299 US$, licença vitalícia
VWAP para NinjaTrader 8, ancorado onde quiser
Em resumo: o DC VWAP mede o preço médio ponderado pelo volume a partir de uma âncora à sua escolha — sessão, semana, mês, trimestre, ano, uma janela móvel de N barras ou uma barra fixada por si — e desenha essa linha, até três bandas construídas a partir do desvio-padrão do preço ponderado pelo volume em torno dela, e o VWAP de fecho do período anterior, mantido no gráfico como nível horizontal.
Porquê pagar por um VWAP? O DC VWAP lê apenas a abertura, o máximo, o mínimo, o fecho, o volume e a hora do próprio gráfico, por isso funciona com uma licença simples do NinjaTrader — e permite colocar a âncora na barra que realmente importou.
Requer NinjaTrader 8 em Windows. Sem Order Flow+, sem Tick Replay, sem barras volumétricas, sem segunda série de dados.
8- O VWAP da sessão A média, ponderada pelo volume, do preço típico de cada barra de 15 minutos desde que esta sessão abriu, às 18:00 ET da véspera. Recomeça a cada sessão, nos limites do horário de negociação do instrumento.
- Desceu até ao VWAP e afastou-se A barra das 10:45 desceu até 31480.00, com o VWAP da sessão em 31479.41, e fechou em 31572.75. Pelas 11:30, o preço tinha subido até 31616.50.
- Bandas ponderadas pelo tamanho As bandas ficam a 1 e a 2 desvios-padrão do preço em relação ao VWAP, ponderados pelo volume: a barra das 09:45, com 45 151 contratos, conta muito mais do que uma barra calma da noite.
- Etiqueta no fim de cada troço Cada linha tem o seu preço na última barra da sessão, e a sessão mais recente prolonga-se na horizontal para a direita. O VWAP de fecho de ontem fica no gráfico como um nível dourado; aqui está abaixo da vista, em 31198.50.
- Sete âncoras, sem Order Flow+ A nota indica a âncora em uso e de onde vieram os seus limites. Sessão, semana, mês, trimestre, ano, uma janela móvel ou uma barra fixada por si; não é necessário Order Flow+, Tick Replay nem uma segunda série de dados.
Em sessões gravadas
DC VWAP em sessões gravadas do NQ
Momentos retirados de negócios gravados do NQ 12-26, desenhados segundo as regras do próprio DC VWAP numa janela de gráfico do NinjaTrader 8. Clique numa imagem para a ver em tamanho real.
Gráficos redesenhados a partir de negócios gravados do NQ 12-26 em sessões selecionadas — ilustrações, não resultados de negociação.
O problema, numa terça-feira de manhã
Está posicionado no NQ desde as 09:47. O preço está a trinta pontos do seu preço de execução, e só quer saber uma coisa: face ao que o mercado pagou de facto, isto ainda é o lado barato ou já é o dinheiro que chegou tarde?
Um VWAP de sessão responde a isso face a uma sessão que abriu ontem à noite, às 18:00 ET. Não diz nada sobre o equilíbrio que se tem vindo a formar desde o mínimo de quinta-feira — o nível de que todos os traders do seu feed estão a falar. Para medir a partir do mínimo de quinta-feira, é preciso ancorar aí, e um VWAP de sessão não consegue.
Depois, há a largura das bandas. A forma habitual de as desenhar é um desvio-padrão dos fechos, que dá a uma barra que negociou doze contratos exatamente o mesmo peso que a uma barra que negociou doze mil. Aplicado à sessão noturna, isso faz com que a largura na abertura cash possa ser definida por barras que quase não negociaram.
Como funciona
Três somas acumuladas, uma única passagem pelas barras, e a âncora aplicada no momento em que um valor é lido, e não quando a barra é calculada.
A partir da primeira barra disponível, o indicador mantém três totais acumulados — volume, preço vezes volume e preço ao quadrado vezes volume. Nunca são reiniciados.
Qualquer âncora passa a ser a diferença entre duas entradas desses arrays. Um VWAP ancorado ao ano custa o mesmo que um de sessão, e alternar entre eles redesenha de imediato — sem recarregar, sem voltar a aplicar o indicador.
As bandas são múltiplos do desvio-padrão do preço em torno do VWAP ponderado pelo volume, e não de um simples desvio-padrão do fecho. Uma barra noturna calma pesa apenas o que negociou.
Os limites da sessão vêm do modelo de sessão do próprio instrumento, e não da data do calendário — por isso, uma abertura ao domingo à noite pertence à sessão de segunda-feira. A janela do horário também tem de conter a barra antes de ser aceite: quando se pergunta por uma hora que cai num fim de semana, num feriado ou numa pausa de manutenção, o NinjaTrader responde com a sessão seguinte, e aceitar essa resposta sem verificação arquivaria as últimas horas antes de um feriado no dia seguinte.
Em barras de tick, volume, range e Renko, cada barra tem o carimbo de data/hora do seu último negócio, que se move enquanto a barra se forma — por isso, uma barra pode começar no período antigo e terminar no novo. O período dessa barra é decidido de novo a cada tick, e não só uma vez. É por isso que o gráfico que acompanhou toda a manhã e o mesmo gráfico depois de recarregado coincidem.
E, quando a ponderação não pode significar o que um VWAP normalmente significa — peso igual selecionado, um instrumento que não reporta volume, um feed que reporta contagens de ticks em vez de contratos — o indicador avisa no gráfico, em vez de desenhar uma linha que, sem dizer nada, significa outra coisa.
O pormenor que conta: as bandas são calculadas num sistema de coordenadas deslocado
É a parte que um VWAP montado a partir de um tutorial pode errar sem que ninguém dê por isso.
Para obter um desvio-padrão, é preciso acumular preço ao quadrado vezes volume. Num futuro de índice a negociar perto dos 5000, essa soma chega à ordem de 1016 ao longo de um ano de barras — e a variância por baixo é a diferença entre dois números dessa grandeza. Em precisão dupla, essa subtração deita fora a maior parte dos algarismos significativos que havia. A linha continua a parecer certa. As bandas ficam erradas sem que se dê por isso, e tanto mais erradas quanto mais para trás estiver a âncora.
O DC VWAP subtrai a cada preço o preço da barra 0 antes de multiplicar pelo volume e elevar ao quadrado, e só volta a somar esse deslocamento no fim. Trabalhar com números pequenos mantém o desvio fiel ao longo de milhares de barras num instrumento de sete mil pontos. O seu complemento está uma linha mais abaixo: uma variância que saia ligeiramente negativa — o que uma sequência de preços idênticos pode produzir, por algumas unidades na última casa decimal — é limitada a zero antes da raiz quadrada, porque um NaN aí tira a linha inteira do gráfico.
Nenhum dos dois é visível no resultado, e nenhum é o tipo de coisa que se acrescenta mais tarde. Ambos estão explicados, com as respetivas razões, por cima do código que os executa. Se é esse o padrão com que quer ver construído o resto de um indicador, este é o parágrafo pelo qual o deve julgar.
O que aparece no gráfico
Sete elementos, todos opcionais, todos abaixo com as predefinições de fábrica. Em conjunto, medem onde o volume foi negociado; as decisões continuam a ser suas.
| Elemento | Predefinição | O que é |
|---|---|---|
| Linha VWAP | DodgerBlue, contínua, 2px | O preço médio ponderado pelo volume em tempo real, desde a âncora até à barra atual. Move-se a cada negócio e prolonga-se até à margem direita. |
| Banda 1 | 1,0 ×, RoyalBlue, tracejada | Um desvio-padrão ponderado pelo volume acima e abaixo, com as legendas +1 SD e -1 SD. |
| Banda 2 | 2,0 ×, Teal, tracejada | Dois desvios de distância. A banda 3 (3,0 ×, roxa) está disponível e vem desligada por predefinição. |
| Preenchimento das bandas | Ligado, 12% e 8% | Faixas sombreadas desenhadas entre bandas vizinhas — do VWAP à banda 1, da banda 1 à banda 2 — nunca umas por cima das outras, por isso a definição de opacidade significa exatamente o que diz. |
| VWAP do período anterior | Gold, linha descontínua | O VWAP de fecho do período anterior, mantido como nível horizontal e com as legendas Prev session VWAP, Prev week VWAP, e assim por diante. |
| Nota da âncora | Ligada | Uma linha no topo do painel que indica qual a âncora realmente ativa, quantos períodos encontrou, quantos dias de histórico estão carregados e de onde vieram os limites: DC VWAP — anchor: Session · 23 periods across 23 loaded days · boundaries: from the instrument’s session template |
| Etiquetas das linhas | Ligadas, com preço | Cada troço tem a etiqueta na sua própria extremidade direita, e não apenas o mais recente — ao recuar um ecrã, as leituras continuam identificadas. VWAP 5012.25 |
44 definições em 8 secções, a partir de um único botão VWAP na barra de ferramentas do gráfico. A janela da barra de ferramentas e a própria caixa de diálogo F6 do NinjaTrader são construídas com os mesmos nomes pela mesma ordem, por isso não podem divergir no nome de nada. O preço usado no cálculo pode ser típico, mediano, de fecho ou médio; a base das bandas pode ser o desvio-padrão ou uma percentagem direta do VWAP.
Requisitos
Esta é a tabela a ler antes de pagar. É curta de propósito.
| Plataforma | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Requer Order Flow+ | Não. Nada perde qualidade sem ele. Todos os dados vêm da abertura, do máximo, do mínimo, do fecho, do volume e da hora do próprio gráfico, mais o modelo de sessão do instrumento. |
| Tick Replay | Não é necessário, nem para barras históricas nem em tempo real. O cálculo usa uma observação por barra do gráfico, por isso uma barra que fechou antes de o indicador ser carregado é totalmente utilizável. |
| Séries de dados adicionais | Nenhuma. Um instrumento, uma série — não é acrescentado nenhum feed de um minuto ou volumétrico em segundo plano. |
| Tipos de barra | Todos. Minuto, segundo, tick, volume, range e Renko incluído — não há restrição de tipo de gráfico em parte alguma do indicador. |
| Instrumentos | Qualquer instrumento cujo feed reporte volume — ES, NQ, RTY, CL, GC e os restantes. No forex spot, em que os feeds reportam contagens de ticks em vez de contratos, a linha é um preço médio ponderado por ticks e o gráfico indica-o. |
| Preço | 299 US$ pagamento único, atualizações vitalícias |
Com que indicadores combina
Onde o DC VWAP se encaixa na suite, ferramenta a ferramenta.
O DC Key Levels já desenha o VWAP de fecho de ontem. Vem de uma acumulação de um minuto em segundo plano, independente do timeframe do gráfico, e surge como mais uma linha num mapa de níveis. O DC VWAP dá a linha em tempo real, as suas bandas de dispersão e qualquer âncora à escolha, acumuladas na série que está de facto a ver.
O teste numa frase: o Key Levels dá-lhe o valor final de ontem como mais um nível; o DC VWAP dá-lhe a linha de hoje em movimento, a distância a que o preço está dela e uma âncora que não seja a sessão.
Uma nota prática para quem usa os dois: ambos vêm com a mesma predefinição DodgerBlue contínua de 2px, por isso dê a um deles uma cor própria e a linha de hoje em movimento distingue-se da de ontem já fechada.
Um POC é uma moda — o preço mais negociado. Um VWAP é uma média. Podem discordar, e é nessa discordância que está a informação. Sem código partilhado, sem conflito.
Outro indicador da suite que não precisa de Order Flow+. O POC Candle marca o preço mais negociado dentro de cada barra; o DC VWAP faz a média ao longo das barras a partir de uma âncora. Escalas totalmente diferentes.
Esses precisam de Order Flow+ e de uma série volumétrica. O DC VWAP não, por isso funciona no próprio dia da instalação, antes de decidir se paga ao NinjaTrader pelo add-on.
DC VWAP — 299 US$
Um único pagamento, licença vitalícia, atualizações incluídas — três computadores, por pessoa. Entrega no momento do pagamento: uma conta no portal e uma chave de licença. A Stripe é a entidade vendedora (seller of record) e o preço apresentado é o total. Catorze dias para desistir, sem justificação — não lhe é pedido que renuncie a esse direito.
Perguntas frequentes
Preciso de Order Flow+ ou de Tick Replay?
De nenhum dos dois. Sem série volumétrica, sem consulta de bid/ask, sem segunda série de dados — todos os dados de entrada são a abertura, o máximo, o mínimo, o fecho, o volume e a hora do próprio gráfico, mais o modelo de sessão do instrumento. As barras históricas funcionam de imediato, sem recarregar e sem nenhuma opção de Tick Replay de que se tenha de lembrar.
O que acrescenta a um VWAP de sessão simples?
Três coisas. Oferece sete âncoras, duas das quais nem sequer são períodos de calendário — uma janela móvel de N barras e uma barra fixada por si. As bandas vêm do desvio-padrão do preço em torno do VWAP ponderado pelo volume, e não de um simples desvio-padrão do fecho. E mantém o VWAP de fecho do período anterior no gráfico como nível.
Como fixo a âncora numa barra?
Defina Anchor como AnchoredBar e escreva quantas barras para trás está essa barra. A âncora fica nessa barra, o seu máximo de swing ou a vela da notícia, à medida que se formam novas barras; escreva de novo o número para a mudar.
Como verifico que âncora está ativa?
Leia a nota no canto superior esquerdo do gráfico. Se disser anchor: Session seguido de uma contagem de períodos, o VWAP recomeça a cada sessão. Se indicar outra âncora, essa âncora veio de um gráfico guardado ou de um template de workspace: abra o botão VWAP da barra de ferramentas e defina Anchor como Session. Num gráfico com menos de um ano de dados, uma âncora anual mostra um único período em todo o gráfico.
Funciona em Renko?
Sim, e em todos os outros tipos de barra — não há restrição de tipo de gráfico em parte alguma. O caso em que o carimbo de data/hora de uma barra se move enquanto ela se forma, como acontece com as barras de tick, volume, range e Renko, é tratado explicitamente.
Posso mostrar um VWAP de sessão e um VWAP semanal ao mesmo tempo?
Sim: adicione o indicador duas vezes ao gráfico, com uma âncora e uma cor diferentes em cada um.
O que acontece no forex spot ou num instrumento sem volume?
No forex spot, em que os feeds reportam contagens de ticks em vez de contratos, a linha é ponderada pelos ticks negociados e não pelo tamanho, e o gráfico indica-o. Num instrumento que não reporta volume nenhum, recorre a peso igual e identifica a linha como média não ponderada; se aí se forçar a fonte de volume para o volume da barra, não desenha nada, em vez de desenhar algo enganador.
Garanta o preço de fundador
Todos os indicadores, o copiador e o agente no Telegram, vitalícios: 922,50 US$ para os 13 primeiros fundadores, depois 1845 US$ até aos cinquenta. A licença e a conta no portal são criadas com o endereço de e-mail usado no pagamento.