Market Profile и профиль объёма для NinjaTrader 8

Объём, прошедший на каждой цене за период, строится от начала периода вправо. Ширина задаётся в процентах от периода, поэтому она остаётся соразмерной, смотрите вы одну сессию или двадцать.

Пунктирные линии через весь период, у каждой на конце подписана цена. POC — цена, где прошёл наибольший объём; VAH и VAL ограничивают область стоимости, размер которой выбираете вы.

По желанию, отдельным переключателем. Полезно, если вы торгуете экстремумы предыдущей сессии, а не её область стоимости.

Выберите период и то, сколько таких периодов показывать. Недельный профиль на дневном графике и профиль сессии на пятиминутном — это один и тот же индикатор с одной изменённой настройкой.

Брекет задаётся своим максимумом и минимумом. И то и другое берётся из минутной серии, которую индикатор добавляет всегда, поэтому вся сторона Market Profile — брекеты, буквы, TPO POC, область стоимости TPO, начальный баланс, одиночные принты, хвосты, слабые экстремумы, разделённые дни, типы дня, композиты — это арифметика над данными, которые есть у любой лицензии NinjaTrader.

Обычная тиковая серия даёт каждую сделку на её точной цене с её точным размером. Это не приближение объёма на цене; это и есть объём на цене. Индикатор добавляет такую серию, когда волюметрическая недоступна, и печатает на графике, какой из двух он пользуется.

Цены превращаются в целые тики, тики в строки через floor, и одни и те же три функции используются при накоплении, при вычислении уровней и при отрисовке. Смешение floor и round между ними — ровно то, из-за чего буквы уезжают на полстроки от ценовой оси, и это выглядит багом отрисовки, будучи багом биннинга.

Сессия, неделя, композит дней, скользящие бары, фиксированный диапазон, видимый диапазон и якорь — все они суммируются из одних и тех же минутных срезов, поэтому правило области стоимости, разрешение ничьей для POC и сетка строк не могут разъехаться между типами профиля. Композит — это поэлементная сумма своих сессий, и его POC берётся из суммированных строк, а никогда из усреднения дневных POC, которое даёт цену, не соответствующую ничему.

Никаких оповещений. Ни одного, на 5 841 строку кода. Он никогда не зазвучит, не выскочит окном и не напишет, что цена дошла до уровня. Ни стрелок, ни счёта, ни направления в каком бы то ни было виде — каждая строка, которую он рисует, это название, цена, число тиков или слово с типом дня. Если вам нужно, чтобы вам сообщали, это DC Key Levels или DC Absorption Levels, а не он.

Profile mode, Profile type, TPO period, Session source и Volume source меняют то, как данные загружаются и накапливаются, поэтому они вступают в силу только после перезагрузки индикатора. Брекет проставляется в момент накопления; двигать сетку вживую значило бы посадить два разных получаса на одну букву. График говорит setting changed — reload the indicator to apply, вместо того чтобы выглядеть сломанным.

Неделя, композит, скользящее окно или диапазон рисуют блоки, потому что брекет A понедельника и брекет A вторника друг с другом не связаны, и буквы там были бы украшением, притворяющимся информацией. После 52 брекетов буквы тоже прекращаются — он никогда не заворачивает обратно на A и печатает длину периода, которая это исправит.

Непротестированный уровень удаляется в тот момент, когда цена в него заходит. Ничто не становится пунктиром, ничто не меняет цвет, и снятый уровень не возвращается. Обработку «пунктир, когда пробит» делает DC Key Levels; здесь её нет.

Anchored и Fixed range из коробки оба сводятся к текущему бару и держат только то, что после него. Пока вы не зададите якорь, ни один из них ничего не нарисует. Это сделано намеренно, и это всё равно удивляет людей в первый же день.

Развивающиеся POC и область стоимости пропускаются на профиле примерно свыше двух тысяч строк или трёх тысяч срезов, потому что пересчёт на каждом баре не стоит кадра. На двадцатидневном композите они просто не нарисуются, без всякого сообщения.

На Auto без Order Flow+ тиковая серия грузится даже в режиме чистого Market Profile, которому объём не нужен вовсе. На длинной истории это реальная стоимость загрузки для того, кому нужны были только буквы. Исправление есть в самом продукте — поставьте Volume source в One minute (estimated), — но знать об этом лучше заранее.

Profile history (days) ограничивает память; он не сокращает собственную загрузку NinjaTrader. Если загрузка медленная, уменьшайте Days-to-load на графике. А Visible range по замыслу перестраивается каждый раз, когда вы двигаете график.