a ele do que na barra que o criou. O momento de agir continua a ser seu: a confirmação é a que o seu próprio plano já usa — uma rejeição, uma mudança no tape.
Um fecho para lá do retângulo encerra-o: é onde a leitura estava errada.
A zona ou o nível seguinte no gráfico é onde o movimento enfrenta o próximo teste. Onde ficam o stop, o alvo e o tamanho da posição é uma decisão do seu plano e do seu risco, não do indicador.
Faça o backtest no seu próprio instrumento antes de aumentar o tamanho
Não publicamos taxa de acerto, expectativa matemática nem curva de capital, e isso é deliberado: um número obtido no instrumento, na sessão e no modelo de risco de outra pessoa nada lhe diz sobre os seus. O que o DC Effort oferece é um nível repetível — desenhado sempre da mesma forma, segundo regras que pode ler nesta página — e é exatamente esse o tipo de coisa que pode testar.
Execute-o no NinjaTrader, no instrumento e na sessão que realmente negoceia, com as suas próprias regras de stop e alvo, e deixe que os seus dados lhe digam onde encaixa no seu plano. O registo em CSV existe para que o possa fazer como deve ser, e não de memória. Estrutura, disciplina e uma regra que se pode repetir — é para isso que serve o indicador.
Não é uma caixa negra
Há aqui duas coisas que existem porque contávamos que nos pedissem para provar os números.
Legíveis diretamente a partir da sua própria estratégia, sem screen scraping e sem reimplementação:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
LastBuyBoxLow e LastSellBoxHigh dão os limites ativos. As nove mantêm lookback ilimitado.
Uma caixa de verificação escreve um CSV separado por ponto e vírgula com os ingredientes em bruto de cada barra — não apenas das barras que produziram uma zona. Teste os seus próprios limiares em Excel ou Python sem recarregar o NinjaTrader.
Um aspeto a saber: o ficheiro é aberto quando o indicador carrega os dados. Ative a definição e depois recarregue o indicador; sem recarregar, nenhum ficheiro é escrito.
Sessenta e sete colunas por barra: OHLC e amplitude, volume, delta e delta percentual, volume relativo, as médias móveis, continuidade e posição do fecho, eficiência, POC, VAH e VAL, imbalances e imbalances empilhados contados com três rácios diferentes, os quatro valores de força, a pontuação, as contagens de forças ativas e concordantes, conflito, nota, direção, EMA e VWAP da sessão com distâncias em ticks, máximo e mínimo da sessão, posição dentro da amplitude da sessão e os dados do nível e das linhas de absorção.
Requisitos
Leia esta tabela antes de comprar: lista tudo aquilo de que o DC Effort precisa.
| Plataforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Requer Order Flow+ | Sim — lê volume real de bid e de ask |
| Os dois caminhos de cálculo leem a API volumétrica do NinjaTrader, que o Order Flow+ ativa; uma licença Lifetime inclui-o. Cada zona vem de volume real de bid e de ask, nunca de uma estimativa, e, se o Order Flow+ não estiver ativo, uma frase no gráfico indica-o. | |
| Tick Replay | Não é necessário. O que precisa, sim, é de dados históricos de ticks do seu fornecedor de dados — ajuste «Days to load» em conformidade. |
| Tipos de gráfico | Order Flow Volumetric diretamente, ou Minute / Second / Tick / Volume / Range, onde é acrescentada automaticamente uma série volumétrica em segundo plano. |
| Instrumentos | Qualquer instrumento em que a API volumétrica devolva volume real de bid e ask em cada preço — futuros de índices, energia, metais, obrigações do Tesouro, futuros de criptomoedas. |
| Cálculo | No fecho da barra. Nada é avaliado dentro de uma barra em formação. |
| Definições | 98 definições em 17 secções, mais Licence, acessíveis a partir de um único botão na barra de ferramentas. As alterações à deteção aplicam-se a partir da barra seguinte. |
| Preço | 459 US$ pagamento único, atualizações vitalícias |
Com o que combina
Se já tem o DC Absorption Levels, eis a diferença numa frase.
O DC Absorption Levels mantém as absorções mais pesadas num único preço; o DC Effort conta os toques no máximo ou no mínimo recente e marca o nível com um retângulo.
Um dá um mapa dos muros mais pesados do passado recente, e é o trader que decide quais importam. O outro só marca um máximo ou um mínimo depois de três toques, e entrega uma contagem em vez de um juízo. Quem usa os dois serve-se do mapa para o contexto e da zona para a atenção. Quem usa só um costuma escolher pelo temperamento: Absorption Levels se quer ver tudo, DC Effort se o seu problema é ver demasiado.
Ambos fazem parte da suite de order flow e ambos estão incluídos no pacote de fundador.
DC Effort — 459 US$
Um único pagamento, licença vitalícia, atualizações incluídas — três computadores, por pessoa. Entrega no momento do pagamento: uma conta no portal e uma chave de licença. A Stripe é a entidade vendedora e o preço apresentado é o total. Catorze dias para desistir, sem justificação — e não lhe é pedido que renuncie a esse direito.
Perguntas frequentes
Preciso mesmo do Order Flow+?
Sim. O indicador lê o volume de bid e de ask em cada nível de preço de cada barra, a partir da API volumétrica do NinjaTrader, que o Order Flow+ ativa; os dois caminhos de cálculo dependem dela. Uma licença Lifetime do NinjaTrader inclui o Order Flow+ e, se este não estiver ativo, uma frase no gráfico indica-o.
Preciso do Tick Replay?
Não. O Tick Replay não é necessário e ativá-lo não muda o que se vê. O que é preciso, sim, são dados históricos de ticks do seu fornecedor de dados, para que as barras volumétricas possam ser construídas — defina «Days to load» com um valor suficiente para o histórico que pretende.
Quando aparece o primeiro retângulo?
Assim que o gráfico tiver pelo menos 70 barras e um nível tiver recebido três toques, volume agressivo suficiente e um fecho em recuo; o Minimum touches of the level define essa contagem. Os retângulos são deliberadamente raros; as linhas de absorção e a linha tracejada no máximo ou no mínimo recente aparecem com muito mais frequência, por isso uma sessão calma mostra essas primeiro. Se for preciso mudar o tipo de gráfico ou ativar o Order Flow+, uma frase no gráfico indica qual dos dois.
O indicador repinta?
Uma zona é escrita quando a sua barra fecha, e o seu preço nunca muda depois disso. Prolonga-se para a direita até uma barra fechar para lá dela ou passarem 20 barras, e o gráfico mantém as 150 zonas mais recentes. A sua etiqueta pode atualizar-se, e a linha tracejada no máximo ou no mínimo recente é uma contagem contínua, atualizada a cada barra.
Que definições decidem onde aparecem os retângulos?
As definições 15. Level absorption: por defeito, os retângulos vêm do nível, não da pontuação nem da nota. O limiar de pontuação, os limites de forças em concordância e de conflito, os limiares das notas, o mínimo de forças ativas e o mínimo de volume relativo determinam a pontuação, o painel de informação e as séries públicas.
Posso lê-lo a partir da minha própria estratégia?
Sim. Nove valores estão expostos como séries públicas de NinjaScript com lookback ilimitado: os quatro valores de força, a pontuação agregada, a direção de controlo, a contagem de empilhamento e os limites da última zona ativa de compra e de venda. Referencie o indicador na sua estratégia e leia-os diretamente.
Posso ver os números em bruto por trás de uma zona?
Sim — é para isso que serve o Research mode. Escreve um CSV de 67 colunas, separado por ponto e vírgula, com os ingredientes em bruto de cada barra, incluindo imbalances contados com três rácios distintos, para que possa reconstruir a lógica em Excel ou Python e testar limiares sem tocar no NinjaTrader. Um aspeto a saber: o ficheiro é aberto quando o indicador carrega os dados, por isso ative a definição e depois recarregue o indicador; sem recarregar, nenhum ficheiro é escrito.
Garanta o preço de fundador
Todos os indicadores, o copiador e o agente de Telegram, com licença vitalícia: 922,50 US$ para os treze primeiros fundadores, depois 1845 US$ até aos cinquenta. A licença e a conta no portal são criadas com o endereço de e-mail usado no pagamento.