299 $ pe viață
VWAP pentru NinjaTrader 8, ancorat unde vrei tu
Pe scurt: DC VWAP măsoară prețul mediu ponderat cu volumul de la o ancoră aleasă de tine — sesiune, săptămână, lună, trimestru, an, o fereastră glisantă de N bare sau o singură bară pe care o fixezi — și desenează linia aceea, până la trei benzi construite din deviația standard ponderată cu volumul a prețului în jurul ei, plus VWAP-ul de închidere al perioadei precedente, păstrat pe grafic ca nivel orizontal.
De ce să plătești pentru un VWAP? DC VWAP nu citește nimic altceva decât deschiderea, maximul, minimul, închiderea, volumul și ora graficului, deci merge pe o licență NinjaTrader simplă — și te lasă să pui ancora pe bara care chiar a contat.
Necesită NinjaTrader 8 pe Windows. Fără Order Flow+, fără Tick Replay, fără bare volumetrice, fără a doua serie de date.
8- VWAP-ul sesiunii Media ponderată cu volumul a prețului tipic al fiecărei bare de 15 minute, de când s-a deschis această sesiune, la 18:00 ET, în seara precedentă. Repornește cu fiecare sesiune, la marginile programului de tranzacționare al instrumentului.
- Jos până la VWAP, apoi departe de el Bara de la 10:45 a coborât la 31480.00, cu VWAP-ul sesiunii la 31479.41, apoi a închis la 31572.75. Până la 11:30, prețul a urcat la 31616.50.
- Benzi ponderate cu volumul Benzile stau la 1 și 2 deviații standard ale prețului față de VWAP, ponderate cu volumul: bara de la 09:45, cu 45.151 de contracte, contează mult mai mult decât o bară liniștită de peste noapte.
- Etichetate la capătul secvenței Fiecare linie are prețul scris la ultima bară a sesiunii, iar cea mai nouă sesiune se prelungește orizontal spre dreapta. VWAP-ul de închidere de ieri rămâne pe grafic ca nivel auriu; aici stă sub porțiunea afișată, la 31198.50.
- Șapte ancore, fără Order Flow+ Nota de ancoră numește ancora care rulează și de unde i-au venit marginile. Sesiune, săptămână, lună, trimestru, an, o fereastră glisantă sau o singură bară pe care o fixezi tu; nu e nevoie de Order Flow+, de Tick Replay sau de a doua serie de date.
Pe sesiuni înregistrate
DC VWAP pe sesiuni NQ înregistrate
Momente din tranzacții NQ 12-26 înregistrate, desenate după propriile reguli ale indicatorului DC VWAP, într-o fereastră de grafic NinjaTrader 8. Dă clic pe o imagine ca s-o vezi la dimensiune completă.
Redesenate după tranzacții NQ 12-26 înregistrate, în sesiuni selectate — ilustrații, nu rezultate de tranzacționare.
Problema, într-o dimineață de marți
Ești în NQ de la 09:47. Prețul e la treizeci de puncte de unde ai fost executat și vrei să știi un singur lucru: față de cât a plătit piața de fapt, mai ești pe partea ieftină sau ai devenit banii care au venit târziu?
Un VWAP de sesiune îți răspunde raportat la o sesiune care s-a deschis aseară la 18:00 ET. Nu spune nimic despre echilibrul care se construiește de la minimul de joi — nivelul despre care vorbește fiecare trader de pe feed-ul tău. Ca să măsori de la minimul de joi trebuie să ancorezi acolo, iar un VWAP de sesiune nu poate.
Apoi mai e lățimea benzilor. Modul obișnuit de a le desena e o deviație standard a închiderilor, care numără o bară cu douăsprezece contracte exact la fel de greu ca o bară cu douăsprezece mii. Treci asta prin sesiunea de noapte și lățimea de la deschiderea cash poate fi dictată de bare în care s-a tranzacționat foarte puțin.
Cum funcționează
Trei sume curente, o singură trecere peste bare, iar ancora se aplică în momentul în care se citește o valoare, nu când se calculează bara.
De la prima bară pe care o are, indicatorul ține trei totaluri curente — volumul, prețul înmulțit cu volumul și prețul la pătrat înmulțit cu volumul. Nu sunt resetate niciodată.
Orice ancoră e apoi diferența dintre două intrări din acele tablouri. Un VWAP ancorat pe un an costă la fel ca unul de sesiune, iar comutarea între ele se redesenează imediat — fără reîncărcare, fără să reaplici indicatorul.
Benzile sunt multipli ai deviației standard ponderate cu volumul a prețului în jurul VWAP-ului, nu ai unei deviații standard simple a închiderii. O bară liniștită din sesiunea de noapte cântărește doar cât a tranzacționat.
Marginile sesiunii vin din șablonul de sesiune al instrumentului, nu din data calendaristică — așa că o deschidere de duminică seara aparține sesiunii de luni. Iar fereastra din program trebuie să conțină bara înainte să fie crezută: întrebat despre o oră care cade într-un weekend, o sărbătoare sau o pauză de mentenanță, NinjaTrader răspunde cu sesiunea care urmează, iar luarea răspunsului ăluia fără verificare ar înregistra ultimele ore dinaintea unei sărbători pe ziua de după.
Pe bare de tick, de volum, de range și Renko, o bară poartă marca de timp a ultimei ei tranzacții, care se mișcă în timp ce bara se construiește — deci o bară poate începe în perioada veche și termina în cea nouă. Perioada barei aceleia e decisă din nou la fiecare tick, nu o singură dată. Ăsta e motivul pentru care graficul la care te-ai uitat toată dimineața și același grafic după o reîncărcare sunt de acord unul cu celălalt.
Iar acolo unde ponderarea nu poate să însemne ce înseamnă în mod normal un VWAP — pondere egală selectată, un instrument care nu raportează volum, un feed care raportează numărul de tick-uri în loc de contracte — o spune pe grafic, în loc să deseneze o linie care înseamnă discret altceva.
Lucrul esențial: benzile sunt calculate într-un sistem de coordonate deplasat
Asta e partea pe care un VWAP asamblat dintr-un tutorial o poate greși fără să observe nimeni.
Ca să obții o deviație standard trebuie să acumulezi prețul la pătrat înmulțit cu volumul. Pe un futures pe indici care se tranzacționează în jurul lui 5.000, suma aia ajunge la ordinul lui 1016 pe un an de bare — iar varianța de dedesubt e diferența dintre două numere de mărimea asta. În dublă precizie, scăderea aia aruncă majoritatea cifrelor semnificative pe care le aveai. Linia tot arată corect. Benzile o iau discret razna, și o iau cu atât mai razna cu cât ancorezi mai în urmă.
DC VWAP scade din fiecare preț prețul barei 0 înainte să înmulțească cu volumul și să ridice la pătrat, și adaugă decalajul înapoi abia la final. Lucrul cu numere mici păstrează deviația cinstită peste mii de bare, pe un instrument de șapte mii de puncte. Însoțitorul ei stă la un rând distanță: o varianță care iese fracționar negativă — ceea ce o serie de prețuri identice poate produce, cu câteva unități în ultima poziție — e limitată înainte de radical, fiindcă un NaN acolo scoate toată linia de pe grafic.
Niciunul dintre lucrurile astea nu se vede în rezultat și niciunul nu e genul de lucru care se adaugă mai târziu. Amândouă sunt scrise explicit, cu motivele lor, deasupra codului care le face. Dacă ăsta e standardul la care vrei să fie construit restul unui indicator, ăsta e paragraful după care să-l judeci.
Ce vezi pe grafic
Șapte lucruri, toate opționale, toate mai jos la valorile din fabrică. Împreună măsoară unde s-a tranzacționat volumul; deciziile rămân ale tale.
| Element | Implicit | Ce este |
|---|---|---|
| Linia VWAP | DodgerBlue, continuă, 2px | Prețul mediu ponderat cu volumul, în timp real, de la ancoră până la bara curentă. Se mișcă la fiecare print și se prelungește până la marginea din dreapta. |
| Banda 1 | 1.0 ×, RoyalBlue, punctată | O deviație standard ponderată cu volumul deasupra și dedesubt, etichetate +1 SD și -1 SD. |
| Banda 2 | 2.0 ×, Teal, punctată | Două deviații în afară. Banda 3 (3.0 ×, mov) e disponibilă și oprită implicit. |
| Umplerea benzilor | Pornită, 12% și 8% | Fâșii umbrite desenate între vecine — de la VWAP până la banda 1, de la banda 1 până la banda 2 — niciodată una peste alta, așa că setarea de opacitate înseamnă exact ce spune. |
| VWAP-ul perioadei precedente | Auriu, linie întreruptă | VWAP-ul de închidere al perioadei dinainte, păstrat ca nivel orizontal și etichetat Prev session VWAP, Prev week VWAP și așa mai departe. |
| Nota de ancoră | Pornită | Un rând în capul panoului care numește ce ancoră rulează de fapt, câte perioade a găsit, câte zile de istoric sunt încărcate și de unde au venit marginile: DC VWAP — anchor: Session · 23 periods across 23 loaded days · boundaries: from the instrument’s session template |
| Etichetele liniilor | Pornite, cu preț | Fiecare secvență e etichetată la capătul ei din dreapta, nu doar cea mai nouă — derulează înapoi un ecran și citirile sunt tot numite. VWAP 5012.25 |
44 de setări în 8 secțiuni, dintr-un singur buton VWAP de pe bara de instrumente a graficului. Fereastra din bara de instrumente și dialogul F6 al NinjaTrader sunt construite din aceleași nume, în aceeași ordine, așa că nu pot să se contrazică asupra denumirilor. Prețul de intrare poate fi typical, median, close sau average; baza benzilor poate fi deviația standard sau un procent simplu din VWAP.
Cerințe
Tabelul ăsta e cel de citit înainte să plătești. E scurt intenționat.
| Platformă | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Order Flow+ necesar | Nu. Nimic nu se degradează fără el. Fiecare intrare vine din deschiderea, maximul, minimul, închiderea, volumul și ora graficului, plus șablonul de sesiune al instrumentului. |
| Tick Replay | Nu e necesar, nici pentru barele istorice, nici în timp real. Aritmetica e o observație per bară de grafic, deci o bară care s-a închis înainte ca indicatorul să se încarce e complet utilizabilă. |
| Serii de date suplimentare | Niciuna. Un instrument, o serie — nu se adaugă niciun feed de un minut sau volumetric în fundal. |
| Tipuri de bare | Toate. Minut, secundă, tick, volum, range și Renko inclus — nu există nicio restricție de tip de grafic nicăieri în indicator. |
| Instrumente | Orice al cărui feed raportează volum — ES, NQ, RTY, CL, GC și restul. Pe forex spot, unde feed-urile raportează numărul de tick-uri în loc de contracte, linia e un preț mediu ponderat cu tick-urile, iar graficul o spune. |
| Preț | 299 $ o singură dată, actualizări pe viață |
Cu ce se completează
Unde se încadrează DC VWAP în suită, instrument cu instrument.
DC Key Levels desenează deja VWAP-ul de închidere de ieri. El vine dintr-o acumulare de un minut în fundal, independentă de intervalul pe care e graficul tău, și ajunge ca încă o linie pe o hartă de niveluri. DC VWAP îți dă linia vie, benzile ei de dispersie și orice ancoră alegi, acumulate pe seria la care chiar te uiți.
Testul într-o frază: Key Levels îți dă cifra terminată de ieri ca încă un nivel; DC VWAP îți dă linia în mișcare de azi, cât de departe e prețul de ea și o ancoră care nu e sesiunea.
O notă practică dacă le rulezi pe amândouă: pleacă amândouă cu același DodgerBlue continuu de 2px, așa că dă-i uneia propria culoare, iar linia în mișcare de azi se va distinge de cea terminată de ieri.
Un POC e un mod — prețul cel mai aglomerat. Un VWAP e o medie. Pot să nu fie de acord, iar dezacordul e informația. Fără cod comun, fără conflict.
Un alt indicator din suită care nu are nevoie de Order Flow+. POC Candle marchează prețul cel mai aglomerat din interiorul fiecărei bare; DC VWAP face media peste bare, de la o ancoră. Scări complet diferite.
Acelea au nevoie de Order Flow+ și de o serie volumetrică. DC VWAP nu, așa că rulează chiar din ziua în care îl instalezi, înainte să fi decis dacă plătești NinjaTrader pentru add-on.
DC VWAP — 299 $
O singură plată, licență pe viață, actualizări incluse — trei calculatoare, per persoană. Livrat în momentul plății: un cont în portal și o cheie de licență. Stripe este vânzătorul, iar prețul afișat este totalul. Paisprezece zile să te răzgândești, fără să dai un motiv — nu ți se cere să renunți la acest drept.
Întrebări frecvente
Am nevoie de Order Flow+ sau de Tick Replay?
De niciunul. Fără serie volumetrică, fără căutare de bid/ask, fără a doua serie de date — fiecare intrare e deschiderea, maximul, minimul, închiderea, volumul și ora graficului, plus șablonul de sesiune al instrumentului. Barele istorice funcționează imediat, fără reîncărcare și fără vreun flag de Tick Replay de ținut minte.
Ce adaugă față de un VWAP de sesiune simplu?
Trei lucruri. Oferă șapte ancore, dintre care două nu sunt deloc perioade de calendar — o fereastră glisantă de N bare și o singură bară pe care o fixezi. Benzile lui vin din deviația standard ponderată cu volumul a prețului în jurul VWAP-ului, nu dintr-o deviație standard simplă a închiderii. Și păstrează pe grafic VWAP-ul de închidere al perioadei precedente ca nivel.
Cum fixez ancora pe o singură bară?
Pune Anchor pe AnchoredBar și tastează cu câte bare în urmă e acea bară. Rămâne pe bara aia, maximul tău de swing sau lumânarea de știri, pe măsură ce se printează bare noi; retastează numărul ca s-o muți.
Cum verific ce ancoră rulează?
Citește nota din stânga sus a graficului. Dacă scrie anchor: Session urmat de un număr de perioade, VWAP-ul repornește cu fiecare sesiune. Dacă numește altă ancoră, ancora aceea a venit dintr-un grafic salvat sau dintr-un șablon de spațiu de lucru: deschide butonul VWAP de pe bara de instrumente și pune Anchor pe Session. Pe un grafic care are mai puțin de un an de date, o ancoră de an arată o singură perioadă pe tot graficul.
Funcționează pe Renko?
Da, și pe orice alt tip de bară — nu există nicio restricție de tip de grafic nicăieri în el. Cazul în care marca de timp a unei bare se mișcă în timp ce bara se construiește, ceea ce fac toate barele de tick, de volum, de range și Renko, e tratat explicit.
Pot să afișez un VWAP de sesiune și unul săptămânal în același timp?
Da: adaugă indicatorul pe grafic de două ori, cu o ancoră și o culoare diferite pe fiecare.
Ce se întâmplă pe forex spot sau pe un instrument fără volum?
Pe forex spot, unde feed-urile raportează numărul de tick-uri în loc de contracte, linia e ponderată cu tick-urile tranzacționate, nu cu mărimea, iar graficul o spune. Pe un instrument care nu raportează deloc volum, revine la pondere egală și etichetează linia ca medie neponderată; dacă forțezi acolo sursa volumului pe volumul barei, nu desenează nimic, în loc să deseneze ceva înșelător.
Blochează prețul de fondator
Toți indicatorii, copiatorul și agentul de pe Telegram, pe viață: 922,50 $ pentru primii treisprezece fondatori, apoi 1.845 $ până la cincizeci. Licența și contul din portal se creează cu adresa de e-mail cu care plătești.