459 $ бессрочно
Усилие против результата для NinjaTrader 8
Коротко: DC Effort измеряет баланс между усилием — объёмом и дельтой — и результатом — тем, насколько цена реально прошла, — на каждом закрытом баре, оценивает четыре независимые силы order flow по футпринту и обводит рамкой недавний максимум или минимум, в который агрессивный объём раз за разом бил без продолжения движения.
Требуются NinjaTrader 8 и Order Flow+ (входит в лицензию Lifetime). Tick Replay не нужен. Windows.
8- Усилие на максимуме — с подсчётом Пять баров торговались в пределах 4 тиков от максимума за 50 баров, и в этой полосе куплено 153 контракта по ask против 43 проданных: это 1.65 среднего объёма бара. Когда затем бар закрылся на 8 тиков ниже, появилась красная рамка с меткой A x5.
- Выше — без результата Ни один бар не закрылся обратно выше рамки, от 31278.75 до 31281.25. К 10:33:14 цена опустилась до 31225.50.
- Поглощение на одной цене На 31280.50 в баре 10:26:55 прошло 48 контрактов, купленных по ask, и ни одного проданного. Там рисуется оранжевая линия; она тянется, пока ни один бар целиком не торгуется выше неё, — на этом графике такого не было.
- A — это четыре касания и больше Буква считает касания, а не качество: A — от четырёх, B — меньше. Рамка обрывается при закрытии за ней или через 20 баров после последнего подтверждения, а её цена никогда не сдвигается.
- Усилие без результата Подсчёт ведёт DC Effort: касания и агрессивный объём у недавнего максимума и минимума, прочитанные из волюметрических данных каждого закрытого бара. Нужен Order Flow+; Tick Replay не требуется.
На записанных сессиях
DC Effort на записанных сессиях NQ
Моменты из записанных сделок NQ 12-26, нарисованные по собственным правилам DC Effort в окне графика NinjaTrader 8. Нажмите на изображение, чтобы открыть его в полном размере.
Перерисовано по записанным сделкам NQ 12-26 на отобранных сессиях — иллюстрации, а не результаты торговли.
Проблема
09:47. Вы две минуты в сессии на NQ, один контракт из дневного лимита уже потрачен на сделку, которой не должно было быть, и футпринт перед вами делает то, что футпринт и делает.
Сорок видимых баров. В каждом два десятка ценовых уровней. На каждом уровне два числа. Это примерно тысяча шестьсот чисел на экране, они обновляются, и каждое из них — правда.
Цена встаёт. Бар печатает тяжёлый объём, жирную отрицательную дельту и закрывается у своего максимума — продавцы били сильно и не получили ничего. Через два бара то же самое повторяется четырьмя тиками ниже. Вы замечаете это вполглаза. Ещё через три бара цена снова на первом уровне, и там снова что-то держит, и вот вы уже гадаете: это один и тот же участник защищает цену или три несвязанных совпадения, которые вы складываете в узор, потому что хотите лонг.
Нужная информация всё это время была на экране. Не хватало арифметики: та же самая цена, в ту же сторону, защищённая больше одного раза, достаточно недавно, чтобы это ещё что-то значило? Это задача на счёт, а счёт — не то, что человеческий глаз делает хорошо в 09:47 с деньгами в рынке.
DC Effort считает за вас. Он говорит, что произошло, чтобы вашему решению было на что опереться.
Как это работает
На закрытии каждого бара по футпринту этого бара считаются четыре независимые силы. Каждая возвращает число от −1 (контроль у продавцов) до +1 (контроль у покупателей).
Дельта бара как доля объёма бара, масштабированная объёмом относительно недавнего среднего, а затем умноженная на то, пошла ли цена за агрессорами. Усилие без результата агрессией не считается — оно передаётся силе 2.
Большая дельта на одной стороне, объём не меньше 0,9× среднего, диапазон не больше удвоенного среднего и закрытие бара против агрессоров. Очки идут пассивной стороне: лимитным заявкам, которые съели агрессию.
Диагональные имбалансы футпринта — ask на одной цене против bid уровнем ниже, bid против ask уровнем выше — с бонусом за последовательные серии.
Тиков пройдено на торгованный контракт относительно недавнего среднего этого инструмента. Дешёвое движение означает тонкую книгу в эту сторону. Ограничено требованием реального движения, чтобы дрейф не набирал очков.
Два решения внутри арифметики, которые скептику стоит проверить первыми.
Порог имбаланса адаптивный. Уровень засчитывается, только если он превышает большее из двух: абсолютного числа контрактов и процента от объёма этого бара — так измерение ведёт себя одинаково и на баре в 25 контрактов, и на баре в 2 000, без перенастройки под каждую сессию.
На баре с поглощением имбалансы разворачиваются. Они принадлежат той стороне, которую поглотили, поэтому отмечают стену, а не направление. Без этого разворота сила 3 противоречит силе 2 ровно на тех барах, где поглощение и важно.
Счёт делится на активные силы, а не на четыре. Иначе одна решительная сила в одиночку размывалась бы до 0,25 и никогда не смогла бы сработать. Вместо этого есть штраф за покрытие: две силы стоят меньше четырёх, но не вдвое меньше.
Главное: зона с меткой x3
Одиночное поглощение встречается часто и говорит очень мало. Один и тот же максимум или минимум, в который били три или четыре отдельных раза, стоит посчитать. Эта повторяемость и есть весь продукт.
Рамка появляется после трёх касаний максимума или минимума за 50 баров, достаточного агрессивного объёма и закрытия с откатом на 8 тиков; A x8 = восемь касаний.
Почему это сложнее, чем звучит
Очевидный способ построить счётчик стопки — считать зоны, уже нарисованные на графике. Такая реализация молча и навсегда сломана, и её стоит разобрать, потому что именно за то, чтобы это было сделано правильно, вы и платите:
Приходит поглощение №1. Оно считает зоны на этой цене: ноль. Ниже минимума в три, значит ничего не рисуется. Приходит поглощение №2 на той же цене. Считает зоны: по-прежнему ноль, потому что №1 никогда не был нарисован. Ничего не рисуется. Приходит поглощение №3. Считает ноль. Ничего не рисуется. Навсегда.
График был бы пуст на любом инструменте, на любом таймфрейме, и ни одна настройка этого не исправила бы. Клиент решил бы, что данные неверные.
DC Effort держит два отдельных списка. В одном — зоны, которые вы видите. В другом — каждое событие поглощения, независимо от того, стало оно зоной или нет: список подрезается по скользящему окну, обходится назад от текущего бара, останавливается на границе окна стопки и считает только однонаправленные события, чей ценовой диапазон действительно перекрывается с кандидатом. Именно этот второй список — причина, по которой стопка вообще может дойти до трёх. Это четыре строки кода, и это разница между функцией и функцией, которая работает.
Как выбирались значения по умолчанию
Значения по умолчанию — не догадка. Они подобраны на NQ Range 15, а рамки строятся по настройкам уровня, а не по счёту или оценке. Три из этих решений видны в самой программе, а не описаны на этой странице — каждое можно проверить за десять минут после установки.
Рамки строятся по настройкам 15. Level absorption. Счёт из четырёх сил работает рядом с ними: он считается на каждом закрытом баре, показан на панели и доступен вашей стратегии.
Grades to show (какие оценки показывать) по умолчанию выставлен на все три, поэтому оценка — информация рядом с зоной, а не фильтр перед ней.
Он существует, чтобы его включили сознательно, а не чтобы его нашли и выключили.
Рамку рисует именно уровень. Рамке нужны три касания, достаточный агрессивный объём и закрытие с откатом на 8 тиков. Эти значения по умолчанию описывают, как рисуется рамка, и не являются прогнозом; каждый порог вынесен наружу, чтобы вы могли повторить исследование на своём инструменте — см. Research mode ниже.
Что вы видите на графике
Всё, что он рисует, — в таблице ниже, кроме небольшой строки лицензии слева вверху, которую можно скрыть.
| Элемент | Что это значит |
|---|---|
| Зелёный прямоугольник | Зона контроля покупателей — пассивная сторона защитила эту ценовую полосу. Геометрия настраивается: диапазон бара, область стоимости или половина контроля (от минимума до POC). |
| Красный прямоугольник | Зона контроля продавцов, те же три геометрии. |
| Пунктирная линия | Касания и усилие на данный момент у недавнего максимума или минимума. По умолчанию включена. |
| Бирюзовая / оранжевая линия | Цена, на которой одна сторона проторговала втрое больше другой. По умолчанию включена. |
| Метка оценки | A x8 — оценка и число касаний. Значение имеет именно счётчик. |
| Метка стопки | x3 сама по себе. Рисуется только когда метка оценки выключена, поскольку метка оценки уже несёт счётчик. |
| Метка счёта | Совокупный счёт с двумя знаками после запятой. По умолчанию выключена. |
| Инфо-панель, слева вверху | Все четыре силы вживую, счёт, оценка, сколько сил было активно, сколько согласились, насколько они конфликтовали, счётчик стопки, направление дня, объём бара и дельта бара. |
| Прозрачность заливки | Градуированная, а не плоская: зона B заливается на 60% от вашей настройки, зона C — на 35%. При значении по умолчанию прямоугольники — дымка, а не плита: цена сквозь них читается. |
| Продление вправо | Зона тянется вправо, пока бар не закроется за её защищаемой границей — или пока не пройдёт 20 баров, что наступит раньше. |
| Подсказка по настройке, внизу слева | Появляется, когда Order Flow+ не активен или нужно сменить тип графика, и называет, что именно из двух. |
Опциональное оповещение о новой зоне с выбранным файлом .wav. Оно звучит в реальном времени, пока выбрана вкладка графика с индикатором.
Как этим пользоваться
Как читать зону: шаг за шагом
Что говорит зона — от сетапа до следующего уровня. Это иллюстрация того, что отмечает индикатор, а не рекомендация и не сигнал: DC Effort отмечает уровень, а каждое решение после этого принимаете вы.
Агрессивный объём раз за разом бил в один максимум или минимум, а затем бар закрылся с заметным откатом.
Зона — это уровень, а уровень говорит больше всего, когда цена к нему возвращается, а не в том баре, который его создал. Момент для действия остаётся за вами: подтверждением служит то, что уже есть в вашем собственном плане, — отбой от уровня, сдвиг в ленте.
Закрытие за рамкой останавливает её: здесь прочтение оказалось неверным.
Следующая зона или уровень на графике — это место, где движение ждёт следующая проверка. Куда ставить стоп и цель и каким размером входить — решать вашему плану и вашему риску, а не индикатору.
Проведите бэктест на своём инструменте, прежде чем увеличивать размер позиции
Мы не публикуем ни процент прибыльных сделок, ни матожидание, ни кривую капитала, и это сознательное решение: число, полученное на чужом инструменте, в чужой сессии и с чужой моделью риска, ничего не говорит о вашей торговле. DC Effort даёт воспроизводимый уровень — он каждый раз рисуется одинаково, по правилам, которые вы можете прочитать на этой странице, — и именно такую вещь вы можете проверить.
Запустите его в NinjaTrader на том инструменте и в той сессии, где вы реально торгуете, со своими правилами стопа и цели, и пусть ваши собственные данные покажут, где он вписывается в ваш план. CSV-журнал для того и нужен, чтобы делать это как следует, а не по памяти. Структура, дисциплина и правило, которое можно повторять, — вот для чего нужен этот индикатор.
Это не чёрный ящик
Две вещи здесь существуют потому, что мы заранее ждали просьбы доказать цифры.
Читаются прямо из вашей стратегии, без скрейпинга экрана и без переписывания логики заново:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
LastBuyBoxLow и LastSellBoxHigh дают активные границы. Все девять держат неограниченный lookback.
Один чекбокс пишет CSV с точкой с запятой в качестве разделителя, содержащий сырые составляющие каждого бара — а не только тех баров, что дали зону. Проверяйте свои пороги в Excel или Python, не перезагружая NinjaTrader.
Одно, что надо знать: файл открывается в момент, когда индикатор загружает данные. Включите настройку, а затем перезагрузите индикатор; без перезагрузки файл не создаётся.
Шестьдесят семь столбцов на бар: OHLC и диапазон, объём, дельта и дельта в процентах, относительный объём, скользящие средние, follow-through и положение закрытия, эффективность, POC, VAH и VAL, имбалансы и стопки имбалансов, посчитанные по трём разным коэффициентам, все четыре значения сил, счёт, число активных и число согласных, конфликт, оценка, направление, EMA и сессионный VWAP с расстояниями в тиках, максимум и минимум сессии, положение в диапазоне сессии, а также данные уровня и линий поглощения.
Требования
Прочитайте эту таблицу до покупки: в ней всё, что нужно DC Effort.
| Платформа | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Нужен Order Flow+ | Да — он читает реальный объём bid и ask |
| Оба пути расчёта читают волюметрический API NinjaTrader, который открывает Order Flow+; лицензия Lifetime его включает. Каждая зона строится по реальному объёму bid и ask, никогда не по оценке, а если Order Flow+ не активен, об этом говорит фраза на графике. | |
| Tick Replay | Не требуется. Что действительно нужно — исторические тиковые данные от вашего поставщика: выставьте «Days to load» соответственно. |
| Типы графиков | Order Flow Volumetric напрямую либо Minute / Second / Tick / Volume / Range, где волюметрическая серия добавляется в фоне автоматически. |
| Инструменты | Любой инструмент, где волюметрический API возвращает реальный объём bid и ask на каждой цене — индексные фьючерсы, энергоносители, металлы, облигации, крипто-фьючерсы. |
| Расчёт | На закрытии бара. Внутри формирующегося бара ничего не оценивается. |
| Настройки | 98 настроек в 17 секциях плюс Licence, доступные с одной кнопки на панели инструментов. Правки обнаружения применяются со следующего бара. |
| Цена | 459 $ единоразово, бессрочные обновления |
С чем он сочетается
Если у вас уже есть DC Absorption Levels, вот разница в одном предложении.
DC Absorption Levels оставляет самые крупные поглощения на отдельных ценах; DC Effort считает касания у недавнего максимума или минимума и обводит уровень рамкой.
Один даёт карту самых крупных стен недавнего прошлого, и вы решаете, какие из них важны. Другой обводит максимум или минимум рамкой только после трёх касаний и вручает вам счётчик вместо суждения. Трейдеры, у которых работают оба, используют карту для контекста, а зону — для внимания. Кто держит один, обычно выбирает по темпераменту: Absorption Levels, если хотите видеть всё, DC Effort — если ваша проблема в том, что вы видите слишком много.
Оба входят в набор order flow, и оба включены в набор основателя.
DC Effort — 459 $
Одна оплата, бессрочная лицензия, обновления включены — три машины, на человека. Выдаётся в момент оплаты: аккаунт в портале и лицензионный ключ. Продавец — Stripe, указанная цена итоговая. Четырнадцать дней, чтобы передумать, без объяснения причин — отказываться от этого права вас не просят.
Частые вопросы
Мне правда нужен Order Flow+?
Да. Индикатор читает объём bid и ask на каждом ценовом уровне каждого бара из волюметрического API NinjaTrader, который открывает Order Flow+; от него зависят оба пути расчёта. Лицензия NinjaTrader Lifetime включает Order Flow+, а если он не активен, об этом говорит фраза на графике.
Нужен ли Tick Replay?
Нет. Tick Replay не требуется, и его включение ничего не меняет в том, что вы видите. Что действительно нужно — исторические тиковые данные от вашего поставщика, чтобы можно было построить волюметрические бары: выставьте «Days to load» достаточно большим для нужной вам истории.
Когда появляется первая рамка?
Когда на графике есть хотя бы 70 баров, а уровень набрал три касания, достаточный агрессивный объём и закрытие с откатом; это число задаёт Minimum touches of the level. Рамки намеренно редки; линии поглощения и пунктирная линия у недавнего максимума или минимума появляются гораздо чаще, поэтому в тихую сессию вы сначала увидите их. Если нужно сменить тип графика или включить Order Flow+, фраза на графике скажет, что именно.
Он перерисовывается?
Зона записывается на закрытии своего бара, и её цена после этого не двигается. Она тянется вправо, пока бар не закроется за ней или не пройдёт 20 баров, а на графике хранятся 150 последних зон. Её метка может обновляться, а пунктирная линия у недавнего максимума или минимума — это текущий подсчёт, который обновляется на каждом баре.
Какие настройки решают, где появляются рамки?
Настройки 15. Level absorption: по умолчанию рамки строятся по уровню, а не по счёту или оценке. Порог счёта, пределы согласия и конфликта сил, пороги оценок, минимум активных сил и минимум относительного объёма определяют счёт, инфо-панель и публичные серии.
Могу ли я читать его из своей стратегии?
Да. Девять значений вынесены как публичные серии NinjaScript с неограниченным lookback: четыре значения сил, совокупный счёт, направление контроля, счётчик стопки и границы последней активной зоны покупки и продажи. Сошлитесь на индикатор из своей стратегии и читайте их напрямую.
Могу ли я увидеть сырые числа за зоной?
Да — это Research mode. Он пишет CSV из 67 столбцов с точкой с запятой в качестве разделителя, содержащий сырые составляющие каждого бара, включая имбалансы, посчитанные по трём отдельным коэффициентам, чтобы вы могли пересобрать логику сами в Excel или Python и проверить пороги, не трогая NinjaTrader. Одно, что надо знать: файл открывается в момент, когда индикатор загружает данные, поэтому включите настройку и затем перезагрузите индикатор; без перезагрузки файл не создаётся.
Зафиксируйте цену основателя
Каждый индикатор, копировщик и Telegram-агент, бессрочно: 922,50 $ для первых тринадцати основателей, затем 1 845 $ — до пятидесяти лицензий основателя. Лицензия и аккаунт в портале создаются на тот адрес почты, с которого вы платите.