459 $ бессрочно
Усилие против результата для NinjaTrader 8
Коротко: DC Effort измеряет баланс между усилием — объёмом и дельтой — и результатом — тем, насколько цена реально прошла, — на каждом закрытом баре, оценивает четыре независимые силы order flow по футпринту и рисует прямоугольник на той ценовой зоне, где одна сторона взяла контроль и удержала его.
Требуются NinjaTrader 8 и Order Flow+ (входит в лицензию Lifetime). Tick Replay не нужен. Windows.
Проблема
09:47. Вы две минуты в сессии на NQ, один контракт из дневного лимита уже потрачен на сделку, которой не должно было быть, и футпринт перед вами делает то, что футпринт и делает.
Сорок видимых баров. В каждом два десятка ценовых уровней. На каждом уровне два числа. Это примерно тысяча шестьсот чисел на экране, они обновляются, и каждое из них — правда.
Цена встаёт. Бар печатает тяжёлый объём, жирную отрицательную дельту и закрывается у своего максимума — продавцы били сильно и не получили ничего. Через два бара то же самое повторяется четырьмя тиками ниже. Вы замечаете это вполглаза. Ещё через три бара цена снова на первом уровне, и там снова что-то держит, и вот вы уже гадаете: это один и тот же участник защищает цену или три несвязанных совпадения, которые вы складываете в узор, потому что хотите лонг.
Нужная информация всё это время была на экране. Не хватало арифметики: та же самая цена, в ту же сторону, защищённая больше одного раза, достаточно недавно, чтобы это ещё что-то значило? Это задача на счёт, а счёт — не то, что человеческий глаз делает хорошо в 09:47 с деньгами в рынке.
DC Effort считает за вас. Он не говорит, что делать. Он говорит, что произошло, чтобы вашему решению было на что опереться.
Как это работает
На закрытии каждого бара по футпринту этого бара считаются четыре независимые силы. Каждая возвращает число от −1 (контроль у продавцов) до +1 (контроль у покупателей).
Дельта бара как доля объёма бара, масштабированная объёмом относительно недавнего среднего, а затем умноженная на то, пошла ли цена за агрессорами. Усилие без результата агрессией не считается — оно передаётся силе 2.
Большая дельта на одной стороне, объём выше среднего, диапазон сжат относительно среднего и закрытие бара против агрессоров. Очки идут пассивной стороне: лимитным заявкам, которые съели агрессию.
Диагональные имбалансы футпринта — ask на одной цене против bid уровнем ниже, bid против ask уровнем выше — с бонусом за последовательные серии.
Тиков пройдено на торгованный контракт относительно недавнего среднего этого инструмента. Дешёвое движение означает тонкую книгу в эту сторону. Ограничено требованием реального движения, чтобы дрейф не набирал очков.
Два решения внутри арифметики, которые скептику стоит проверить первыми.
Порог имбаланса адаптивный. Уровень засчитывается, только если он превышает большее из двух: абсолютного числа контрактов и процента от объёма этого бара — так измерение ведёт себя одинаково и на баре в 25 контрактов, и на баре в 2 000, без перенастройки под каждую сессию.
На баре с поглощением имбалансы разворачиваются. Они принадлежат той стороне, которую поглотили, поэтому отмечают стену, а не направление. Без этого разворота сила 3 противоречит силе 2 ровно на тех барах, где поглощение и важно.
Счёт делится на активные силы, а не на четыре. Иначе одна решительная сила в одиночку размывалась бы до 0,25 и никогда не смогла бы сработать. Вместо этого есть штраф за покрытие: две силы стоят меньше четырёх, но не вдвое меньше.
Главное: зона с меткой x3
Одиночное поглощение встречается часто и говорит очень мало. Одна и та же цена, защищённая три или четыре отдельных раза, — это участник. Эта повторяемость и есть весь продукт.
Когда несколько однонаправленных поглощений случаются на перекрывающихся ценах внутри окна в сорок баров, зона несёт счётчик: x2, x3, x4. И Minimum stack по умолчанию равен 3 — то есть ниже трёх не рисуется вообще ничего. Изолированное поглощение на этом индикаторе зоной не становится.
Почему это сложнее, чем звучит
Очевидный способ построить счётчик стопки — считать зоны, уже нарисованные на графике. Такая реализация молча и навсегда сломана, и её стоит разобрать, потому что именно за то, чтобы это было сделано правильно, вы и платите:
Приходит поглощение №1. Оно считает зоны на этой цене: ноль. Ниже минимума в три, значит ничего не рисуется. Приходит поглощение №2 на той же цене. Считает зоны: по-прежнему ноль, потому что №1 никогда не был нарисован. Ничего не рисуется. Приходит поглощение №3. Считает ноль. Ничего не рисуется. Навсегда.
График был бы пуст на любом инструменте, на любом таймфрейме, и ни одна настройка этого не исправила бы. Клиент решил бы, что данные неверные.
DC Effort держит два отдельных списка. В одном — зоны, которые вы видите. В другом — каждое событие поглощения, независимо от того, стало оно зоной или нет: список подрезается по скользящему окну, обходится назад от текущего бара, останавливается на границе окна стопки и считает только однонаправленные события, чей ценовой диапазон действительно перекрывается с кандидатом. Именно этот второй список — причина, по которой стопка вообще может дойти до трёх. Это четыре строки кода, и это разница между функцией и функцией, которая работает.
Как выбирались значения по умолчанию
Значения по умолчанию — не догадка. Они получены из исследования на 26 торговых днях данных NQ 15-Range, разбитых на обучающую и отдельную проверочную выборку. Три вывода этого исследования видны в самой программе, а не описаны на этой странице — каждый можно проверить за десять минут после установки.
Require absorption (требовать поглощение) включён по умолчанию. Он берёт направление только из поглощения и обходит составной счёт. Счёт по-прежнему считается, по-прежнему показан на панели, по-прежнему доступен вашей стратегии — он просто не печатает зону.
Grades to show (какие оценки показывать) по умолчанию выставлен на все три. Оценка не оказалась предсказательной, поэтому она — информация рядом с зоной, а не фильтр перед ней.
На данных он вышел слегка отрицательным, поэтому он существует, чтобы его включили сознательно, а не чтобы его нашли и выключили.
Остаётся стопка. Minimum stack по умолчанию равен 3, потому что это единственное измерение, которому дефолтные настройки доверяют. Так был принят один набор исследовательских решений на ограниченной выборке. Это не заявление о доходности и не прогноз. Каждый порог вынесен наружу, чтобы вы могли повторить работу на своём инструменте — см. Research mode ниже.
Что вы видите на графике
Рисуются шесть вещей, и это полный список.
| Элемент | Что это значит |
|---|---|
| Зелёный прямоугольник | Зона контроля покупателей — пассивная сторона защитила эту ценовую полосу. Геометрия настраивается: диапазон бара, область стоимости или половина контроля (от минимума до POC). |
| Красный прямоугольник | Зона контроля продавцов, те же три геометрии. |
| Метка оценки | A x5, B x3, C — оценка качества и счётчик стопки, когда он больше единицы. Значение имеет именно счётчик. |
| Метка стопки | x3 сама по себе. Рисуется только когда метка оценки выключена, поскольку метка оценки уже несёт счётчик. |
| Метка счёта | Совокупный счёт с двумя знаками после запятой. По умолчанию выключена. |
| Инфо-панель, слева вверху | Все четыре силы вживую, счёт, оценка, сколько сил было активно, сколько согласились, насколько они конфликтовали, счётчик стопки, направление дня, объём бара и дельта бара. |
| Прозрачность заливки | Градуированная, а не плоская: зона B заливается на 60% от вашей настройки, зона C — на 35%. При значении по умолчанию прямоугольники — дымка, а не плита: цена сквозь них читается. |
| Продление вправо | Зона тянется вправо, пока бар не закроется за её защищаемой границей — или пока не пройдёт 20 баров, что наступит раньше. |
| Фраза внизу слева | Рисуется вместо зон, когда нет Order Flow+ или тип графика не поддерживается. Она говорит, что именно из двух. |
Опциональное оповещение о новой зоне с выбранным файлом .wav. Только в реальном времени — при проходе по истории оно не сработает.
Это не чёрный ящик
Две вещи здесь существуют потому, что мы заранее ждали просьбы доказать цифры.
Читаются прямо из вашей стратегии, без скрейпинга экрана и без переписывания логики заново:
ForceAggression, ForceAbsorption, ForceImbalance, ForcePath, EffortScore, ControlDir, LastBuyBoxLow, LastSellBoxHigh, StackCount.
Последние две дают границу активной зоны как объективный опорный уровень. Все девять держат неограниченный lookback.
Один чекбокс пишет CSV с точкой с запятой в качестве разделителя, содержащий сырые составляющие каждого бара — а не только тех баров, что дали зону. Проверяйте свои пороги в Excel или Python, не перезагружая NinjaTrader.
Одно, что надо знать: файл открывается в момент, когда индикатор загружает данные. Включите настройку, а затем перезагрузите индикатор, иначе файла вы не найдёте.
Пятьдесят один столбец на бар: OHLC и диапазон, объём, дельта и дельта в процентах, относительный объём, скользящие средние, follow-through и положение закрытия, эффективность, POC, VAH и VAL, имбалансы и стопки имбалансов, посчитанные по трём разным коэффициентам, все четыре значения сил, счёт, число активных и число согласных, конфликт, оценка, направление, EMA и сессионный VWAP с расстояниями в тиках, максимум и минимум сессии и положение в диапазоне сессии.
Требования
Прочитайте эту таблицу до покупки. Именно она предотвращает возвраты.
| Платформа | NinjaTrader 8, Windows |
|---|---|
| Нужен Order Flow+ | Да — и запасного пути нет |
| Оба пути расчёта читают волюметрический API NinjaTrader. Без Order Flow+ (или лицензии Lifetime, которая его включает) индикатор вместо зон рисует фразу с объяснением. Он не оценивает bid и ask ни по чему другому. | |
| Tick Replay | Не требуется. Что действительно нужно — исторические тиковые данные от вашего поставщика: выставьте «Days to load» соответственно. |
| Типы графиков | Order Flow Volumetric напрямую либо Minute / Second / Tick / Volume / Range, где волюметрическая серия добавляется в фоне автоматически. Renko не поддерживается, как и любой тип баров вне этого списка. |
| Инструменты | Любой инструмент, где волюметрический API возвращает реальный объём bid и ask на каждой цене — индексные фьючерсы, энергоносители, металлы, облигации, крипто-фьючерсы. Ориентир, а не спецификация: у спот-форекса нет централизованного объёма, поэтому считайте его непригодным. |
| Расчёт | На закрытии бара. Внутри формирующегося бара ничего не оценивается. |
| Настройки | 70 настроек в четырнадцати секциях, доступные с одной кнопки на панели инструментов. Правки применяются и перерисовывают существующие зоны без перезагрузки графика. |
| Цена | 459 $ единоразово, бессрочные обновления |
Чего он не делает
Вы всё равно это узнаете. Лучше здесь, чем на финансируемом счёте.
Здесь нет стрелки, нет входа, нет выхода, нет цели и нет размера позиции — ни как настройки, ни как опции, нигде в файле. Он измеряет состояние order flow и отмечает зоны. Что вы с этим сделаете — ваше преимущество, а не наше.
Minimum stack по умолчанию равен 3: три однонаправленных поглощения должны перекрыться по цене внутри сорока баров, прежде чем будет нарисовано хоть что-нибудь. На медленном инструменте или в медленную сессию это долгое, глухое ничего — и индикатор при этом работает безупречно. Minimum stack — та самая ручка. Опустите её, чтобы видеть больше, и помните, что смотрите на более слабое свидетельство.
Поскольку Require absorption включён по умолчанию, направление берётся только из поглощения, а составной путь обходится. Порог счёта, пределы согласия и конфликта, пороги оценок и минимум активных сил по-прежнему определяют счёт, панель и вынесенные наружу серии — но не то, какие зоны печатаются. Мы лучше скажем сами, чем вы назовёте это багом.
Когда цена закрывается за защищаемой границей, зона деактивируется, рисуется в последний раз и больше не трогается. Ни креста, ни затухания, ни перекраски. Если вам нужна пометка пробитого уровня — это не тот инструмент.
Зона перестаёт тянуться через 20 баров, даже если цена её так и не пробила. Свыше 150 зон на графике самая старая удаляется вместе со своими метками. Поэтому точное утверждение звучит так: зона записывается на закрытии своего бара, и её цена после этого не двигается — а не так, что зона никогда не удаляется.
Индикатор приостанавливается, пока его вкладка находится за другой. Если вы держите его на фоновой вкладке в расчёте на оповещения, вы их не получите. Оповещения в любом случае работают только в реальном времени — на исторических барах не срабатывает ничего.
Поглощение — это измерение отказа. В чистом направленном импульсе его почти нечего обнаруживать, и так задумано. Это инструмент для той части дня, где за цену идёт борьба.
Ни бэктеста, ни учёта побед и поражений, ни встроенной панели результатов. Единственный выход помимо рисования — девять серий и исследовательский CSV.
С чем он сочетается
Если у вас уже есть DC Absorption Levels, вот разница в одном предложении.
DC Absorption Levels рисует линию на каждой отдельной цене, где прошла вертикальная проверка bid против ask. DC Effort одиночные поглощения игнорирует полностью — он молчит, пока три из них в одну сторону не перекроются на одной цене внутри сорока баров, и только тогда рисует зону.
Один даёт полную карту всех стен недавнего прошлого, и вы решаете, какие из них важны. Другой отказывается говорить, пока стену не отстроят трижды, и вручает вам счётчик вместо суждения. Трейдеры, у которых работают оба, используют карту для контекста, а зону — для внимания. Кто держит один, обычно выбирает по темпераменту: Absorption Levels, если хотите видеть всё, DC Effort — если ваша проблема в том, что вы видите слишком много.
Оба входят в набор order flow, и оба включены в набор основателя.
Частые вопросы
Мне правда нужен Order Flow+?
Да, и обойти это никак. Индикатор читает объём bid и ask на каждом ценовом уровне каждого бара. Эти данные приходят из волюметрического API NinjaTrader, который открывает Order Flow+. От него зависят оба пути расчёта. Без него ничего не рисуется, а на графике появляется фраза, которая об этом говорит. Лицензия NinjaTrader Lifetime включает Order Flow+.
Нужен ли Tick Replay?
Нет. Tick Replay не требуется, и его включение ничего не изменит в том, что вы видите. Что действительно нужно — исторические тиковые данные от вашего поставщика, чтобы можно было построить волюметрические бары: выставьте «Days to load» достаточно большим для нужной вам истории.
Почему мой график пустой?
Четыре возможные причины, в том порядке, в каком вы с ними столкнётесь. Первая — неподдерживаемый тип графика или отсутствие Order Flow+: она заявляет о себе фразой на графике. Остальные три молчаливы: загружено меньше 20 баров, чтобы средние прогрелись; объём бара ниже минимума в 25; и, чаще всего, Minimum stack на своём значении по умолчанию 3, который требует трёх однонаправленных поглощений, перекрывающихся по цене внутри сорока баров, прежде чем будет нарисовано хоть что-то. В тихую сессию это долгое молчание, и это правильное поведение. Опустите Minimum stack до 1 или 2, чтобы убедиться, что данные идут, а затем верните обратно.
Он перерисовывается?
Вот точный ответ, потому что у неточного всегда найдётся контрпример. Расчёт идёт на закрытии бара, поэтому зона появляется только когда её бар завершён, и её цена после этого не двигается. Измениться может её продление: оно прекращается, когда бар закрывается за ней, или через 20 баров — что наступит раньше. И как только зон на графике становится больше 150, самая старая удаляется, чтобы график оставался пригодным. То есть геометрия зоны зафиксирована при рождении; присутствие зоны на графике не вечно.
Почему некоторые настройки будто ничего не делают?
Потому что Require absorption включён по умолчанию — именно так индикатор и калибровался. В этом режиме направление зоны берётся только из силы поглощения, а составной путь из четырёх сил обходится, поэтому примерно десять настроек — порог счёта, пределы согласия и конфликта сил, пороги оценок, минимум активных сил и минимум относительного объёма — больше не меняют, какие зоны появляются. Они по-прежнему определяют счёт, инфо-панель и публичные серии. Выключайте Require absorption, только если вы проделали собственную работу на своём инструменте.
Не блокирует ли фильтр сессии вторую половину дня?
Нет. Фильтр сессии по умолчанию выключен. Окно, стоящее в двух полях рядом с ним, — всего лишь значение по умолчанию, которое ничего не делает, пока вы не поставите галочку; а если вы поставите её как есть, оно вырежет всю дневную кэш-сессию на ES и NQ. Фильтр, который вы не включали, никогда не должен быть причиной пустого графика.
Могу ли я читать его из своей стратегии?
Да. Девять значений вынесены как публичные серии NinjaScript с неограниченным lookback: четыре значения сил, совокупный счёт, направление контроля, счётчик стопки и границы последней активной зоны покупки и продажи. Сошлитесь на индикатор из своей стратегии и читайте их напрямую.
Могу ли я увидеть сырые числа за зоной?
Да — это Research mode. Он пишет CSV из 51 столбца с точкой с запятой в качестве разделителя, содержащий сырые составляющие каждого бара, включая имбалансы, посчитанные по трём отдельным коэффициентам, чтобы вы могли пересобрать логику сами в Excel или Python и проверить пороги, не трогая NinjaTrader. Одно, что надо знать: файл открывается в момент, когда индикатор загружает данные, поэтому включите настройку и затем перезагрузите индикатор, иначе файла вы не найдёте.
Зафиксируйте цену основателя
Каждый индикатор, копировщик и Telegram-агент, бессрочно, за 1 845 $ для первых пятидесяти. Сегодня оплата не взимается.